商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐

第1 章　 緒論 1
　 1. 1　 研究背景及意義 1
　 　 1. 1. 1　 研究背景 1
　 　 1. 1. 2　 研究目標(biāo) 4
　 　 1. 1. 3　 研究意義 5
　 1. 2　 研究?jī)?nèi)容與方法 6
　 　 1. 2. 1　 研究?jī)?nèi)容 6
　 　 1. 2. 2　 研究方法 8
　 1. 3　 本研究的主要特色 8

第2 章　 理論基礎(chǔ) 10
　 2. 1　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵 10
　 　 2. 1. 1　 流動(dòng)性的分類與定義 10
　 　 2. 1. 2　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念 13
　 　 2. 1. 3　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源 17
　 2. 2　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 21
　 　 2. 2. 1　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法 21
　 　 2. 2. 2　 商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)規(guī)劃方法 25
　 　 2. 2. 3　 商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試方法 27
　 2. 3　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革的影響 30

第3 章　 巴塞爾委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革 33
　 3. 1　 國(guó)際流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的改革歷程 33
　 　 3. 1. 1　 金融市場(chǎng)變化給危機(jī)前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管帶來(lái)挑戰(zhàn) 33
　 　 3. 1. 2　 危機(jī)前建立全球統(tǒng)一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則面臨阻力 35
　 　 3. 1. 3　 金融危機(jī)快速推動(dòng)了全球流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的變革 36
　 3. 2　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的框架體系 38
　 　 3. 2. 1　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立 38
　 　 3. 2. 2　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的核心內(nèi)容 39
　 　 3. 2. 3　 全球銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況 45
　 　 3. 2. 4　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的信息披露監(jiān)管要求 50
　 3. 3　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的評(píng)價(jià) 54

第4 章　 國(guó)際銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 57
　 4. 1　 美國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 57
　 　 4. 1. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 57
　 　 4. 1. 2　 其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 63
　 4. 2　 歐盟銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 67
　 　 4. 2. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 67
　 　 4. 2. 2　 其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 73
　 4. 3　 新加坡銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 74
　 　 4. 3. 1　 LCR 規(guī)則與 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 74
　 　 4. 3. 2　 其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 79
　 4. 4　 國(guó)際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的評(píng)價(jià) 81

第5 章　 國(guó)際大型銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 84
　 5. 1　 國(guó)際大型銀行流動(dòng)性管理模式 84
　 　 5. 1. 1　 融資與流動(dòng)性管理 85
　 　 5. 1. 2　 流動(dòng)性管理的實(shí)踐模式 86
　 5. 2　 代表性銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 88
　5. 2. 1　 匯豐集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 88
　 　 5. 2. 2　 摩根大通流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 92
　 　 5. 2. 3　 富國(guó)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 95
　 　 5. 2. 4　 花旗集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 98
　 5. 3　 國(guó)際大型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)價(jià) 102

第6 章　 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革實(shí)踐 105
　 6. 1　 危機(jī)前中國(guó)銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)管 105
　 6. 2　 危機(jī)后中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革 107
　 　 6. 2. 1　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革文件陸續(xù)推出 107
　 　 6. 2. 2　 現(xiàn)行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體監(jiān)管框架 109
　 　 6. 2. 3　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露框架及實(shí)施 116
　 　 6. 2. 4　 中國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的評(píng)價(jià) 121
　 6. 3　 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革的影響 123

第7 章　 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理分析 127
　 7. 1　 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的總體表現(xiàn) 127
　 　 7. 1. 1　 2013 年 “流動(dòng)性緊張” 事件及啟示 127
　 　 7. 1. 2　 2019 年 “ × ×銀行接管” 事件及啟示 129
　 　 7. 1. 3　 中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)價(jià) 132
　 7. 2　 中國(guó)代表性商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀 134
　 　 7. 2. 1　 國(guó)有大型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 134
　 　 7. 2. 2　 代表性股份制銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 142
　 　 7. 2. 3　 代表性地方性銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 146
　 7. 3　 中國(guó)代表性商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的特征分析 151
　 　 7. 3. 1　 國(guó)有大型銀行: 平復(fù)市場(chǎng)流動(dòng)性波動(dòng)的重要力量 152
　 　 7. 3. 2　 股份制銀行: 更加注重流動(dòng)性與盈利性的權(quán)衡 154
　 　 7. 3. 3　 地方性銀行: 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升空間較大 155

第8 章　中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在挑戰(zhàn) 158
　 8. 1　 中國(guó)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型趨勢(shì) 158
　 8. 2　 同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新加劇商業(yè)銀行的期限錯(cuò)配 160
　 　 8. 2. 1　 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的概述 160
　 　 8. 2. 2　 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的主要變化 163
　 　 8. 2. 3　 同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對(duì)銀行期限錯(cuò)配的潛在影響 166
　 8. 3　 存款競(jìng)爭(zhēng)加劇沖擊商業(yè)銀行資金來(lái)源穩(wěn)定性 167
　 　 8. 3. 1　 商業(yè)銀行 “存款荒” 的主要表現(xiàn) 167
　 　 8. 3. 2　 商業(yè)銀行 “存款荒” 的原因分析 170
　 　 8. 3. 3　 存款競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)銀行資金來(lái)源的潛在影響 172
　 8. 4　 宏觀經(jīng)濟(jì)下行增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 174
　 　 8. 4. 1　 商業(yè)銀行親經(jīng)濟(jì)周期特征的表現(xiàn) 174
　 　 8. 4. 2　 宏觀經(jīng)濟(jì)下行對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響 176
　 8. 5　 利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速影響銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性 179
　 　 8. 5. 1　 利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程加速推進(jìn) 179
　 　 8. 5. 2　 利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在影響 181

第9 章　 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的運(yùn)用 186
　 9. 1　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流程和內(nèi)容 186
　 　 9. 1. 1　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和流程 186
　 　 9. 1. 2　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容 187
　 9. 2　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理架構(gòu) 189
　 9. 3　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、 策略、 政策和程序 191
　 　 9. 3. 1　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理偏好 191
　 　 9. 3. 2　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)策略、 政策和程序 193
　 9. 4　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的運(yùn)用 194
　 　 9. 4. 1　 現(xiàn)金流管理 194
　 　 9. 4. 2　 日間流動(dòng)性管理 196
　 　 9. 4. 3　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理 201
　 　 9. 4. 4　 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 204
　 　 9. 4. 5　 流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃 209
　 　 9. 4. 6　 其他管理工具 212

第10 章　 總結(jié)與政策建議 216
　 10. 1　 本書總結(jié) 216
　 10. 2　 政策建議 217
　 　 10. 2. 1　 實(shí)施多元化的融資戰(zhàn)略 217
　 　 10. 2. 2　 強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 220
　 　 10. 2. 3　 完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系 221
　 　 10. 2. 4　 適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 223
　 　 10. 2. 5　 完善應(yīng)對(duì)中小型銀行風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制 226

參考文獻(xiàn) 229
后記 244