金融衍生工具與投資管理計量模型

定　價：￥98.00

作　者：	[英] 弗朗西絲·考埃爾著，趙志義，王勇，李增垠譯
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509681510	出版時間：	2021-09-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	396	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融衍生工具與投資管理計量模型》力求以淺顯的語言來闡釋專業(yè)術(shù)語，解釋投資管理中使用的投資工具和方法；同時還結(jié)合這些方法所應(yīng)用的背景，來討論每種方法的優(yōu)勢與潛在缺陷，以便讀者可以向投資專業(yè)人員就投資策略、投資組合的創(chuàng)建以及預(yù)期的收益提出具體的問題。

作者簡介

　　弗朗西絲·考埃爾，多年來一直關(guān)注計量技術(shù)在投資組合管理中的應(yīng)用。目前她在倫敦為Vestek-Quantec工作，這是Thoms on Financial的一家分支機構(gòu)。在1998年加入Quantec之前，考埃爾是悉尼Natwest Investment Management旗下計量投資團隊中的一員，在那里，她負責澳大利亞與國際指數(shù)證券投資組合與指數(shù)化平衡投資組合的工作。

圖書目錄

第一部分引言
第一章引言
投資管理的演進
投資基金的結(jié)構(gòu)界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委托書
管理人的選擇
投資組合評估
托管機構(gòu)的作用
第二章傳統(tǒng)的投資方法
資產(chǎn)種類配置
資產(chǎn)種類內(nèi)的證券選擇
傳統(tǒng)方法的局限性
傳統(tǒng)投資管理的趨勢
第三章投資管理理論
效率市場假說（EMH）
資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化
預(yù)期的以及測定的收益率與風險
風險值（VAR）
風險預(yù)算
逆向優(yōu)化
利率
第二部分投資組合的創(chuàng)建
第四章資產(chǎn)配置計量模型
應(yīng)用
理論
長期資產(chǎn)配置
短期資產(chǎn)配置
風險管理
短期資產(chǎn)配置的實施
衍生工具的使用
即時控制
業(yè)務(wù)管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章投資組合保護
應(yīng)用
理論
期權(quán)定價
布萊克一斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控制
貨幣管理
業(yè)務(wù)管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
1987年市場暴跌
案例研究
第六章資本擔保投資組合
應(yīng)用
理論
實施
貨幣管理
……
第三部分外圍方法
第四部分附錄