國債期貨投資策略與實務(wù)

定　價：￥78.00

作　者：	徐亮著
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521817775	出版時間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　筆者對大部分國債期貨投資交易策略進行了深入挖掘，整體思路和風(fēng)格更偏向?qū)崉?wù)操作一些。在國債期貨的單邊交易、期現(xiàn)交易、跨期價差交易和收益率曲線交易方面，筆者均總結(jié)了較為完善的投資分析框架，同時在此基礎(chǔ)上進一步開展了一些創(chuàng)造性的研究和探討，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、換月移倉中多空雙方實際移倉情況究竟如何。本書的目的是希望盡一點綿薄之力來幫助讀者更好地參與國債期貨投資交易，了解各個投資策略的分析邏輯和框架，知道在特定情況下，應(yīng)該參與國債期貨的哪些投資策略，以及它們的xingjiabi如何。

作者簡介

　　徐亮，廈門大學(xué)金融工程碩士，現(xiàn)就職于國信證券經(jīng)濟研究所，擔(dān)任宏觀與固定收益分析師，側(cè)重于大類資產(chǎn)配置、利率及利率衍生品的研究。

圖書目錄

第一篇　國債期貨基礎(chǔ)
第一章　國債期貨合約條款及主要交易交割細(xì)則
第二章　國債期貨的常見指標(biāo)
第三章　主力合約、CTD券與隱含收益率
第四章　國債期貨發(fā)展歷程

第二篇　國債期貨交割流程及交割數(shù)據(jù)分析
第五章　國債期貨合約的交割流程
第六章　國債期貨合約的交割結(jié)算及差額補償制度
第七章　國債期貨交割數(shù)據(jù)分析

第三篇　如何更好地參與國債期貨單邊交易
第八章　債券分析框架同樣適用于國債期貨
第九章　國債期貨如何定價
第十章　根據(jù)現(xiàn)券利率變化來判斷國債期貨價格
第十一章　根據(jù)成交量和持倉量來分析國債期貨價格變化
第十二章　根據(jù)統(tǒng)計分析來預(yù)判國債期貨短期價格變化

第四篇　國債期貨的期現(xiàn)交易
第十三章　國債期貨基差交易的基本理論
第十四章　如何更好地參與國債期貨基差交易
第十五章　IRR策略的收益分析及策略建議
第十六章　國債期貨與國開債的套利
第十七章　國債期貨的轉(zhuǎn)換期權(quán)測算
第十八章　國債期貨的期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

第五篇　國債期貨的跨期價差交易
第十九章　國債期貨跨期價差的理論定價
第二十章　國債期貨跨期價差的歷史表現(xiàn)及規(guī)律總結(jié)
第二十一章　國債期貨換月移倉規(guī)律
第二十二章　做多跨期價差并持券交割策略

第六篇　國債期貨的收益率曲線交易（跨品種策略）
第二十三章　國債收益率曲線的歷史回顧及經(jīng)驗總結(jié)
第二十四章　國債收益率曲線的分析框架
第二十五章　國債期貨的曲線交易實務(wù)

第七篇　國債期貨的套期保值
第二十六章　國債期貨套期保值的動機及“成本”
第二十七章　國債期貨套保比率的測算
第二十八章　國債期貨套保效果的評估與分析

參考文獻(xiàn)