未來銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

第一篇　未來銀行已經(jīng)來臨

第一章　 傳統(tǒng)銀行面臨的困境 3

第一節(jié)　 歷史照見未來 3

布雷頓森林體系瓦解: 失衡影響?yīng)q存 3

20 世紀(jì)80 年代美國(guó)儲(chǔ)貸危機(jī): 千家銀行倒閉  5

日本房地產(chǎn)泡沫破裂: 銀行業(yè)遭受重創(chuàng) 6

亞洲金融危機(jī): 銀行體系缺陷暴露 7

美國(guó)次貸危機(jī): 席卷全球的金融危機(jī)  11

第二節(jié)　 現(xiàn)實(shí)的困境  13

負(fù)利率時(shí)代: 銀行盈利能力堪憂  14

經(jīng)濟(jì)增速放緩: 不穩(wěn)定因素增多  17

嚴(yán)監(jiān)管周期: 銀行資本管理能力亟待提升  21

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)” 時(shí)代: 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分流銀行業(yè)務(wù)  23

下一場(chǎng)金融危機(jī): 警惕明斯基時(shí)刻  26

德意志銀行斷臂求生: 百年老店重組  28

包商銀行被接管: 中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露  30

第二章　 未來銀行的發(fā)展方向  34

第一節(jié)　 數(shù)字化轉(zhuǎn)型  34

銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮不可逆轉(zhuǎn)  34

什么是數(shù)字化銀行  35

數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要做好哪些工作  37

星展銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型: 像亞馬遜一樣思考  38

第二節(jié)　 場(chǎng)景化融入  39

客戶改變是場(chǎng)景化融入的動(dòng)力  39

找準(zhǔn)客戶生活的主場(chǎng)景  40

場(chǎng)景化中的銀行新模式  41

第三節(jié)　 平臺(tái)化協(xié)作  43

平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)  44

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)——獲得高速用戶增長(zhǎng)的關(guān)鍵  44

平臺(tái)體系結(jié)構(gòu)——設(shè)計(jì)成功平臺(tái)的原則  45

顛覆市場(chǎng)——平臺(tái)如何改變傳統(tǒng)行業(yè)  45

盈利化——獲取網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)創(chuàng)造的價(jià)值  46

第四節(jié)　 生態(tài)化拓展  47

生態(tài)整合型銀行  48

跨界的生態(tài)系統(tǒng)整合  49

第五節(jié)　 敏捷化組織  52

什么是敏捷化  52

為什么要推動(dòng)組織敏捷化轉(zhuǎn)型  53

銀行如何實(shí)現(xiàn)敏捷化服務(wù)  55

第六節(jié)　 未來銀行全景展望  56

未來銀行全景圖  56

未來銀行的發(fā)展路徑  58

本篇小結(jié)  60

傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型迫在眉睫  60

未來銀行全景圖已日漸清晰61

第二篇　未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本遵循

第三章　 回歸金融本源  65

第一節(jié)　 探尋銀行基因圖譜  65

銀行誕生——為信用而生  65

銀行的功能——基因的性狀表達(dá)  66

銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)展的面紗——信用中介的信用發(fā)現(xiàn)  68

銀行業(yè)務(wù)范圍大爆炸——馬科維茨投資組合理論  70

福兮禍所伏——期權(quán)定價(jià)理論  71

第二節(jié)　 發(fā)現(xiàn)銀行核心價(jià)值  73

銀行價(jià)值鏈——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理  73

銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)  74

價(jià)值鏈的核心——信用風(fēng)險(xiǎn)管理  76

風(fēng)險(xiǎn)管理的武器——經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型  78

第四章　 符合監(jiān)管要求  81

第一節(jié)　 金融監(jiān)管主要模式  81

統(tǒng)一監(jiān)管模式  81

分業(yè)監(jiān)管模式  82

不完全統(tǒng)一監(jiān)管模式  82

第二節(jié)　 銀行資本監(jiān)管  83

第三節(jié)　 巴塞爾協(xié)議的精進(jìn)  86

《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》: 提出資本充足率和形成資本監(jiān)管共識(shí)  86

《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》: 構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系和優(yōu)化計(jì)量方法  88

《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》: 微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管相結(jié)合  92

反思資本在 “量” 上的界定  94

未來金融監(jiān)管趨勢(shì)  98

第四節(jié)　 從 FinTech 到 RegTech  100

監(jiān)管科技發(fā)展回顧 100

中國(guó)監(jiān)管科技展望 102

第五章　 更新理念框架 104

第一節(jié)　 COSO 報(bào)告發(fā)展歷程  104

COSO 的成立  105

提出 《內(nèi)部控制——整合框架》  105

發(fā)布 《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》  106

修訂 《內(nèi)部控制——整合框架》  107

發(fā)布 《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理——融入戰(zhàn)略和績(jī)效》  108

第二節(jié)　 ERM 2017 重塑風(fēng)險(xiǎn)管理理念框架  108

ERM 2017 的主要理念變化  108

ERM 2017 的管理要素和原則  113

ERM 2017 的關(guān)鍵詞  116

第三節(jié)　 ERM 2017 帶來的啟示  117

重點(diǎn)培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化 118

全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力 119

將風(fēng)險(xiǎn)管理融入未來銀行管理實(shí)踐 123

第六章　 注入科技動(dòng)能 126

第一節(jié)　 A (AI) ——人工智能 128

AI 簡(jiǎn)介  128

AI 在銀行已有廣泛應(yīng)用  129

AI 在銀行消滅了大量崗位  131

對(duì) AI 的困惑與 AI 自身的局限 132

銀行走向綜合協(xié)同的智能體 133

未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理智能化——自動(dòng)、 精準(zhǔn)、 敏捷、 實(shí)時(shí) 135

第二節(jié)　 B (Blockchain) ——區(qū)塊鏈  137

區(qū)塊鏈之母: 比特幣 137

為何區(qū)塊鏈將開啟價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代 138

區(qū)塊鏈徹底爆發(fā)前的瓶頸 139

通證經(jīng)濟(jì)學(xué): 全新生產(chǎn)關(guān)系與全新銀行客群 140

區(qū)塊鏈破解痛點(diǎn): 從供應(yīng)鏈金融到數(shù)據(jù)確權(quán) 141

防范數(shù)字貨幣帶給銀行 “不脫媒但要脫層皮” 的風(fēng)險(xiǎn)  143

銀行在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋锏亩ㄎ惶魬?zhàn) 144

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理因區(qū)塊鏈而敏捷、 自動(dòng)、 精準(zhǔn) 145

第三節(jié)　 C (Cloud-computing) ——云計(jì)算  146

云計(jì)算是一種計(jì)算理念 146

云計(jì)算的基本特性 147

云計(jì)算的分層 148

云計(jì)算的分類 148

未來將只剩下一臺(tái)世界云計(jì)算機(jī) 149

云上銀行: DevOps 和平臺(tái)化  149

未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在云上實(shí)時(shí)計(jì)算、 敏捷進(jìn)化 150

第四節(jié)　 D (Big-data) ——大數(shù)據(jù)  151

數(shù)據(jù)是銀行最基礎(chǔ)的核心資產(chǎn) 151

銀行在大數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢(shì) 152

銀行在大數(shù)據(jù)方面的短板 153

擴(kuò)展場(chǎng)景化數(shù)據(jù): 螞蟻模式與百度模式 154

銀行業(yè)的長(zhǎng)尾市場(chǎng): 大數(shù)據(jù)信用與營(yíng)銷 156

阿里啟示: 堅(jiān)持 “小” 才能 “大”  156

趨勢(shì)一: 未來銀行大數(shù)據(jù)持續(xù)爆發(fā) 157

趨勢(shì)二: 銀行數(shù)據(jù)中臺(tái)化 158

趨勢(shì)三: 銀行數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化、 產(chǎn)品化 159

趨勢(shì)四: 未來銀行的大數(shù)據(jù)治理 159

全量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理 160

第五節(jié)　 5G 與 IoT (物聯(lián)網(wǎng))  160

數(shù)字科技革命是一部 “場(chǎng)景上線” 史  161

5G 將帶來人機(jī)界面的持續(xù)革命  162

5G 初期: 家庭場(chǎng)景有所強(qiáng)化  163

5G 中期: 千人千面、 千時(shí)千面  164

5G 遠(yuǎn)期: 人機(jī)交互界面無處不在  165

實(shí)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)激活時(shí)間之箭 166

未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理精準(zhǔn)而無感 167

第六節(jié)　 管理科技風(fēng)險(xiǎn) 168

銀行科技帶來的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 168

銀行科技生產(chǎn)過程中的具體風(fēng)險(xiǎn) 169

本篇小結(jié) 170

金融基因是未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的遺傳密碼 170

監(jiān)管要求是未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的底線要求 171

COSO 發(fā)布的ERM 2017 為未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新的管理理念 172

科技創(chuàng)新為未來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供了強(qiáng)大動(dòng)能 172

第三篇　未來銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)指南

第七章　 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化 177

第一節(jié)　 如何理解風(fēng)險(xiǎn)管理文化 177

何為風(fēng)險(xiǎn)管理文化 178

風(fēng)險(xiǎn)管理文化真的重要嗎 179

風(fēng)險(xiǎn)管理文化有何特點(diǎn) 179

風(fēng)險(xiǎn)管理文化的功能是什么 187

第二節(jié)　 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的要素 189

風(fēng)險(xiǎn)管理文化的四個(gè)層面 189

風(fēng)險(xiǎn)管理文化的三大要素 192

第三節(jié)　 全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化面臨的挑戰(zhàn) 194

全面融入不夠: 全員參與的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)難以形成 194

敏捷主動(dòng)欠缺: 尚未構(gòu)建反饋敏捷的風(fēng)險(xiǎn)管理制度文化 195

開放包容不足: 科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的推進(jìn)并不是理所當(dāng)然的 196

觀念尚未轉(zhuǎn)變: 難以消除風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展沖突的固化思維 197

“虛” “實(shí)” 之間: 文化實(shí)踐落地困難  198

第四節(jié)　 如何培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化 199

如何培育全面融入的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 199

如何培育開放包容的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 202

如何培育敏捷主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 203

第八章　 打造風(fēng)險(xiǎn)管理能力 206

第一節(jié)　 信用挖掘能力 207

改寫或是顛覆 207

反思與覺醒 209

重塑與新生 210

信用發(fā)現(xiàn)的新篇 212

第二節(jié)　 全面融入能力 213

全面嵌入流程 214

隨時(shí)、 隨場(chǎng)景調(diào)用的靈活組件 220

賦能前中后臺(tái)的實(shí)時(shí)敏捷 221

第三節(jié)　 無感服務(wù)能力 224

“客戶旅程” 與 “管理旅程” 體驗(yàn)極致化 224

“快速學(xué)習(xí)” 與 “自驅(qū)迭代” 的螺旋式上升 226

“全面融入” 與 “共擔(dān)共享” 的敏捷協(xié)同 228

第四節(jié)　 生態(tài)賦能能力 231

智能風(fēng)險(xiǎn)管理?yè)屨紙?chǎng)景化的高點(diǎn) 232

編織生態(tài)價(jià)值網(wǎng) 236

搭建同業(yè)生態(tài) 238

第五節(jié)　 合規(guī)管理能力 239

構(gòu)建成熟的模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系 240

探討: 模型真的可以幫你實(shí)現(xiàn) “最優(yōu)” 嗎  241

防范數(shù)字化浪潮下的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn) 243

銀行的智能合規(guī)管理提升 244

第九章　 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 247

第一節(jié)　 制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 247

什么是銀行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 248

風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)容忍度、 風(fēng)險(xiǎn)承受能力的關(guān)系 248

怎樣設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)偏好 249

風(fēng)險(xiǎn)管理如何融入戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng): 制定政策和分解指標(biāo) 250

第二節(jié)　 搭建風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) 251

什么是風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) 251

設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)需要遵從哪些原則 252

目前典型的風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) 252

當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理中存在的問題 254

未來銀行風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)優(yōu)化建議 256

第三節(jié)　 完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制 260

風(fēng)險(xiǎn)選擇機(jī)制: 將風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行到位 260

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)機(jī)制: 突出前瞻性智能預(yù)防 262

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量機(jī)制: 預(yù)期和非預(yù)期損失測(cè)算 263

風(fēng)險(xiǎn)安排機(jī)制: 科學(xué)的資本配置 265

風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同機(jī)制: 實(shí)施防線聯(lián)動(dòng) 267

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制: 以主動(dòng)管理為核心 270

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制: 確保及時(shí)準(zhǔn)確 271

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審機(jī)制: 以 RAROC 和 EVA 為檢測(cè)指標(biāo)  273

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制: 壓力測(cè)試 274

第四節(jié)　 培育風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍 276

未來銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的主要工作 277

如何選聘風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 277

如何培育風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 278

如何激勵(lì)約束風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人員 279

第五節(jié)　 升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施 280

升級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái) 280

升級(jí)模型平臺(tái) 284

升級(jí)系統(tǒng)平臺(tái) 285

第六節(jié)　 實(shí)施階段性計(jì)劃 289

第一階段: 精心擬定藍(lán)圖規(guī)劃 290

第二階段: 全面改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制 291

第三階段: 持續(xù)深化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 291

本篇小結(jié) 292

未來銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化 293

未來銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力 293

未來銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 294

參考文獻(xiàn) 298