中國證券市場非對稱性與交易機制設計

第1章 導論
1．1 選題背景和意義
1．2 國內(nèi)外研究綜述
1．3 研究內(nèi)容與框架
1．4 研究方法與創(chuàng)新
第2章 證券市場收益率非對稱性及效率損失
2．1 有效市場假說與資本市場效率
2．2 有效市場下的收益率特征
2．3 收益率非對稱性與市場有效性
2．4 收益率非對稱性下的效率損失
2．5 市場失靈與限價交易機制
2．6 本章小結
第3章 多層資本市場的聯(lián)動性分析
3．1 多層資本市場的本質(zhì)及關聯(lián)性分析
3．2 風險投資的必要性分析
3．3 本章小結
第4章 中國多層資本市場的發(fā)展及必要性
4．1 中國多層資本市場發(fā)展歷程
4．2 中國多層資本市場建設的必要性
4．3 多層資本市場對其他方面的影響
第5章 中國多層資本市場體系構建
5．1 中國多層資本市場的設計思路
5．2 中國主板市場風險度量研究
5．3 中國中小企業(yè)板市場構建研究
5．4 中國創(chuàng)業(yè)板市場構建研究
第6章 中國多層資本市場效率分析
6．1 中國多層資本市場的發(fā)展概況
6．2 中國多層資本市場體系資源配置帕累托有效性分析
6．3 多層資本市場體系風險配置帕累托有效性分析
6．4 本章小結
第7章 證券市場收益率與交易機制
7．1 證券市場價格限制機制
7．2 對稱性交易制度與收益率分布的關系
7．3 對稱性交易制度與非對稱性效應的行為金融學解釋
7．4 本章小結
第8章 中國證券市場的發(fā)展及非對稱性證據(jù)
8．1 中國股票市場發(fā)展簡要回顧
8．2 中國股票市場收益率波動特征的統(tǒng)計描述
8．3 非對稱效應的實證研究
8．4 本章小結
第9章 中國主板市場非對稱性交易機制設計
9．1 模型的設定
9．2 修正的模型——基于價值函數(shù)的非對稱波動模型
9．3 模型的參數(shù)估計
9．4 對稱漲跌幅限制與非對稱波動的經(jīng)驗證據(jù)
9．5 非對稱性漲跌幅限價政策幅度估算
9．6 非對稱性漲跌幅限制設計效應的模擬分析
9．7 本章小結
第10章 中國多層資本市場體系限價交易制度研究
10．1 多層資本市場的風險特征
10．2 多層資本市場漲跌幅限價交易體系設計
10．3 中國多層資本市場漲跌幅限價交易制度設計
10．4 中國多層資本市場漲跌幅非對稱限價交易制度設計
10．5 新漲跌幅限價交易制度效應的模擬分析
10．6 本章小結
第11章 研究結論、局限性與展望
11．1 研究結論
11．2 研究局限與展望
參考文獻