金融經(jīng)濟學十講（紀念版）

定　價：￥72.00

作　者：	史樹中
出版社：	格致出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543230347	出版時間：	2019-12-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：	156	字數(shù)：

內容簡介

　　此書是作者在北大光華管理學院開設的《金融經(jīng)濟學》課程的講義基礎上，經(jīng)過多年修改打磨而成。作者用數(shù)學公理化的方法介紹了從20世紀50年代到80年代形成的經(jīng)典金融經(jīng)濟學理論。全書先研究從線性定價法則出發(fā)的“套利定價論”，再討論“均衡定價論”，特別重視金融經(jīng)濟學中心理論的思想闡述和邏輯推理，幫助讀者更好地把握經(jīng)典金融經(jīng)濟學理論的精華。此書是作者在北大光華管理學院開設的《金融經(jīng)濟學》課程的講義基礎上，經(jīng)過多年修改打磨而成。作者用數(shù)學公理化的方法介紹了從20世紀50年代到80年代形成的經(jīng)典金融經(jīng)濟學理論。全書先研究從線性定價法則出發(fā)的“套利定價論”，再討論“均衡定價論”，特別重視金融經(jīng)濟學中心理論的思想闡述和邏輯推理，幫助讀者更好地把握經(jīng)典金融經(jīng)濟學理論的精華。

作者簡介

　　史樹中〇一代數(shù)學和金融學大家，在國內外有廣泛影響〇中國金融學科的重要建設者，培養(yǎng)了大批金融學優(yōu)秀人才，他的《金融經(jīng)濟學十講》已成學界經(jīng)典〇生前為北京大學光華管理學院金融系、北京大學金融數(shù)學與金融工程研究中心教授〇曾獲得國家教委科技進步二等獎

圖書目錄

代引言：從數(shù)理經(jīng)濟學到數(shù)理金融學的百年回顧

講金融經(jīng)濟學的基本思想
1.1 金融經(jīng)濟學簡史及其基本文獻
1.2 數(shù)學公理化方法及其有關爭論
1.3 作者的態(tài)度
1.4 商（管理）學院學生為什么要學理論金融經(jīng)濟學
1.5 數(shù)學公理化方法的優(yōu)勢和缺陷
1.6 怎樣用線性定價法則和無套利假設進行期權定價
1.7 一個簡單的投資一消費模型及其與無套利假設的關系
1.8 有關教材、專著和綜述論文的介紹
思考與練習
附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場

第二講二期證券市場的基本模型和線性定價法則
2.1 無不確定性的無套利假設定價法則
2.2 帶不確定性的無套利假設定價法則
2.3 二期證券市場的基本模型及線性定價法則和隨機折現(xiàn)因子
2.4 隨機折現(xiàn)因子的初步討論，無風險證券及其模仿組合
2.5 收益率超平面和超額收益率子空間
2.6 由隨機折現(xiàn)因子理論導出資本資產(chǎn)定價模型和馬科維茨證券組合選擇理論
2.7 馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價模型與線性定價法則之間的等價性
思考與練習
附錄：數(shù)學預備知識1

第三講公司財務的莫迪利阿尼-米勒定理
3.1 莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價法則
3.2 關于分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理
3.3 關于資本結構的莫迪利阿尼-米勒定理
思考與練習

第四講馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價模型
4.1 證券組合的收益率和證券組合選擇問題
4.2 兩種證券的證券組合選擇問題
4.3 協(xié)方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問題的解
4.4 帶無風險證券的均值一方差證券組合選擇問題的解
4.5 二基金分離定理與資本資產(chǎn)定價模型
4.6 證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價模型和隨機折現(xiàn)因子理論的等價性
4.7 不允許賣空的均值一方差證券組合選擇問題
思考與練習
附錄1：資本資產(chǎn)定價模型的夏普證明
附錄2：數(shù)學預備知識2

第五講羅斯的套利定價理論（APT）和資產(chǎn)定價基本定理
5.1 漸近無套利假設和羅斯的APT方法
5.2 多因子模型與隨機折現(xiàn)因子
5.3 有限狀態(tài)情況下的資產(chǎn)定價基本定理
5.4 從阿羅-德布魯證券出發(fā)來考慮資產(chǎn)定價基本定理
5.5 資產(chǎn)定價基本定理的證明
5.6 凸集分離定理與資產(chǎn)定價基本定理
5.7 未定市場的一般經(jīng)濟均衡和資產(chǎn)定價第二基本定理
5.8 說明資產(chǎn)定價基本定理的一個簡單例子
思考與練習
附錄：數(shù)學預備知識3

第六講馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)
6.1 “圣彼得堡悖論”的討論
6.2 馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)的公理化陳述
6.3 阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究
6.4 阿羅-普拉特風險厭惡度量
6.5 若干典型期望效用函數(shù)
6.6 隨機占優(yōu)的概念
思考與練習

第七講一般經(jīng)濟均衡與資產(chǎn)定價
7.1 純交換經(jīng)濟的數(shù)學表達
7.2 純交換經(jīng)濟的一般經(jīng)濟均衡的存在定理
7.3 金融市場的一般均衡的存在
7.4 CAPM的均衡定價討論
7.5 APT的均衡定價討論
思考與練習

第八講布萊克-肖爾斯期權定價理論
8.1 布萊克-肖爾斯歐式買入期權定價公式
8.2 布萊克-肖爾斯公式的前驅
8.3 布萊克-肖爾斯公式的考克斯-羅斯-魯賓斯坦（二叉樹方法）推導
8.4 一般的有限狀態(tài)多期模型
8.5 資產(chǎn)定價基本定理的新形式以及鞅的概念
8.6 更一般的多期模型及其與線性定價法則的聯(lián)系
思考與練習

第九講有效市場理論
9.1 有效市場的通俗理解和討論
9.2 有效市場假設的歷史回顧
9.3 有效市場的檢驗
9.4 信息集的一種定義以及理性預期均衡
9.5 從理性預期均衡來看CAPM和APT
思考與練習
附錄：有效市場假設的現(xiàn)狀

第十講連續(xù)時間金融學
10.1 布朗運動、隨機分析等的一些啟發(fā)性敘述
10.2 隨機分析的進一步敘述
10.3 連續(xù)時間的布萊克-肖爾斯模型和期權定價公式
10.4 布萊克-肖爾斯公式原來的推導
10.5 利率期限結構的連續(xù)時間模型
思考與練習

附錄：布萊克-肖爾斯方程的求解

結語

后記

參考文獻