證券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	劉海龍
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313221667	出版時(shí)間：	2019-11-01	包裝：
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	230	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《證券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制》是作者從事金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)與科研工作20多年來(lái)的主要研究成果，全書共分上下兩篇：上篇微觀結(jié)構(gòu)與套利定價(jià)共6章，第1章～第3章是作者在證券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)理論、證券市場(chǎng)交易機(jī)制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方面的主要研究成果，第4章～第6章主要是套利定價(jià)方法在期權(quán)定價(jià)、期貨定價(jià)與存款保險(xiǎn)定價(jià)方面的研究；下篇交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制共7章，主要是在消費(fèi)投資模型、證券投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題、微分對(duì)策方法、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制和基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的資產(chǎn)配置策略方面的研究?！蹲C券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制》可供金融專業(yè)相關(guān)研究人員、高等院校金融專業(yè)教師與研究生以及從事量化投資與風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際工作者閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

　　劉海龍，男，1959年生于吉林省吉林市。1999年7月在東北大學(xué)控制理論與工程專業(yè)獲博士學(xué)位，現(xiàn)為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師，研究方向是金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理。先后主要負(fù)責(zé)5項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金，參與了國(guó)家自然科學(xué)基金重大課題2項(xiàng)，重點(diǎn)課題3項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，其中英文期刊論文5篇。出版專著4部，編寫教材3本。主要社會(huì)兼職有：中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員、上海市信用研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市金融工程研究會(huì)常務(wù)理事。

圖書目錄

上篇微觀結(jié)構(gòu)與套利定價(jià)
第1章證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
1．1 德姆塞茨的主要思想
1．2 現(xiàn)代證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
1．3 未知情的噪聲交易
1．4 中國(guó)證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論的重大實(shí)踐
1．5 本章小結(jié)
第2章證券市場(chǎng)交易機(jī)制
2．1 概述
2．2 證券市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)體系
2．3 證券市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)比較
2．4 中國(guó)證券市場(chǎng)交易機(jī)制研究現(xiàn)狀
2．5 本章小結(jié)
第3章證券市場(chǎng)流動(dòng)性度量
3．1 傳統(tǒng)流動(dòng)性度量方法
3．2 流動(dòng)性度量方法的新思考
3．3 實(shí)證研究
3．4 本章小結(jié)
第4章衍生資產(chǎn)及其定價(jià)
4．1 現(xiàn)代金融理論的主要成果
4．2 期權(quán)定價(jià)方法綜述
4．3 非完全市場(chǎng)套利定價(jià)方法
4．4 算例分析
4．5 本章小結(jié)
第5章有摩擦期貨市場(chǎng)的套利定價(jià)方法
5．1 引言
5．2 無(wú)套利定價(jià)區(qū)間
5．3 上海期銅定價(jià)的實(shí)證檢驗(yàn)
5．4 本章小結(jié)
第6章基于銀行監(jiān)管資本的存款保險(xiǎn)定價(jià)
6．1 引言
6．2 存款保險(xiǎn)定價(jià)模型
6．3 模型估計(jì)方法
6．4 實(shí)證研究
6．5 存款保險(xiǎn)定價(jià)
6．6 算例分析
6．7 本章小結(jié)
下篇交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制
第7章非完全市場(chǎng)最優(yōu)消費(fèi)投資問(wèn)題
7．1 基于最差情況最優(yōu)消費(fèi)投資策略
7．2 考慮隨機(jī)方差的最優(yōu)消費(fèi)投資策略
7．3 算例分析
7．4 本章小結(jié)
第8章基于隨機(jī)控制的證券投資決策問(wèn)題
8．1 隨機(jī)最優(yōu)控制理論
8．2 模型描述
8．3 交易速率有限情況下的投資策略
8．4 交易速率無(wú)限情況下的投資策略
8．5 本章小結(jié)
第9章金融風(fēng)險(xiǎn)控制的一類自由邊界問(wèn)題
9．1 普利斯卡和塞爾比的模型描述
9．2 普利斯卡和塞爾比的主要結(jié)論
9．3 普利斯卡和塞爾比結(jié)論的進(jìn)一步推廣
9．4 本章小結(jié)
第10章考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的證券投資策略
10．1 模型描述
10．2 帶有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)的HJB偏微分方程
10．3 最優(yōu)投資策略
10．4 算例分析
10．5 本章小結(jié)
第11章證券投資決策的微分對(duì)策方法
11．1 微分對(duì)策理論
11．2 只有一種風(fēng)險(xiǎn)證券的微分對(duì)策模型描述
11．3 只有一種風(fēng)險(xiǎn)證券的投資策略
11．4 多種風(fēng)險(xiǎn)證券的微分對(duì)策模型描述
11．5 多種風(fēng)險(xiǎn)證券的投資策略
11．6 本章小結(jié)
第12章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與控制策略
12．1 連續(xù)時(shí)間框架下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
12．2 基于LrVaR的風(fēng)險(xiǎn)控制策略
12．3 基于均值方差效用的風(fēng)險(xiǎn)控制策略
12．4 本章小結(jié)
第13章基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的資產(chǎn)配置策略
13．1 研究的背景和意義
13．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
13．3 未來(lái)研究方向
13．4 本章小結(jié)
結(jié)束語(yǔ)
附錄
參考文獻(xiàn)
索引
后記