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內(nèi)容簡介

　　本研究以干散貨FFA作為研究對象，針對其不具有現(xiàn)貨部分的特性，提出以股票組合作為FFA的現(xiàn)貨部分。首先分析股票市場與航運干散貨市場的波動特征，并論證其市場相關(guān)性。其次在股票市場與航運干散貨市場具有較強相關(guān)性的基礎(chǔ)上，考察股票投資組合追蹤波羅的海指數(shù)的追蹤效果。最后在取得良好效果的前提下，論證以股票投資組合作為干散貨FFA的現(xiàn)貨部分進行期現(xiàn)套利，為航運金融衍生品的發(fā)展邁出了較為重要的一步。

作者簡介

　　唐韻捷，浙江舟山人，出生于1988年12月，博士研究生，畢業(yè)于上海海事大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，專業(yè)為管理科學(xué)與工程，現(xiàn)工作于浙江科技學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院講師，研究方向為航運金融衍生品。先后在核心期刊發(fā)表論文10余篇。

圖書目錄

摘要
第一章緒論
第一節(jié) FFA的概念與發(fā)展
第二節(jié) FFA的套利優(yōu)勢和可行性
第三節(jié) 主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)框架
第四節(jié) 主要創(chuàng)新點
第二章國內(nèi)相關(guān)理論研究
第一節(jié) 經(jīng)濟與金融的相關(guān)性研究
第二節(jié) 股票收益率波動性研究
第三節(jié) 指數(shù)追蹤研究
第四節(jié) 期現(xiàn)套利研究
第三章股票市場與FFA市場的動態(tài)相關(guān)性分析
第一節(jié) 市場指數(shù)選取與編制
第二節(jié) 市場波動特征分析
第三節(jié) 市場動態(tài)相關(guān)性分析
第四節(jié) 市場信息溢出效應(yīng)檢驗
本章小結(jié)
第四章基于追蹤BDI的股票投資組合優(yōu)化分析
第一節(jié) 追蹤BDI的研究思路與方法
第二節(jié) 追蹤BDI的優(yōu)化模型的建立
第三節(jié) 股票投資組合追蹤效果分析
本章小結(jié)
第五章基于股票投資組合的FFA期現(xiàn)套利實證研究
第一節(jié) 期現(xiàn)套利可行性與方法分析
第二節(jié) FFA期現(xiàn)套利條件分析
第三節(jié) FFA期現(xiàn)套利效率檢驗
本章小結(jié)
第六章結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究不足以及進一步需要研究的問題
參考文獻
附錄