金融風(fēng)險(xiǎn)度量基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論

定　價(jià)：￥58.00

作　者：	劉曉倩著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301326893	出版時(shí)間：	2021-12-01	包裝：
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	198	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目成果（編號(hào)：71601123）。金融風(fēng)險(xiǎn)一直是國(guó)際金融界探究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，也是學(xué)術(shù)界研究的重要問(wèn)題，更是業(yè)界人士關(guān)心的問(wèn)題之一?？茖W(xué)準(zhǔn)確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量是金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的核心環(huán)節(jié)，而度量風(fēng)險(xiǎn)需要用到統(tǒng)計(jì)分析方法，其中，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的統(tǒng)計(jì)方法研究是度量風(fēng)險(xiǎn)的重要手段?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》在介紹非參數(shù)核光滑估計(jì)和非參數(shù)回歸估計(jì)的基礎(chǔ)上，著重討論了金融風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和期望損失（ES）的非參數(shù)估計(jì)方法及實(shí)證分析。主要涉及概率統(tǒng)計(jì)、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)、半?yún)?shù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理等常用的統(tǒng)計(jì)模型和統(tǒng)計(jì)推斷理論方法。既包含現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論知識(shí)，又涵蓋金融實(shí)踐問(wèn)題研究。因此，《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》既適合數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)方向的研究生課程教材，還適合從事金融風(fēng)險(xiǎn)度量相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士使用，應(yīng)用廣泛。目前，國(guó)內(nèi)外關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的圖書(shū)有不少，但是專(zhuān)門(mén)研究金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)圖書(shū)并不多，而專(zhuān)門(mén)介紹用現(xiàn)代非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法研究金融風(fēng)險(xiǎn)度量的圖書(shū)更是少之又少，《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》可以對(duì)這一市場(chǎng)空白起到一定的補(bǔ)充作用?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》出版后計(jì)劃用此專(zhuān)著作為選修課教材，并在中國(guó)大學(xué)慕課平臺(tái)推出一門(mén)慕課。全書(shū)分為八章。章介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)；第二章介紹了統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)知識(shí)；第三章重點(diǎn)介紹非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)展；第四章重點(diǎn)介紹非參數(shù)核密度估計(jì)；第五章介紹了非參數(shù)局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)；第六章介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量VaR 的非參數(shù)估計(jì)；第七章介紹風(fēng)險(xiǎn)度量ES的非參數(shù)估計(jì)；第八章為主要結(jié)論與研究展望。

作者簡(jiǎn)介

　　劉曉倩，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)博士，上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院講師，研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)度量、空間計(jì)量、統(tǒng)計(jì)模型。主持完成國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目1項(xiàng)，教育部人文社科研究青年項(xiàng)目1項(xiàng)，重點(diǎn)參與國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文10篇，其中包括4篇SCI，3篇EI，3篇國(guó)內(nèi)權(quán)威核心。

圖書(shū)目錄

章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1 基本概念界定
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)度量
1.4 金融風(fēng)險(xiǎn)案例
第二章統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
2.1 概率密度和累積分布函數(shù)
2.2 描述性統(tǒng)計(jì)量：均值、標(biāo)準(zhǔn)差、偏度和峰度
2.3 置信區(qū)間、置信度及分位數(shù)
2.4 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)0
2.5 隨機(jī)變量的求和統(tǒng)計(jì)
2.6 矩陣運(yùn)算知識(shí)
第三章非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)展
3.1 非參數(shù)統(tǒng)計(jì)定義
3.2 常見(jiàn)的非參數(shù)估計(jì)方法
第四章非參數(shù)核密度估計(jì)方法
4.1 直方圖估計(jì)
4.2 核密度估計(jì)
第五章非參數(shù)局部多項(xiàng)式估計(jì)方法
5.1 局部多項(xiàng)式估計(jì)方法的研究背景
5.2 局部多項(xiàng)式估計(jì)方法研究現(xiàn)狀
5.3 非參數(shù)回歸估計(jì)
5.4 局部線(xiàn)性估計(jì)
5.5 局部多項(xiàng)式回歸
5.6 附錄：本章的部分證明
第六章風(fēng)險(xiǎn)度量VaR的非參數(shù)估計(jì)方法
6.1 VaR的理論模型及研究現(xiàn)狀
6.2 VaR的非參數(shù)估計(jì)
6.3 主要統(tǒng)計(jì)結(jié)論
6.4 數(shù)值模擬及實(shí)證分析
6.5 本章的定理證明
6.6 附錄：VaR的非參數(shù)估計(jì)v^p與v^p,h的期望和
方差的計(jì)算
第七章風(fēng)險(xiǎn)度量ES的非參數(shù)估計(jì)方法
7.1 ES的理論模型及研究現(xiàn)狀
7.2 ES的非參數(shù)估計(jì)
7.3 ES非參數(shù)估計(jì)的比較
7.4 數(shù)值模擬及實(shí)證分析
7.5 本章定理證明
7.6 附錄：ES的非參數(shù)估計(jì)μ^p與μ^p,h的期望和方差的計(jì)算
參考文獻(xiàn)