期權(quán)工程：高級(jí)期權(quán)策略自修講義

第1章 期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1.1  衍生品分類
1.2  期權(quán)合約要素
1.3  權(quán)利金
1.4  期權(quán)基本策略
1.5  期權(quán)與現(xiàn)貨的組合
第2章 期權(quán)定價(jià)模型
2.1  期權(quán)價(jià)格的影響因素
2.2  單步二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
2.3  多步二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
2.4  布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權(quán)定價(jià)模型
第3章 希臘值及其應(yīng)用
3.1  希臘值的定義
3.2  希臘值的性質(zhì)
3.3  希臘值的運(yùn)用
3.4  高階希臘值
第4章 方向性組合策略
4.1  方向性組合策略簡介
4.2  牛市、熊市價(jià)差策略
4.3  合成股票多頭、合成股票空頭策略
4.4  買入綜合期權(quán)策略
4.5  比率價(jià)差組合策略
4.6  買入對(duì)角線組合策略
第5章 無風(fēng)險(xiǎn)套利
5.1  期權(quán)無風(fēng)險(xiǎn)套利種類
5.2  期權(quán)上下界關(guān)系
5.3  期權(quán)平價(jià)公式與平價(jià)套利
5.4  期權(quán)箱體套利
5.5  期權(quán)垂直價(jià)差套利
5.6  期權(quán)水平價(jià)差套利
5.7  期權(quán)凸性套利
第6章 波動(dòng)率與波動(dòng)率交易策略
6.1  波動(dòng)率
6.2  波動(dòng)率交易策略
第7章 動(dòng)態(tài)對(duì)沖
7.1  Delta中性對(duì)沖策略 
7.2  期權(quán)做市商介紹
7.3  期權(quán)做市交易策略
7.4  期權(quán)做市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7.5  交易中應(yīng)了解的其他問題
7.6  尾部風(fēng)險(xiǎn)管理