相關性視角下的國家風險研究

定　價：￥128.00

作　者：	李建平，姚曉陽，孫曉蕾著
出版社：	科學出版社
叢編項：	相關性范式下的風險管理理論與方法叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030668431	出版時間：	2021-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	200	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　當前復雜多變的國際環(huán)境給海外投資貿(mào)易中的國家風險管理與實踐帶來了新的挑戰(zhàn)。而作為宏觀風險管理的重要范疇之一，國家風險呈現(xiàn)出典型的復雜系統(tǒng)特征。本書重點關注國家風險演化機理，深入分析國家風險相關結構。具體而言，本書從相關性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主體”國家風險相關性研究框架，從宏觀、中觀、微觀不同層面為國家風險研究提供新的認識視角，在此基礎上將相關結構引入風險測度中，以實現(xiàn)更加科學、靈活的國家風險評價，為國家風險管理實踐提供理論及實證支撐。

作者簡介

暫缺《相關性視角下的國家風險研究》作者簡介

圖書目錄

目錄
第1章緒論 1
1.1 國家風險是什么？ 2
1.2 為什么研究國家風險相關性？ 5
1.3 本書結構 6
第2章國家風險“多尺度—多要素—多主體”相關性研究框架 8
2.1 研究進展與評述 8
2.2 前期研究基礎 14
2.3 研究框架 14
2.4 創(chuàng)新性工作 19
第3章國家風險多尺度特征識別 22
3.1 引言 22
3.2 模型方法 24
3.3 實證分析 29
3.4 小結 40
第4章國家風險多要素聯(lián)動分析 42
4.1 引言 42
4.2 模型方法 43
4.3 實證分析 45
4.4 小結 58
第5章國家風險多主體傳導研究 59
5.1 引言 59
5.2 模型方法 60
5.3 實證分析 64
5.4 小結 85
第6章考慮油價波動的國家風險評級特征 87
6.1 引言 87
6.2 模型方法 88
6.3 實證分析 93
6.4 小結 104
第7章考慮風險要素交互作用的國家風險評價 106
7.1 引言 106
7.2 模型方法 107
7.3 實證分析 113
7.4 小結 125
第8章考慮決策者風險容忍度的國家風險評價 126
8.1 引言 126
8.2 模型方法 128
8.3 實證分析 133
8.4 小結 144
第9章考慮國家風險的石油進口組合優(yōu)化策略 146
9.1 引言 146
9.2 模型方法 148
9.3 實證分析 152
9.4 小結 169
第10章總結與展望 171
10.1 本書主要研究工作 171
10.2 本書主要結論 172
10.3 未來研究展望 174
參考文獻 176
附錄 188