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中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究：基于損失分部的視角

中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究：基于損失分部的視角

定　價(jià)：￥49.00

作　者： 吳俊 著
出版社： 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 廣西青年學(xué)者文庫(kù)
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787521817591 出版時(shí)間： 2020-09-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 156 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　實(shí)證研究表明，中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布可用GPD表示。在GPD分布的條件下，一般可用閾頂點(diǎn)（POT）模型度量風(fēng)險(xiǎn)損失，因此我們應(yīng)用POT模型度量了中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失。對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失額的估計(jì)結(jié)果顯示，在0.95的概率下，中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)每年的損失額大約為11438340萬(wàn)元；在0.99的概率下，中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)每年的損失額大約為36329939萬(wàn)元?；诓僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失的發(fā)生來(lái)源于業(yè)務(wù)線，《中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究：基于損失分部的視角》建立了業(yè)務(wù)線中風(fēng)險(xiǎn)因子與操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生的因果關(guān)系圖，并依此建立操作風(fēng)險(xiǎn)控制的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型。以銀行在線業(yè)務(wù)為例，應(yīng)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型模擬了業(yè)務(wù)線中風(fēng)險(xiǎn)因子與操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間可能出現(xiàn)的因果概率，并進(jìn)行了相應(yīng)的情景分析和敏感度分析。依據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型，《中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究：基于損失分部的視角》分析了三種情形下的因果關(guān)系，并分別計(jì)算了相應(yīng)情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生的條件概率及相應(yīng)的資本金額。敏感度分析表明，系統(tǒng)應(yīng)用程序失敗、黑客攻擊、交易密鑰管理、病毒攻擊對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失比較敏感，而防火墻對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的敏感度不高。

作者簡(jiǎn)介

　　吳?。?982年3月），江西黎川人，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究領(lǐng)域巴塞爾資本協(xié)議、國(guó)際金融。 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)表的相關(guān)論文如下： 1、2011年7月在International Conference on Business Computing and Global Informatization 會(huì)議上發(fā)表了《Calculation of operational loss distribution via Bayesian MCMC algorithm： Evidence from China's commercial banks》； 2、2011年10月在《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)際》第5期上發(fā)表了《中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布模擬：MCMC頻率分析》；

圖書目錄

第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 選題背景與研究意義
第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 可能的創(chuàng)新之處
第二章 從BaselⅡ到BaselⅢ：操作風(fēng)險(xiǎn)的演進(jìn)與變遷
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與地位變化
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)與世界金融危機(jī)
第三節(jié) 從BaselⅡ到BaselⅢ：操作風(fēng)險(xiǎn)的演進(jìn)
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 主要國(guó)家（地區(qū)）操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比較
第一節(jié) BaselⅢ下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
第二節(jié) 歐洲操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)與俄羅斯實(shí)踐
第三節(jié) 美國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐
第四節(jié) 亞太地區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布
第一節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失：特征及形成原因
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布：貝葉斯MCMC頻率理論模型
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布：貝葉斯MCMC頻率實(shí)證分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的擬合與診斷——基于極值理論的實(shí)證分析
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 極值理論
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失GEV診斷與參數(shù)估計(jì)
第四節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失GPD分布診斷
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量：基于POT模型
第一節(jié) 文獻(xiàn)回顧
第二節(jié) POT模型
第三節(jié) POT模型的度量結(jié)果
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制：操作風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)
第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)機(jī)理
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制：貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
第四節(jié) 本章小結(jié)
第八章 結(jié)論和前瞻
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 未來(lái)主要關(guān)注方向
附錄一 銀行在線業(yè)務(wù)中的相關(guān)因子的先驗(yàn)概率分布
附錄二 銀行在線業(yè)務(wù)的各種情形風(fēng)險(xiǎn)
參考文獻(xiàn)

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