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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)及智能投資策略研究》主要包括三個(gè)部分。第一部分是理論機(jī)理研究。該部分闡述了市場(chǎng)情緒及資產(chǎn)定價(jià)的理論基礎(chǔ)，分析了市場(chǎng)情緒對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響，并分析基于交易信息和媒體信息的市場(chǎng)情緒及其資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)。第二部分是模型構(gòu)建及實(shí)證研究。該書(shū)分別構(gòu)建兩類(lèi)智能投資策略模型，第一類(lèi)為運(yùn)用隱馬爾可夫模型和支持向量機(jī)模型構(gòu)建市場(chǎng)狀態(tài)識(shí)別模型；第二類(lèi)為運(yùn)用深度學(xué)習(xí)理論與方法構(gòu)建以交易行為和數(shù)量為輸出結(jié)果的交易模型，并分別運(yùn)用中國(guó)證券市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷男?。第三部分是?duì)策研究，基于理論機(jī)理研究和模型構(gòu)建及實(shí)證研究的結(jié)果，該書(shū)從投資策略的構(gòu)建、量化系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)等方面提出了智能投資決策的相關(guān)對(duì)策。《市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)及智能投資策略研究》對(duì)市場(chǎng)情緒及其所帶來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)進(jìn)行了系統(tǒng)性研究，初步探討了嵌入市場(chǎng)情緒的投資交易策略，從而為市場(chǎng)監(jiān)管和投資決策提供技術(shù)支持和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。該書(shū)的研究還存在一些不足，如在市場(chǎng)情緒的度量過(guò)程中如何更好地結(jié)合交易信息和媒體信息以形成更具綜合性的市場(chǎng)情緒指數(shù)，在智能投資模型的訓(xùn)練過(guò)程中可引入更多類(lèi)型的人工智能算法，并考慮資產(chǎn)定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論形成算法和經(jīng)典理論相結(jié)合的交易決策模型，同時(shí)對(duì)模型可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益等多方面的績(jī)效評(píng)價(jià)。

作者簡(jiǎn)介

　　羅長(zhǎng)青男，副教授，管理科學(xué)與工程博士，研究方向金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。湖南省青年骨干教師、湖南省金融學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、湖南工商大學(xué)麓山青年學(xué)者，湖南工商大學(xué)金融系主任。圍繞資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題，在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)期刊發(fā)表論文20余篇。

圖書(shū)目錄

第1章緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻(xiàn)綜述與研究啟示
1．2．1 市場(chǎng)情緒的定義
1．2．2 基于交易信息的市場(chǎng)情緒度量
1．2．3 基于文本信息的市場(chǎng)情緒度量
1．2．4 市場(chǎng)情緒對(duì)證券價(jià)格行為的影響
1．2．5 媒體信息及情緒對(duì)證券價(jià)格行為的影響
1．2．6 研究總體述評(píng)
1．3 研究思路與研究?jī)?nèi)容
1．4 研究創(chuàng)新
第2章市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)下資產(chǎn)價(jià)格效應(yīng)的理論分析
2．1 市場(chǎng)情緒形成基礎(chǔ)及演變規(guī)律分析
2．1．1 市場(chǎng)情緒形成的基礎(chǔ)
2．1．2 市場(chǎng)情緒的演變過(guò)程
2．1．3 媒體效應(yīng)相關(guān)理論分析
2．2 基于行為資產(chǎn)定價(jià)模型的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制分析
2．2．1 基于行為資產(chǎn)定價(jià)模型的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制
2．2．2 基于HS模型的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制
2．2．3 基于BSV模型的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制
2．2．4 基于DHS模型的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制
2．2．5 基于前景價(jià)值的市場(chǎng)情緒影響機(jī)制
2．3 市場(chǎng)情緒主導(dǎo)下的證券價(jià)格行為特征分析
2．3．1 羊群效應(yīng)
2．3．2 處置效應(yīng)
2．3．3 追漲殺跌效應(yīng)
第3章交易信息視角下市場(chǎng)情緒對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的直接效應(yīng)
3．1 基于交易信息的市場(chǎng)情緒度量
3．2 股票績(jī)效的因子分組檢驗(yàn)及分析
3．3 基于F-F擴(kuò)展模型的影響因素檢驗(yàn)及分析
3．3．1 擴(kuò)展因子的統(tǒng)計(jì)特征檢驗(yàn)
3．3．2 引入市場(chǎng)情緒的Fama-French模型
3．3．3 規(guī)模一市場(chǎng)情緒因子組合的因子模型檢驗(yàn)
3．4 股票收益率影響因素的行業(yè)異質(zhì)效應(yīng)分析
第4章網(wǎng)絡(luò)信息視角下市場(chǎng)情緒對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的直接效應(yīng)
4．1 基于EMD-Grey方法的市場(chǎng)情緒度量及分析
4．1．1 媒體信息數(shù)據(jù)來(lái)源及采集
4．1．2 市場(chǎng)情緒詞典構(gòu)建
4．1．3 市場(chǎng)情緒情感值計(jì)算
4．1．4 基于EMD算法對(duì)市場(chǎng)情緒進(jìn)行去噪處理
……
第5章嵌入市場(chǎng)情緒的HMM和SVM投資策略模型
第6章嵌入市場(chǎng)情緒的深度學(xué)習(xí)投資策略模型
第7章市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)下智能投資策略
結(jié)論
參考文獻(xiàn)