市場情緒驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應(yīng)及智能投資策略研究

定　價：￥78.00

作　者：	羅長青著
出版社：	西安交通大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787569319873	出版時間：	2021-11-01	包裝：	精裝
開本：	其他	頁數(shù)：	161	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《市場情緒驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應(yīng)及智能投資策略研究》主要包括三個部分。第一部分是理論機理研究。該部分闡述了市場情緒及資產(chǎn)定價的理論基礎(chǔ)，分析了市場情緒對資產(chǎn)價格的影響，并分析基于交易信息和媒體信息的市場情緒及其資產(chǎn)價格效應(yīng)。第二部分是模型構(gòu)建及實證研究。該書分別構(gòu)建兩類智能投資策略模型，第一類為運用隱馬爾可夫模型和支持向量機模型構(gòu)建市場狀態(tài)識別模型；第二類為運用深度學(xué)習(xí)理論與方法構(gòu)建以交易行為和數(shù)量為輸出結(jié)果的交易模型，并分別運用中國證券市場的相關(guān)數(shù)據(jù)實證檢驗?zāi)Ｐ偷男?。第三部分是對策研究，基于理論機理研究和模型構(gòu)建及實證研究的結(jié)果，該書從投資策略的構(gòu)建、量化系統(tǒng)的開發(fā)等方面提出了智能投資決策的相關(guān)對策?！妒袌銮榫w驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應(yīng)及智能投資策略研究》對市場情緒及其所帶來的資產(chǎn)價格效應(yīng)進(jìn)行了系統(tǒng)性研究，初步探討了嵌入市場情緒的投資交易策略，從而為市場監(jiān)管和投資決策提供技術(shù)支持和經(jīng)驗證據(jù)。該書的研究還存在一些不足，如在市場情緒的度量過程中如何更好地結(jié)合交易信息和媒體信息以形成更具綜合性的市場情緒指數(shù)，在智能投資模型的訓(xùn)練過程中可引入更多類型的人工智能算法，并考慮資產(chǎn)定價及風(fēng)險管理的相關(guān)理論形成算法和經(jīng)典理論相結(jié)合的交易決策模型，同時對模型可進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整收益等多方面的績效評價。

作者簡介

　　羅長青男，副教授，管理科學(xué)與工程博士，研究方向金融工程與風(fēng)險管理。湖南省青年骨干教師、湖南省金融學(xué)會學(xué)術(shù)委員會委員、湖南工商大學(xué)麓山青年學(xué)者，湖南工商大學(xué)金融系主任。圍繞資產(chǎn)定價與風(fēng)險管理等問題，在國內(nèi)重點期刊發(fā)表論文20余篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻(xiàn)綜述與研究啟示
1．2．1 市場情緒的定義
1．2．2 基于交易信息的市場情緒度量
1．2．3 基于文本信息的市場情緒度量
1．2．4 市場情緒對證券價格行為的影響
1．2．5 媒體信息及情緒對證券價格行為的影響
1．2．6 研究總體述評
1．3 研究思路與研究內(nèi)容
1．4 研究創(chuàng)新
第2章市場情緒驅(qū)動下資產(chǎn)價格效應(yīng)的理論分析
2．1 市場情緒形成基礎(chǔ)及演變規(guī)律分析
2．1．1 市場情緒形成的基礎(chǔ)
2．1．2 市場情緒的演變過程
2．1．3 媒體效應(yīng)相關(guān)理論分析
2．2 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制分析
2．2．1 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制
2．2．2 基于HS模型的市場情緒影響機制
2．2．3 基于BSV模型的市場情緒影響機制
2．2．4 基于DHS模型的市場情緒影響機制
2．2．5 基于前景價值的市場情緒影響機制
2．3 市場情緒主導(dǎo)下的證券價格行為特征分析
2．3．1 羊群效應(yīng)
2．3．2 處置效應(yīng)
2．3．3 追漲殺跌效應(yīng)
第3章交易信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應(yīng)
3．1 基于交易信息的市場情緒度量
3．2 股票績效的因子分組檢驗及分析
3．3 基于F-F擴展模型的影響因素檢驗及分析
3．3．1 擴展因子的統(tǒng)計特征檢驗
3．3．2 引入市場情緒的Fama-French模型
3．3．3 規(guī)模一市場情緒因子組合的因子模型檢驗
3．4 股票收益率影響因素的行業(yè)異質(zhì)效應(yīng)分析
第4章網(wǎng)絡(luò)信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應(yīng)
4．1 基于EMD-Grey方法的市場情緒度量及分析
4．1．1 媒體信息數(shù)據(jù)來源及采集
4．1．2 市場情緒詞典構(gòu)建
4．1．3 市場情緒情感值計算
4．1．4 基于EMD算法對市場情緒進(jìn)行去噪處理
……
第5章嵌入市場情緒的HMM和SVM投資策略模型
第6章嵌入市場情緒的深度學(xué)習(xí)投資策略模型
第7章市場情緒驅(qū)動下智能投資策略
結(jié)論
參考文獻(xiàn)