資產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問(wèn)題研究

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	楊朝軍，周仕盈，崔彬皙著
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509678350	出版時(shí)間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	322	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《資產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問(wèn)題研究》為作者在國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“優(yōu)化發(fā)展中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系”（2014.10-2018.9）結(jié)題后進(jìn)一步的研究成果。全書(shū)共十二章，對(duì)資產(chǎn)配置理論發(fā)展中的前沿問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究。其中，主要針對(duì)資產(chǎn)配置中的風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)測(cè)問(wèn)題進(jìn)行了研究，并在傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置問(wèn)題上，對(duì)包含另類(lèi)資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問(wèn)題做了進(jìn)一步研究?！顿Y產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問(wèn)題研究》主要面向的讀者為該領(lǐng)域研究人員、有資產(chǎn)配置實(shí)踐需求特別是長(zhǎng)期投資需求的機(jī)構(gòu)投資者（社?；?、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等）以及政府政策制定等相關(guān)部門(mén)。

作者簡(jiǎn)介

　　楊朝軍，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，證券金融研究所所長(zhǎng)，國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下優(yōu)化發(fā)展中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系問(wèn)題研究”首席專(zhuān)家，上海市政府金融咨詢(xún)專(zhuān)家，上海證券交易所咨詢(xún)專(zhuān)家。周仕盈，上海交通大學(xué)金融學(xué)博士，美國(guó)UIUC訪問(wèn)學(xué)者。主要研究方向?yàn)橘Y產(chǎn)配置和FOF投資。在核心期刊發(fā)表論文數(shù)篇。崔彬皙，上海交通大學(xué)金融學(xué)博士。主要研究方向?yàn)橘Y本市場(chǎng)流動(dòng)性與資產(chǎn)配置。在核心期刊發(fā)表論文數(shù)篇。

圖書(shū)目錄

第1章資產(chǎn)配置的理論與實(shí)踐概述
1．1 資產(chǎn)配置的重要意義
1．1．1 資產(chǎn)配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產(chǎn)配置的重要性
1．1．3 資產(chǎn)配置決策對(duì)投資業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)
1．2 資產(chǎn)配置方法論
1．2．1 資產(chǎn)配置相關(guān)概念
1．2．2 資產(chǎn)負(fù)債管理中的常見(jiàn)方法
1．2．3 資產(chǎn)管理的常見(jiàn)方法
1．3 資產(chǎn)配置類(lèi)型
1．3．1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
1．3．2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
1．3．3 戰(zhàn)略／戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置與投資期限的關(guān)系
1．4 資產(chǎn)配置決策流程
1．4．1 資產(chǎn)配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益的估計(jì)
1．4．4 資產(chǎn)配置決策流程圖
1．5 本章小結(jié)
第2章資產(chǎn)配置模型類(lèi)別
2．1 資產(chǎn)配置模型的發(fā)展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點(diǎn)組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風(fēng)險(xiǎn)均衡的資產(chǎn)配置模型
2．3 基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的模型
2．3．1 固定保險(xiǎn)金額模型
2．3．2 風(fēng)險(xiǎn)均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續(xù)時(shí)間序列模型
2．5 本章小結(jié)
第3章投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好研究
3．1 風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．1．1 風(fēng)險(xiǎn)偏好與期望效用函數(shù)理論
3．1．2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)與現(xiàn)代投資組合理論
3．2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的理論建模——新的視角
3．2．1 模型準(zhǔn)備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結(jié)與數(shù)值模擬
3．3 多期風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的估計(jì)
3．3．1 最大可承受損失與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．3．2 投資基準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．4 本章小結(jié)
……
第4章資產(chǎn)配置中的單期風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
第5章資產(chǎn)配置中多期風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
第6章資產(chǎn)配置中收益預(yù)測(cè)
第7章短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第8章長(zhǎng)期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第9章統(tǒng)一框架下長(zhǎng)短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第10章包含另類(lèi)資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問(wèn)題分析
第11章基于資產(chǎn)區(qū)制轉(zhuǎn)換特征的資產(chǎn)配置方法研究
第12章考慮非流動(dòng)性因素的資產(chǎn)配置方法研究
參考文獻(xiàn)
附錄