基于極值理論和Copula模型的市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究

第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 理論和實(shí)踐意義
1．3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．4 研究方法與內(nèi)容
1．5 結(jié)構(gòu)安排與可能的創(chuàng)新
第2章 基于極值理論的市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究
2．1 市場風(fēng)險(xiǎn)度量簡介
2．2 極值理論的背景和極值分布類型
2．3 常用的極值理論模型
2．4 超閾值模型及其對原油市場風(fēng)險(xiǎn)值的預(yù)測
2．5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場風(fēng)險(xiǎn)度量
第3章 基于極值理論的Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
3．1 基于極值理論的Copula模型的研究背景
3．2 Copula模型相關(guān)理論介紹
3．3 常見的Copula函數(shù)
3．4 基于極值理論的Copula模型的構(gòu)建
3．5 實(shí)證分析
第4章 基于混合Copula模型和極值理論的風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)
4．1 本章的研究背景
4．2 基于光滑最小信息量準(zhǔn)則和極值理論的混合Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
4．3 基于Copula函數(shù)的相關(guān)系數(shù)
4．4 基于肯德爾秩相關(guān)系數(shù)的混合Copula模型的構(gòu)建及應(yīng)用
第5章 基于極值理論的藤Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
5．1 本章的研究背景
5．2 藤Copula模型
5．3 基于極值理論的邊緣分布模型建立
5．4 模擬預(yù)測投資組合風(fēng)險(xiǎn)值的步驟
5．5 實(shí)證分析
第6章 結(jié)論與展望
6．1 本書結(jié)論
6．2 研究展望
參考文獻(xiàn)