金融風(fēng)險(xiǎn)的貝葉斯分析

目錄
第1章　金融風(fēng)險(xiǎn)的基本事實(shí)　1
1.1　“尖峰厚尾”的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)　2
1.2　小樣本與數(shù)據(jù)缺失問題　2
1.3　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測需求　2
1.4　不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)模型參數(shù)　3
第2章　貝葉斯分析的應(yīng)對(duì)策略　5
2.1　理論起源　5
2.2　逆概率解說　6
2.3　貝葉斯先驗(yàn)分布與似然函數(shù)　10
2.4　多元線性回歸的貝葉斯估計(jì)　12
第3章　先驗(yàn)分布　15
3.1　如何確定先驗(yàn)分布　15
3.2　共軛Beta分布和二項(xiàng)分布　17
3.3　何時(shí)選擇正態(tài)分布　21
3.4　Gamma分布和Inv-Gamma分布　24
3.5　依靠數(shù)據(jù)描述建立先驗(yàn)分布　28
第4章　貝葉斯分析操作　31
4.1　馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法　32
4.2　收斂性診斷　36
4.3　貝葉斯推斷　39
第5章　公司業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)的不穩(wěn)定參數(shù)　42
5.1　問題描述　43
5.2　變量描述　46
5.3　模型估計(jì)　48
5.4　參數(shù)估計(jì)結(jié)果　50
第6章　“打新”的收益和風(fēng)險(xiǎn)　80
6.1　規(guī)避IPO抑價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　80
6.2　IPO抑價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測因素　84
6.3　變量及模型說明　84
6.4　檢驗(yàn)及貝葉斯估計(jì)　87
6.5　貝葉斯估計(jì)的結(jié)果和診斷　91
第7章　Copula貝葉斯估計(jì)方法　96
7.1　Copula理論　96
7.2　Copula聯(lián)合后驗(yàn)分布　108
第8章　金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的投資標(biāo)度問題　111
8.1　投資標(biāo)度問題概述　111
8.2　基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的聯(lián)合后驗(yàn)概率估計(jì)　115
8.3　風(fēng)險(xiǎn)值 的投資標(biāo)度敏感性　124
參考文獻(xiàn)　146