證券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制

上篇 微觀結(jié)構(gòu)與套利定價(jià)
第1章 證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
1．1 德姆塞茨的主要思想
1．2 現(xiàn)代證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
1．3 未知情的噪聲交易
1．4 中國(guó)證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論的重大實(shí)踐
1．5 本章小結(jié)
第2章 證券市場(chǎng)交易機(jī)制
2．1 概述
2．2 證券市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)體系
2．3 證券市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)比較
2．4 中國(guó)證券市場(chǎng)交易機(jī)制研究現(xiàn)狀
2．5 本章小結(jié)
第3章 證券市場(chǎng)流動(dòng)性度量
3．1 傳統(tǒng)流動(dòng)性度量方法
3．2 流動(dòng)性度量方法的新思考
3．3 實(shí)證研究
3．4 本章小結(jié)
第4章 衍生資產(chǎn)及其定價(jià)
4．1 現(xiàn)代金融理論的主要成果
4．2 期權(quán)定價(jià)方法綜述
4．3 非完全市場(chǎng)套利定價(jià)方法
4．4 算例分析
4．5 本章小結(jié)
第5章 有摩擦期貨市場(chǎng)的套利定價(jià)方法
5．1 引言
5．2 無(wú)套利定價(jià)區(qū)間
5．3 上海期銅定價(jià)的實(shí)證檢驗(yàn)
5．4 本章小結(jié)
第6章 基于銀行監(jiān)管資本的存款保險(xiǎn)定價(jià)
6．1 引言
6．2 存款保險(xiǎn)定價(jià)模型
6．3 模型估計(jì)方法
6．4 實(shí)證研究
6．5 存款保險(xiǎn)定價(jià)
6．6 算例分析
6．7 本章小結(jié)
下篇 交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制
第7章 非完全市場(chǎng)最優(yōu)消費(fèi)投資問(wèn)題
7．1 基于最差情況最優(yōu)消費(fèi)投資策略
7．2 考慮隨機(jī)方差的最優(yōu)消費(fèi)投資策略
7．3 算例分析
7．4 本章小結(jié)
第8章 基于隨機(jī)控制的證券投資決策問(wèn)題
8．1 隨機(jī)最優(yōu)控制理論
8．2 模型描述
8．3 交易速率有限情況下的投資策略
8．4 交易速率無(wú)限情況下的投資策略
8．5 本章小結(jié)
第9章 金融風(fēng)險(xiǎn)控制的一類(lèi)自由邊界問(wèn)題
9．1 普利斯卡和塞爾比的模型描述
9．2 普利斯卡和塞爾比的主要結(jié)論
9．3 普利斯卡和塞爾比結(jié)論的進(jìn)一步推廣
9．4 本章小結(jié)
第10章 考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的證券投資策略
10．1 模型描述
10．2 帶有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)的HJB偏微分方程
10．3 最優(yōu)投資策略
10．4 算例分析
10．5 本章小結(jié)
第11章 證券投資決策的微分對(duì)策方法
11．1 微分對(duì)策理論
11．2 只有一種風(fēng)險(xiǎn)證券的微分對(duì)策模型描述
11．3 只有一種風(fēng)險(xiǎn)證券的投資策略
11．4 多種風(fēng)險(xiǎn)證券的微分對(duì)策模型描述
11．5 多種風(fēng)險(xiǎn)證券的投資策略
11．6 本章小結(jié)
第12章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與控制策略
12．1 連續(xù)時(shí)間框架下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
12．2 基于LrVaR的風(fēng)險(xiǎn)控制策略
12．3 基于均值方差效用的風(fēng)險(xiǎn)控制策略
12．4 本章小結(jié)
第13章 基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的資產(chǎn)配置策略
13．1 研究的背景和意義
13．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
13．3 未來(lái)研究方向
13．4 本章小結(jié)
結(jié)束語(yǔ)
附錄
參考文獻(xiàn)
索引
后記