金融風險度量 基于非參數(shù)統(tǒng)計理論

　　《金融風險度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計理論》為國家自然科學基金項目成果（編號：71601123）。金融風險一直是國際金融界探究的熱點問題之一，也是學術(shù)界研究的重要問題，更是業(yè)界人士關(guān)心的問題之一?？茖W準確地對風險進行度量是金融市場風險管理過程的核心環(huán)節(jié)，而度量風險需要用到統(tǒng)計分析方法，其中，對金融風險度量的統(tǒng)計方法研究是度量風險的重要手段?！督鹑陲L險度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計理論》在介紹非參數(shù)核光滑估計和非參數(shù)回歸估計的基礎(chǔ)上，著重討論了金融風險度量風險價值（VaR）和期望損失（ES）的非參數(shù)估計方法及實證分析。主要涉及概率統(tǒng)計、非參數(shù)統(tǒng)計、半?yún)?shù)統(tǒng)計、計量經(jīng)濟學和金融風險管理等常用的統(tǒng)計模型和統(tǒng)計推斷理論方法。既包含現(xiàn)代統(tǒng)計學理論知識，又涵蓋金融實踐問題研究。因此，《金融風險度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計理論》既適合數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學以及計量經(jīng)濟學等專業(yè)方向的研究生課程教材，還適合從事金融風險度量相關(guān)專業(yè)的專業(yè)人士使用，應(yīng)用廣泛。目前，國內(nèi)外關(guān)于金融風險的圖書有不少，但是專門研究金融風險度量方法的統(tǒng)計學類圖書并不多，而專門介紹用現(xiàn)代非參數(shù)統(tǒng)計方法研究金融風險度量的圖書更是少之又少，《金融風險度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計理論》可以對這一市場空白起到一定的補充作用。《金融風險度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計理論》出版后計劃用此專著作為選修課教材，并在中國大學慕課平臺推出一門慕課。全書分為八章。章介紹了金融風險管理的基礎(chǔ)知識；第二章介紹了統(tǒng)計學的相關(guān)知識；第三章重點介紹非參數(shù)統(tǒng)計的發(fā)展；第四章重點介紹非參數(shù)核密度估計；第五章介紹了非參數(shù)局部多項式回歸估計；第六章介紹了風險度量VaR 的非參數(shù)估計；第七章介紹風險度量ES的非參數(shù)估計；第八章為主要結(jié)論與研究展望。

　　劉曉倩，上海財經(jīng)大學博士，上海外國語大學國際金融貿(mào)易學院講師，研究領(lǐng)域為金融風險度量、空間計量、統(tǒng)計模型。主持完成國家自然科學基金青年項目1項，教育部人文社科研究青年項目1項，重點參與國家自然科學基金面上項目1項，參與國家自然科學基金重點項目1項。在國內(nèi)外學術(shù)期刊發(fā)表論文10篇，其中包括4篇SCI，3篇EI，3篇國內(nèi)權(quán)威核心。