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內(nèi)容簡介

　　為順應(yīng)金融市場大數(shù)據(jù)和信息化的潮流，適應(yīng)評級行業(yè)日新月異的變化，大公國際積極開展基于數(shù)理統(tǒng)計(jì)的信用評級方法研究，持續(xù)挖掘?qū)υu級結(jié)果具有顯著預(yù)測能力的另類因子，深入探索量化評級模型的構(gòu)建方法，并將研究成果形成《信用評級中的量化研究方法及其應(yīng)用》一書，希望本書能夠?qū)ξ覈庞迷u級行業(yè)的發(fā)展帶來新的啟發(fā)。本書圍繞量化方法在信用評級領(lǐng)域的發(fā)展和應(yīng)用這一主題，共分八個(gè)章節(jié)展開，包括：一、信用評級行業(yè)概況；二、信用評級中的量化研究方法及發(fā)展；三、債券信用評級的質(zhì)量檢驗(yàn)；四、債券二級市場估值研究；五、債券信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型；六、行業(yè)關(guān)鍵要素識別與主體級別；七、債券組合指數(shù)的構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)管理；八、結(jié)語與展望。整體而言，全書主要展現(xiàn)了近年來信用評級行業(yè)中新興的量化模型和數(shù)理方法，在未來的研究中，我們將繼續(xù)針對債券市場和評級行業(yè)的特點(diǎn)，對其進(jìn)行完善、優(yōu)化和適應(yīng)性改進(jìn)，推進(jìn)信用評級行業(yè)所用模型和方法的持續(xù)更新。

作者簡介

　　大公國際資信評估有限公司（以下簡稱“大公國際”）成立于1994年，是中國人民銀行和原國家經(jīng)貿(mào)委共同批準(zhǔn)成立的全國性信用評級機(jī)構(gòu)，擁有政府監(jiān)管部門批準(zhǔn)的全部評級資質(zhì)，能夠?qū)χ袊Y本市場所有債務(wù)工具和參與主體進(jìn)行信用評級。大公國際是中國國新有限責(zé)任公司控股子公司，總部位于北京?，F(xiàn)有從事評級作業(yè)和研究的專業(yè)分析師148人，其中97%具有證券從業(yè)資格，97%具有碩士、博士學(xué)歷。成立27年來，大公國際獨(dú)立研究制定國家、地方政府和行業(yè)的信用評級標(biāo)準(zhǔn)，推動國內(nèi)債務(wù)工具的創(chuàng)新設(shè)計(jì)與推廣應(yīng)用，先后對31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和香港特別行政區(qū)、70多個(gè)行業(yè)的近萬家企業(yè)進(jìn)行信用評級。大公國際以27年來積累的評級技術(shù)和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深耕評級理論、方法與應(yīng)用研究，致力于金融科技與評級行業(yè)的深度融合，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、獨(dú)立、依法、合規(guī)開展評級業(yè)務(wù)，為投資者、客戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高附加值的評級服務(wù)，努力維護(hù)國際金融市場的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。

圖書目錄

第一章信用評級行業(yè)概況
第一節(jié) 信用評級理論概述
第二節(jié) 國內(nèi)外評級行業(yè)的現(xiàn)狀
第二章信用評級中的量化研究方法及發(fā)展
第一節(jié) 層次分析法
第二節(jié) 主成分分析
第三節(jié) 因子分析
第四節(jié) KMV模型
第五節(jié) CreditRisk+模型
第六節(jié) 蒙特卡洛方法
第七節(jié) 隱含評級
第八節(jié) 信用評級量化方法的發(fā)展
第三章債券信用評級的質(zhì)量檢驗(yàn)
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 非參數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 評級質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法
第四節(jié) 研究優(yōu)勢與創(chuàng)新點(diǎn)
第五節(jié) 應(yīng)用案例
第四章債券二級市場估值研究
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 常見插值方法
第三節(jié) 幾種常見債券估值方法的比較
第四節(jié) 估值方法的改進(jìn)
第五節(jié) 研究優(yōu)勢與創(chuàng)新點(diǎn)
第六節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第五章債券信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究優(yōu)勢與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第六章行業(yè)關(guān)鍵要素識別與主體級別
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究優(yōu)勢與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第七章債券組合指數(shù)的構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 研究意義和目標(biāo)
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 研究優(yōu)勢與創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用
第八章結(jié)語與展望
參考文獻(xiàn)