非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場(chǎng)波動(dòng)及預(yù)測(cè)研究

目錄
第1章 金融市場(chǎng)波動(dòng)概述 1
1.1 波動(dòng)率研究背景、問(wèn)題提出和研究意義 1
1.2 波動(dòng)率模型研究 8
第2章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型介紹及其預(yù)測(cè) 12
2.1 概述 12
2.2 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率測(cè)度及其異質(zhì)自回歸模型介紹 13
2.3 GARCH族模型、已實(shí)現(xiàn)和多分形分整模型介紹 15
2.4 樣本數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明、統(tǒng)計(jì)性描述及多重除趨勢(shì)分析 19
2.5 樣本外滾動(dòng)時(shí)間窗技術(shù)及波動(dòng)率模型評(píng)價(jià)比較方法介紹 20
2.6 實(shí)證分析 23
第3章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型預(yù)測(cè)研究：基于跳躍和正負(fù)半變差的視角 26
3.1 概述 26
3.2 跳躍檢驗(yàn) 27
3.3 含跳躍成分的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型介紹 29
3.4 符號(hào)跳躍變差及其波動(dòng)率模型 30
3.5 實(shí)證分析 32
第4章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型的進(jìn)一步拓展研究：基于符號(hào)收益和符號(hào)跳躍變差的視角 38
4.1 概述 38
4.2 含跳躍的符號(hào)跳躍變差 39
4.3 基于符號(hào)收益和符號(hào)跳躍變差的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型 40
4.4 實(shí)證分析 43
第5章 非常規(guī)突發(fā)事件對(duì)金融市場(chǎng)影響研究：基于變結(jié)構(gòu)的視角 51
5.1 非常規(guī)突發(fā)事件與金融市場(chǎng) 51
5.2 非常規(guī)突發(fā)事件對(duì)金融市場(chǎng)收益率影響的存在性研究 55
5.3 非常規(guī)突發(fā)事件對(duì)金融市場(chǎng)收益率波動(dòng)性影響研究 63
5.4 非常規(guī)突發(fā)事件對(duì)金融市場(chǎng)收益率聯(lián)動(dòng)性的影響研究 70
第6章 非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究—基于GARCH-MIDAS模型 74
6.1 考慮非常規(guī)突發(fā)事件影響下GARCH-MIDAS模型構(gòu)建 74
6.2 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場(chǎng)波動(dòng)率實(shí)證研究 80
6.3 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究 85
第7章 非常規(guī)突發(fā)事件沖擊下多元金融市場(chǎng)相關(guān)性影響研究：基于多元GARCH模型 107
7.1 基于GARCH族的金融市場(chǎng)相關(guān)性模型 107
7.2 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場(chǎng)相關(guān)性建模 111
7.3 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場(chǎng)相關(guān)性預(yù)測(cè)研究 134
參考文獻(xiàn) 138