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內(nèi)容簡介

　　隨著面板數(shù)據(jù)模型在眾多研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，人們開始越來越關(guān)注面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問題，尤其在最近的20多年里，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究成為國際數(shù)量經(jīng)濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究》主要從初始條件視角對現(xiàn)有部分較為流行的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法進行研究分析?！睹姘鍞?shù)據(jù)單位根檢驗研究》在梳理、總結(jié)已有的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗以及初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響的研究文獻的優(yōu)點與不足的基礎(chǔ)上，做了進一步的研究工作。具體地，先分析了初始條件是如何影響面板數(shù)據(jù)單位根LLC檢驗的，并對面板數(shù)據(jù)單位根IPS檢驗功效是否會受初始條件的影響進行了探討；接下來針對面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗的不足之處，基于個體似然比檢驗統(tǒng)計量提出了面板數(shù)據(jù)單位根似然比（LR）檢驗，并考察了初始條件是否會影響面板數(shù)據(jù)單位根似然比LR檢驗的功效。此外，在分析了初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗勢的影響之后，也考慮了初始條件是否會影響面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平。《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究》的研究工作以理論性質(zhì)的探討為主，主要應(yīng)用了數(shù)理推導(dǎo)和隨機實驗?zāi)M兩種研究手段，分別考慮不同情形下所對應(yīng)的漸近性質(zhì)和有限樣本下的檢驗勢和檢驗水平，得出若干具有理論意義的結(jié)論。

作者簡介

　　張華節(jié)，經(jīng)濟學博士（研究方向：計量經(jīng)濟理論與應(yīng)用）、企業(yè)管理師資博士后，現(xiàn)任職于西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院講師，《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》匿名審稿人。已在《統(tǒng)計研究》、《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》等期刊發(fā)表論文。長期從事《初、中、不錯計量經(jīng)濟學》、《面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量經(jīng)濟學》教學工作。

圖書目錄

１導(dǎo)論／１１?? １研究的問題、背景和意義／１１?? １?? １研究的問題及背景／１１?? １?? ２研究意義／３１?? ２研究的思路、結(jié)構(gòu)和主要創(chuàng)新／４１?? ２?? １研究思路／４１?? ２?? ２篇章結(jié)構(gòu)／５１?? ２?? ３主要創(chuàng)新點／６１?? ３研究的不足之處／７２文獻綜述／８２?? １面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／８２?? １?? １固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／８２?? １?? ２隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／２３２?? ２初始條件對單位根檢驗的影響研究／２４２?? ２?? １初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究／２５２?? ２?? ２初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響研究／２６２?? ３文獻評述／２７２面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 ??３初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＬＬＣ檢驗勢影響的研究／２９３?? １提出問題／２９３?? ２漸近性質(zhì)研究／３０３?? ３有限樣本性質(zhì)分析／３７３?? ３?? １局部漸近勢研究／３７３?? ３?? ２有限樣本研究／３８３?? ４本章小結(jié)／４２３?? ５本章附錄／４３４初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＩＰＳ檢驗勢影響的研究／５０４?? １問題提出／５０４?? ２漸近性質(zhì)研究／５１４?? ３有限樣本性質(zhì)分析／５６４?? ３?? １局部漸近勢研究／５６４?? ３?? ２有限樣本研究／５７４?? ４本章小結(jié)／６１４?? ５本章附錄／６２５固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ）檢驗及初始條件對其影響的研究／６５５?? １問題提出／６５５?? ２面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ）檢驗統(tǒng)計量／６６５?? ３ＬＲ檢驗統(tǒng)計量漸近性質(zhì)研究／６９５?? ３?? １漸近性質(zhì)研究／６９５?? ３?? ２初始條件對ＬＲ檢驗影響分析／７３目錄３??５?? ４有限樣本性質(zhì)分析／７４５?? ５本章小結(jié)／７９５?? ６本章附錄／７９６初始條件對固定系數(shù)與隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平影響的研究／８９６?? １問題提出／８９６?? ２固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平研究／９１６?? ２?? １原假設(shè)Ｈ０下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ式ＩＰＳ檢驗統(tǒng)計量的漸近分布／９２６?? ２?? ２原假設(shè)Ｈ０下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ式ＬＬＣ檢驗統(tǒng)計量的漸近分布／９５６?? ３隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平研究／９７６?? ４有限樣本性質(zhì)分析／９９６?? ５本章小結(jié)／１０１６?? ５?? １固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗小結(jié)／１０１６?? ５?? ２隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗小結(jié)／１０２６?? ６本章附錄／１０２７結(jié)論與展望／１１２７?? １研究結(jié)論／１１２７?? ２研究展望／１１３參考文獻／１１５致謝／１１９