第1部分 擔保品入門
3 第1章 擔保品基本概念
6 第2章 各類擔保品的性質與特征
6 2.1 現金擔保品：概覽
8 2.2 債券擔保品：概覽
第2部分 回購交易與擔保品
27 第3章 回購交易與擔保品—回購概述
27 3.1 回購簡介
28 3.2 回購市場的參與者
31 第4章 回購交易與擔保品—經典回購交易
31 4.1 經典融資回購交易
70 第5章 回購交易與擔保品—回購交易生命周期
71 5.1 交易前
71 5.2 交易執(zhí)行
72 5.3 結算前
75 5.4 首期交易的結算
77 5.5 交易期間(存續(xù)期)
85 5.6 到期交易的結算
88 第6章 回購交易與擔保品—經典融券回購交易
90 第7章 回購交易與擔保品—其他回購交易類型
90 7.1 購/售回(概述)
92 7.2 三方回購(概述)
95 7.3 按價值交付(概述)
96 7.4 回購交易集中清算(概述)
99 7.5 一般擔保品池(概述)
101 7.6 倫敦清算所的RepoClear服務(概述)
103 第8章 回購交易與擔保品—全球通用回購主協(xié)議
103 1.適用范圍
104 2.定義
109 3.發(fā)起 確認 終止
109 4.維持保證金
111 5.收入支付
112 6.支付和轉讓
113 7.約定貨幣
113 8.置換
114 9.聲明
114 10.違約事件
119 11.稅務事件
119 12.利息
119 13.單一協(xié)議
120 14.通知與其他通信
121 15.整體協(xié)議;可分割性
121 16.不可轉讓性;終止
121 17.準據法
122 18.非棄權,等
122 19.豁免權放棄
122 20.記錄
122 21.第三方權利
123 附件I
126 附件II
第3部分 證券借貸與擔保品
131 第9章 證券借貸與擔保品—證券借貸概述
131 9.1 證券貸出介紹
133 9.2 證券借入介紹
136 第10章 證券借貸與擔保品—證券借貸原理
136 10.1 證券貸出原理
140 10.2 證券借入原理
144 10.3 可借貸資產
145 10.4 證券借貸的市場參與者：概述
148 10.5 證券借貸：法律文件
150 10.6 證券借貸和擔保品
172 10.7 總結
173 第11章 證券借貸與擔保品—證券借貸交易生命周期
173 11.1 交易前
174 11.2 交易執(zhí)行
176 11.3 結算前
178 11.4 首期交易結算
180 11.5 交易存續(xù)期間
186 11.6 召回與返還證券
188 11.7 到期交易結算
190 11.8 費用與返利結算
191 11.9 其他因素
194 第12章 證券借貸與擔保品—證券借貸交易方式及擔保品管理
194 12.1 交易方式
202 12.2 擔保品管理
208 第13章 證券借貸與擔保品—全球證券借貸主協(xié)議
208 1.適用范圍
209 2.解釋
213 3.證券借貸
213 4.交付
214 5.擔保品
217 6.分配與公司行為
218 7.適用于借貸交易標的證券和現金擔保品的費率
219 8.證券等同品的交付
220 9.交付失敗
221 10.違約事件
222 11.違約事件的后果
224 12.稅收
226 13.出借人保證
226 14.借券人保證
226 15.未償金額的利息
226 16.協(xié)議終止
227 17.單一協(xié)議
227 18.分離
227 19.特定履行
227 20.通知
228 21.轉讓
228 22.非棄權
228 23.準據法和司法管轄
229 24.時間
229 25.記錄
229 26.豁免權放棄
229 27.其他事項
230 附表
233 代理人附件
235 代理人集中借貸交易附件
第4a部分 場外衍生品交易與擔保品
241 第14章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—概述
241 14.1 交易所交易衍生品
245 14.2 場外交易衍生品
246 14.3 交易所衍生品與場外衍生品：總結
246 14.4 場外衍生品的未來
247 第15章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—一般交易結構
247 15.1 場外衍生品產品
247 15.2 場外衍生品交易—一般交易要素和后續(xù)操作
250 15.3 場外衍生品：交易處理與擔保品處理
251 15.4 場外衍生品：風險敞口與擔保品管理
253 第16章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—利率掉期
253 16.1 定義
253 16.2 用途
255 16.3 交易要素
256 16.4 利息支出的計算
257 16.5 利率掉期業(yè)務操作：概覽
258 16.6 利率掉期和擔保品管理
259 第17章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—信用違約互換
259 17.1 定義
259 17.2 用途
261 17.3 交易要素
261 17.4 信用保護的成本
262 17.5 信用事件
263 17.6 信用違約互換業(yè)務操作：概覽
264 17.7 發(fā)生信用事件后的結算
264 17.8 信用保護賣方風險
265 17.9 信用違約互換和擔保品管理
265 17.10 其他類型的信用違約互換
267 第18章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—外匯掉期
267 18.1 定義
267 18.2 用途
274 18.3 交易要素
274 18.4 外匯掉期操作：概述
275 18.5 外匯交易掉期及擔保品管理
276 18.6 其他類型的外匯掉期
277 第19章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—交叉貨幣互換
277 19.1 定義
277 19.2 用途
281 19.3 交易步驟
281 19.4 交叉貨幣互換操作：概述
282 19.5 交叉貨幣互換及擔保品管理
283 19.6 其他類型的交叉貨幣互換
284 第20章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—概述
286 第21章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—主協(xié)議及其附約
286 21.1 引言
288 21.2 ISDA主協(xié)議的內容
291 21.3 ISDA主協(xié)議附約的內容
291 21.4 談判并簽署系列文件
291 21.5 文件簽署后的交易
292 21.6 交易確認
292 21.7 總結
293 第22章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—信用支持附件
293 22.1 引言
294 22.2 簽署信用支持附件和交易執(zhí)行
295 22.3 新舊信用支持附件
295 22.4 場外衍生品風險敞口
299 22.5 信用支持附件的法律結構
300 22.6 信用支持附件中的義務：概覽
301 22.7 信用支持附件的日常應用
305 22.8 信用支持附件的要素
321 22.9 擔保品的所有權
324 22.10 信用支持附件示例：概覽
326 22.11 當事人清算：對擔保品的影響
326 22.12 總結
327 第23章 場外衍生品交易與擔保品—靜態(tài)數據
327 23.1 簡介
329 23.2 靜態(tài)數據和新的場外衍生品交易
329 23.3 靜態(tài)數據和擔保品管理
330 23.4 軟件系統(tǒng)怎樣存儲擔保品相關的靜態(tài)數據
332 23.5 靜態(tài)數據來源
335 23.6 靜態(tài)數據的建設與維護
336 23.7 總結
337 第24章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期
339 第25章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易前—法律文件
341 第26章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易前—靜態(tài)數據
343 第27章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易中—交易執(zhí)行
344 27.1 交易執(zhí)行——簡介
345 27.2 交易執(zhí)行策略
346 27.3 交易執(zhí)行??交易處理和擔保品處理
346 27.4 交易執(zhí)行與未來現金流折現
348 27.5 結論
349 第28章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易信息記錄
350 28.1 引言
351 28.2 通過獨立的交易系統(tǒng)與業(yè)務處理系統(tǒng)記錄交易信息
352 28.3 通過集成的交易&業(yè)務處理系統(tǒng)記錄交易信息
352 28.4 交易參考編號
352 28.5 識別交易記錄錯誤
353 28.6 交易信息記錄和擔保品管理
353 28.7 結論
354 第29章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易確認/認定
355 29.1 引言
356 29.2 交易確認與交易認定
356 29.3 電子交易確認/認定
357 29.4 結論
358 第30章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易/資產組合軋差
359 30.1 引言
361 30.2 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的好處
361 30.3 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的過程
363 30.4 軋差(壓縮)交易的內部處理
363 30.5 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的未來
364 30.6 結論
365 第31章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—資產組合對賬
366 31.1 引言
366 31.2 對賬的目的
367 31.3 產生對賬差異的原因
368 31.4 對賬的利弊
369 31.5 對賬流程
372 31.6 結論
374 第32章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—逐日盯市
375 32.1 引言
375 32.2 逐日盯市的原則
376 32.3 價格來源
376 32.4 逐日盯市的用途
378 32.5 盯市頻率的趨勢
379 第33章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—風險敞口計算
379 33.1 引言
380 33.2 信用支持附件
380 33.3 確定風險敞口金額及其方向
388 33.4 現金擔保品與證券擔保品的比較
389 33.5 單一交易風險敞口與資產組合風險敞口
389 33.6 結論
390 第34章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—收到保證金追繳通知
391 34.1 引言
392 34.2 現金擔保品與證券擔保品處理保證金追繳通知的共同步驟
394 34.3 收到保證金追繳通知：現金擔保品
396 34.4 收到保證金追繳通知：證券擔保品
412 34.5 總結
413 第35章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—發(fā)出保證金追繳通知
414 35.1 引言
414 35.2 發(fā)出保證金追繳通知
415 35.3 交易對手方提出的意向擔保品
416 35.4 核實交易對手方的意向擔保品
418 35.5 交易信息記錄
419 35.6 發(fā)起擔保品收取行動
420 35.7 監(jiān)控擔保品收取
422 35.8 更新賬簿和財務記錄
423 35.9 進行對賬
423 35.10 更新累計擔保品記錄
424 35.11 總結
426 第36章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—持有擔保品
427 36.1 引言
427 36.2 法律結構對持有擔保品的影響
430 36.3 擔保品的再使用和再抵押：利益與風險
432 36.4 持有附再使用和再抵押權利的債券擔保品
433 36.5 持有無再抵押權利的債券擔保品
434 36.6 持有擔保品與業(yè)務管理
435 36.7 債券擔保品
438 36.8 現金擔保品
438 36.9 總結
439 第37章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—介紹
441 第38章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—合同更新
442 38.1 引言
443 38.2 合同更新的原因
444 38.3 合同更新對賬簿和財務記錄的影響
444 38.4 合同更新對擔保品管理的影響
446 38.5 結論
447 第39章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—平倉
448 39.1 引言
449 39.2 平倉的原因
450 39.3 平倉對賬簿和財務記錄的影響
450 39.4 平倉對擔保品管理的影響
450 39.5 結論
451 第40章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—抵消
452 40.1 引言
453 40.2 抵消的原因
454 40.3 抵消對賬簿和財務記錄的影響
454 40.4 抵消對擔保品管理的影響
454 40.5 結論
455 第41章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—信用事件
……
……
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鄂公網安備 42010302001612號 