相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用

第一章 非壽險精算定價方法綜述
第一節(jié) 分類費率厘定方法
第二節(jié) 經驗費率厘定方法
第三節(jié) 空間相依性建模方法
第四節(jié) 索賠頻率與索賠強度相依性建模方法
第五節(jié) 基于時間相依關系的建模方法
第六節(jié) 研究意義與學術貢獻
一、研究意義
二、貢獻與創(chuàng)新
第二章 傳統的費率厘定模型
第一節(jié) 非壽險定價的相關概念
第二節(jié) 廣義線性模型
一、模型結構
二、參數估計
三、模型比較與評價
第三節(jié) 索賠頻率預測模型
一、泊松回歸模型
二、負二項回歸模型
第四節(jié) 索賠金額預測模型
一、伽馬回歸模型
二、逆高斯回歸模型
第五節(jié) 純保費預測模型
一、Tweedie回歸模型
二、Tweedie回歸與泊松一伽馬回歸的關系
第六節(jié) 本章小結
第三章 空間相依的費率厘定模型
第一節(jié) GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型設定
二、經驗貝葉斯估計與懲罰似然函數
第二節(jié) 空間相依的GAMLSS模型
一、空間相依模型的構建
二、非線性效應
三、空間效應
四、懲罰似然函數
第三節(jié) 零膨脹分布假設下的空間相依模型
一、索賠次數分布
二、空間相依性模型估計結果
三、非線性效應和空間相依性的影響
第四節(jié) 偏T分布假設下的空間相依性模型
一、索賠強度分布
二、索賠強度分布的尾部比較
三、空間相依性模型的估計結果
四、非線性效應與空間效應
第五節(jié) 本章小結
第四章 索賠頻率與索賠強度的相依性模型
第一節(jié) 基于頻率一強度方法的純保費預測模型
一、獨立假設下和相依條件下的泊松一伽馬模型
二、相依性對純保費預測值的調整
……
第五章 基于時間相依的最優(yōu)獎懲系統
第六章 總結和展望
參考文獻