相依重尾風險模型的漸近分析

　　《相依重尾風險模型的漸近分析》以重尾分布相關理論為基礎， 從保險行業(yè)風險管理的角度， 量化巨災風險和金融風險及其相依性、多維性對保險公司償付能力造成的影響，從而為保險公司穩(wěn)健經(jīng)營以及風險預警提供理論支持. 《相依重尾風險模型的漸近分析》詳細介紹了各種重尾分布族的定義、性質和分類， 并研究了相依情形下的max-sum 等價問題. 在此基礎上， 結合經(jīng)典的更新風險模型， 并充分考慮保險產品的多樣性以及由此帶來的相依性、保險資金風險投資帶來的金融風險以及與索賠風險的交互作用， 建立了相應的風險模型， 并研究了模型中破產概率的漸近估計問題. 隨著考慮因素的增多， 所得模型與現(xiàn)實更加貼近， 所得結論解釋性和實用性更強.

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