未來銀行全面風險管理

第一篇　未來銀行已經(jīng)來臨

第一章　 傳統(tǒng)銀行面臨的困境 3

第一節(jié)　 歷史照見未來 3

布雷頓森林體系瓦解: 失衡影響猶存 3

20 世紀80 年代美國儲貸危機: 千家銀行倒閉  5

日本房地產(chǎn)泡沫破裂: 銀行業(yè)遭受重創(chuàng) 6

亞洲金融危機: 銀行體系缺陷暴露 7

美國次貸危機: 席卷全球的金融危機  11

第二節(jié)　 現(xiàn)實的困境  13

負利率時代: 銀行盈利能力堪憂  14

經(jīng)濟增速放緩: 不穩(wěn)定因素增多  17

嚴監(jiān)管周期: 銀行資本管理能力亟待提升  21

“數(shù)字經(jīng)濟” 時代: 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分流銀行業(yè)務  23

下一場金融危機: 警惕明斯基時刻  26

德意志銀行斷臂求生: 百年老店重組  28

包商銀行被接管: 中小銀行信用風險暴露  30

第二章　 未來銀行的發(fā)展方向  34

第一節(jié)　 數(shù)字化轉型  34

銀行的數(shù)字化轉型浪潮不可逆轉  34

什么是數(shù)字化銀行  35

數(shù)字化轉型需要做好哪些工作  37

星展銀行數(shù)字化轉型: 像亞馬遜一樣思考  38

第二節(jié)　 場景化融入  39

客戶改變是場景化融入的動力  39

找準客戶生活的主場景  40

場景化中的銀行新模式  41

第三節(jié)　 平臺化協(xié)作  43

平臺的優(yōu)勢  44

網(wǎng)絡效應——獲得高速用戶增長的關鍵  44

平臺體系結構——設計成功平臺的原則  45

顛覆市場——平臺如何改變傳統(tǒng)行業(yè)  45

盈利化——獲取網(wǎng)絡效應創(chuàng)造的價值  46

第四節(jié)　 生態(tài)化拓展  47

生態(tài)整合型銀行  48

跨界的生態(tài)系統(tǒng)整合  49

第五節(jié)　 敏捷化組織  52

什么是敏捷化  52

為什么要推動組織敏捷化轉型  53

銀行如何實現(xiàn)敏捷化服務  55

第六節(jié)　 未來銀行全景展望  56

未來銀行全景圖  56

未來銀行的發(fā)展路徑  58

本篇小結  60

傳統(tǒng)銀行轉型迫在眉睫  60

未來銀行全景圖已日漸清晰61

第二篇　未來銀行風險管理的基本遵循

第三章　 回歸金融本源  65

第一節(jié)　 探尋銀行基因圖譜  65

銀行誕生——為信用而生  65

銀行的功能——基因的性狀表達  66

銀行業(yè)務擴展的面紗——信用中介的信用發(fā)現(xiàn)  68

銀行業(yè)務范圍大爆炸——馬科維茨投資組合理論  70

福兮禍所伏——期權定價理論  71

第二節(jié)　 發(fā)現(xiàn)銀行核心價值  73

銀行價值鏈——風險識別與管理  73

銀行面臨的風險  74

價值鏈的核心——信用風險管理  76

風險管理的武器——經(jīng)典風險計量模型  78

第四章　 符合監(jiān)管要求  81

第一節(jié)　 金融監(jiān)管主要模式  81

統(tǒng)一監(jiān)管模式  81

分業(yè)監(jiān)管模式  82

不完全統(tǒng)一監(jiān)管模式  82

第二節(jié)　 銀行資本監(jiān)管  83

第三節(jié)　 巴塞爾協(xié)議的精進  86

《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》: 提出資本充足率和形成資本監(jiān)管共識  86

《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》: 構建全面風險管理體系和優(yōu)化計量方法  88

《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》: 微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管相結合  92

反思資本在 “量” 上的界定  94

未來金融監(jiān)管趨勢  98

第四節(jié)　 從 FinTech 到 RegTech  100

監(jiān)管科技發(fā)展回顧 100

中國監(jiān)管科技展望 102

第五章　 更新理念框架 104

第一節(jié)　 COSO 報告發(fā)展歷程  104

COSO 的成立  105

提出 《內(nèi)部控制——整合框架》  105

發(fā)布 《企業(yè)風險管理框架》  106

修訂 《內(nèi)部控制——整合框架》  107

發(fā)布 《企業(yè)風險管理——融入戰(zhàn)略和績效》  108

第二節(jié)　 ERM 2017 重塑風險管理理念框架  108

ERM 2017 的主要理念變化  108

ERM 2017 的管理要素和原則  113

ERM 2017 的關鍵詞  116

第三節(jié)　 ERM 2017 帶來的啟示  117

重點培育風險管理文化 118

全面提升風險管理能力 119

將風險管理融入未來銀行管理實踐 123

第六章　 注入科技動能 126

第一節(jié)　 A (AI) ——人工智能 128

AI 簡介  128

AI 在銀行已有廣泛應用  129

AI 在銀行消滅了大量崗位  131

對 AI 的困惑與 AI 自身的局限 132

銀行走向綜合協(xié)同的智能體 133

未來銀行風險管理智能化——自動、 精準、 敏捷、 實時 135

第二節(jié)　 B (Blockchain) ——區(qū)塊鏈  137

區(qū)塊鏈之母: 比特幣 137

為何區(qū)塊鏈將開啟價值互聯(lián)網(wǎng)時代 138

區(qū)塊鏈徹底爆發(fā)前的瓶頸 139

通證經(jīng)濟學: 全新生產(chǎn)關系與全新銀行客群 140

區(qū)塊鏈破解痛點: 從供應鏈金融到數(shù)據(jù)確權 141

防范數(shù)字貨幣帶給銀行 “不脫媒但要脫層皮” 的風險  143

銀行在區(qū)塊鏈世界里的定位挑戰(zhàn) 144

銀行風險管理因區(qū)塊鏈而敏捷、 自動、 精準 145

第三節(jié)　 C (Cloud-computing) ——云計算  146

云計算是一種計算理念 146

云計算的基本特性 147

云計算的分層 148

云計算的分類 148

未來將只剩下一臺世界云計算機 149

云上銀行: DevOps 和平臺化  149

未來銀行風險管理在云上實時計算、 敏捷進化 150

第四節(jié)　 D (Big-data) ——大數(shù)據(jù)  151

數(shù)據(jù)是銀行最基礎的核心資產(chǎn) 151

銀行在大數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢 152

銀行在大數(shù)據(jù)方面的短板 153

擴展場景化數(shù)據(jù): 螞蟻模式與百度模式 154

銀行業(yè)的長尾市場: 大數(shù)據(jù)信用與營銷 156

阿里啟示: 堅持 “小” 才能 “大”  156

趨勢一: 未來銀行大數(shù)據(jù)持續(xù)爆發(fā) 157

趨勢二: 銀行數(shù)據(jù)中臺化 158

趨勢三: 銀行數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化、 產(chǎn)品化 159

趨勢四: 未來銀行的大數(shù)據(jù)治理 159

全量數(shù)據(jù)驅(qū)動精準的實時風險管理 160

第五節(jié)　 5G 與 IoT (物聯(lián)網(wǎng))  160

數(shù)字科技革命是一部 “場景上線” 史  161

5G 將帶來人機界面的持續(xù)革命  162

5G 初期: 家庭場景有所強化  163

5G 中期: 千人千面、 千時千面  164

5G 遠期: 人機交互界面無處不在  165

實時互聯(lián)網(wǎng)激活時間之箭 166

未來銀行風險管理精準而無感 167

第六節(jié)　 管理科技風險 168

銀行科技帶來的戰(zhàn)略風險和執(zhí)行風險 168

銀行科技生產(chǎn)過程中的具體風險 169

本篇小結 170

金融基因是未來銀行風險管理的遺傳密碼 170

監(jiān)管要求是未來銀行風險管理的底線要求 171

COSO 發(fā)布的ERM 2017 為未來銀行風險管理提供了新的管理理念 172

科技創(chuàng)新為未來銀行風險管理提供了強大動能 172

第三篇　未來銀行全面風險管理行動指南

第七章　 培育風險管理文化 177

第一節(jié)　 如何理解風險管理文化 177

何為風險管理文化 178

風險管理文化真的重要嗎 179

風險管理文化有何特點 179

風險管理文化的功能是什么 187

第二節(jié)　 風險管理文化的要素 189

風險管理文化的四個層面 189

風險管理文化的三大要素 192

第三節(jié)　 全面風險管理文化面臨的挑戰(zhàn) 194

全面融入不夠: 全員參與的風險管理意識難以形成 194

敏捷主動欠缺: 尚未構建反饋敏捷的風險管理制度文化 195

開放包容不足: 科技對風險管理文化的推進并不是理所當然的 196

觀念尚未轉變: 難以消除風險管理與業(yè)務發(fā)展沖突的固化思維 197

“虛” “實” 之間: 文化實踐落地困難  198

第四節(jié)　 如何培育風險管理文化 199

如何培育全面融入的風險管理文化 199

如何培育開放包容的風險管理文化 202

如何培育敏捷主動的風險管理文化 203

第八章　 打造風險管理能力 206

第一節(jié)　 信用挖掘能力 207

改寫或是顛覆 207

反思與覺醒 209

重塑與新生 210

信用發(fā)現(xiàn)的新篇 212

第二節(jié)　 全面融入能力 213

全面嵌入流程 214

隨時、 隨場景調(diào)用的靈活組件 220

賦能前中后臺的實時敏捷 221

第三節(jié)　 無感服務能力 224

“客戶旅程” 與 “管理旅程” 體驗極致化 224

“快速學習” 與 “自驅(qū)迭代” 的螺旋式上升 226

“全面融入” 與 “共擔共享” 的敏捷協(xié)同 228

第四節(jié)　 生態(tài)賦能能力 231

智能風險管理搶占場景化的高點 232

編織生態(tài)價值網(wǎng) 236

搭建同業(yè)生態(tài) 238

第五節(jié)　 合規(guī)管理能力 239

構建成熟的模型風險管理體系 240

探討: 模型真的可以幫你實現(xiàn) “最優(yōu)” 嗎  241

防范數(shù)字化浪潮下的網(wǎng)絡安全風險 243

銀行的智能合規(guī)管理提升 244

第九章　 實施風險管理實踐 247

第一節(jié)　 制定風險管理戰(zhàn)略 247

什么是銀行風險戰(zhàn)略 248

風險偏好與風險容忍度、 風險承受能力的關系 248

怎樣設置風險偏好 249

風險管理如何融入戰(zhàn)略和經(jīng)營: 制定政策和分解指標 250

第二節(jié)　 搭建風險治理架構 251

什么是風險治理架構 251

設計風險治理架構需要遵從哪些原則 252

目前典型的風險治理架構 252

當前銀行業(yè)風險治理中存在的問題 254

未來銀行風險治理架構優(yōu)化建議 256

第三節(jié)　 完善風險管理機制 260

風險選擇機制: 將風險偏好執(zhí)行到位 260

風險識別和監(jiān)測機制: 突出前瞻性智能預防 262

風險計量機制: 預期和非預期損失測算 263

風險安排機制: 科學的資本配置 265

風險協(xié)同機制: 實施防線聯(lián)動 267

風險應對機制: 以主動管理為核心 270

風險報告機制: 確保及時準確 271

風險管理評審機制: 以 RAROC 和 EVA 為檢測指標  273

風險應急機制: 壓力測試 274

第四節(jié)　 培育風險管理隊伍 276

未來銀行風險經(jīng)理的主要工作 277

如何選聘風險經(jīng)理 277

如何培育風險經(jīng)理 278

如何激勵約束風險管理相關人員 279

第五節(jié)　 升級風險管理基礎設施 280

升級數(shù)據(jù)平臺 280

升級模型平臺 284

升級系統(tǒng)平臺 285

第六節(jié)　 實施階段性計劃 289

第一階段: 精心擬定藍圖規(guī)劃 290

第二階段: 全面改進風險管理機制 291

第三階段: 持續(xù)深化風險應對措施 291

本篇小結 292

未來銀行全面風險管理文化 293

未來銀行全面風險管理能力 293

未來銀行全面風險管理實踐 294

參考文獻 298