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內(nèi)容簡介

　　本書從智能投顧的理論本質(zhì)出發(fā)，運(yùn)用算法和優(yōu)化理論，系統(tǒng)性地對(duì)智能投顧中涉及的重要組成部分進(jìn)行理論建模與分析研究。建立了一個(gè)科學(xué)、全面、動(dòng)態(tài)的用戶洞察體系。采用模糊綜合評(píng)價(jià)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法，建立了“資金場景、主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好以及客觀風(fēng)險(xiǎn)承受能力”的三維洞察體系，是對(duì)傳統(tǒng)投資只考慮風(fēng)險(xiǎn)偏好單一屬性的突破，同時(shí)考慮隨時(shí)間軸洞察體系的動(dòng)態(tài)變化，則創(chuàng)新形成“動(dòng)態(tài)洞察”這一理論概念。依據(jù)體系架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者進(jìn)行全面、全時(shí)建模與分析，可以綜合地反映用戶洞察的整體情況。

作者簡介

　　馬天平，男，四川閬中人。北京體育大學(xué)體育商學(xué)院副教授，中國人民大學(xué)公司金融方向博士，主要研究產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與金融市場。曾在中國工商銀行總行資產(chǎn)管理部、中國人民銀行總行金融研究所、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院工作，曾擔(dān)任阿里巴巴螞蟻金服集團(tuán)財(cái)富線高級(jí)金融顧問并在美國紐約高盛總部工作訪問。在《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》《世界經(jīng)濟(jì)》《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》《清華金融評(píng)論》等中英文期刊上曾發(fā)表20多篇論文，部分文章被《中國社會(huì)科學(xué)文摘》轉(zhuǎn)載。

圖書目錄

引言
第1章智能投顧的發(fā)展與研究
1.1 研究背景與意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.1 國外智能投顧的發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.2 國內(nèi)智能投顧的發(fā)展現(xiàn)狀
1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線
1.3.1 用戶動(dòng)態(tài)洞察建模與分析
1.3.2 投資組合量化匹配建模與分析
1.3.3 資產(chǎn)智能動(dòng)態(tài)再平衡建模
與分析
第2章智能投顧的基礎(chǔ)理論及文獻(xiàn)回顧
2.1 用戶效用及決策的相關(guān)理論回顧
2.1.1 期望效用及前景理論回顧
2.1.2 決策場理論回顧
2.2 資產(chǎn)配置的經(jīng)典理論
2.2.1 投資組合理論
2.2.2 CAPM資產(chǎn)定價(jià)模型
2.2.3 Black-Litterman模型
2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)的相關(guān)理論
2.3.1 邏輯回歸
2.3.2 支持向量機(jī)
2.3.3 決策樹學(xué)習(xí)
2.3.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.3.5 分層貝葉斯
2.3.6 最優(yōu)化的相關(guān)理論
2.4 智能投顧文獻(xiàn)回顧
2.4.1 國外相關(guān)文獻(xiàn)回顧
2.4.2 國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)回顧
2.5 本章小結(jié)
第3章智能投顧用戶端大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)洞察模型
3.1 用戶動(dòng)態(tài)洞察評(píng)價(jià)模型建立
3.1.1 用戶動(dòng)態(tài)洞察影響因素分析
3.1.2 用戶動(dòng)態(tài)洞察體系架構(gòu)設(shè)計(jì)
3.2 用戶動(dòng)態(tài)洞察模型建模與分析
3.2.1 用戶動(dòng)態(tài)洞察評(píng)價(jià)方法選擇
3.2.2 用戶特征的動(dòng)態(tài)模糊評(píng)價(jià)建模
3.2.3 用戶動(dòng)態(tài)洞察的綜合評(píng)價(jià)模型
3.3 本章小結(jié)
第4章智能投顧用戶與資產(chǎn)的算法匹配方法
4.1 基于動(dòng)態(tài)洞察中投資資金運(yùn)用場景μ的投資匹配模型
4.2 基于動(dòng)態(tài)洞察中主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好λ的累積前景理論匹配模型
4.3 基于動(dòng)態(tài)洞察中客觀風(fēng)險(xiǎn)承受D的最大回撤模型
4.4 基于分層貝葉斯模型的綜合投資匹配優(yōu)化模型
4.5 匹配優(yōu)化模型求解
4.6 本章小結(jié)
第5章智能投顧資產(chǎn)端大類資產(chǎn)量化配置模型
5.1 傳統(tǒng)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)再平衡理論
5.1.1 美林投資時(shí)鐘理論的不足
5.1.2 馬科維茨模型資產(chǎn)再平衡理論的不足
5.2 資產(chǎn)動(dòng)態(tài)再平衡影響因素
5.3 考慮多條件約束下的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)再平衡模型
5.4 資產(chǎn)動(dòng)態(tài)再平衡模型的求解
5.5 本章小結(jié)
第6章總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
6.3 進(jìn)一步研究展望
參考文獻(xiàn)
后記