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內(nèi)容簡介

　　金融風(fēng)險管理已經(jīng)成為各個金融機(jī)構(gòu)必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷地深入發(fā)展，金融風(fēng)險管理越發(fā)重要，也日趨復(fù)雜。金融風(fēng)險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認(rèn)證考試，F(xiàn)RM現(xiàn)在已經(jīng)是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域頂級權(quán)威的國際認(rèn)證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱內(nèi)容為中心，并且突出介紹實(shí)際工作所需的金融建模風(fēng)險管理知識。本叢書將金融風(fēng)險建模知識和Python編程有機(jī)地結(jié)合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計(jì)算結(jié)果可視化，幫助讀者理解金融風(fēng)險建模核心知識，提高數(shù)學(xué)和編程水平。本書是本系列圖書的第二冊，共分12章。本書的第l章講解金融數(shù)據(jù)波動率計(jì)算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機(jī)過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運(yùn)動等內(nèi)容。第3章探討蒙特卡羅模擬，特別是股價模擬和期權(quán)定價內(nèi)容。第4章介紹常見的幾種回歸分析，比如線性回歸、邏輯回歸、多項(xiàng)式回歸、嶺回歸和套索回歸。第5、6和7章內(nèi)容探討期權(quán)定價和分析，第5章以二叉樹為主，第6章介紹BSM模型條件下的期權(quán)定價，第7章介紹希臘字母。第8、9和10章內(nèi)容介紹風(fēng)險管理，分別是市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和交易對手信用風(fēng)險。第11和12章探討投資組合相關(guān)內(nèi)容。本書適合所有金融從業(yè)者閱讀，特別適合金融編程零基礎(chǔ)讀者參考學(xué)習(xí)。本書適合FRM考生備考參考學(xué)習(xí)，可以幫助FRM持證者實(shí)踐金融建模，另外，本書也是鞏固金融知識、應(yīng)對金融筆試和面試的利器。

作者簡介

　　姜偉生，博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于MSCI，負(fù)責(zé)為美國對沖基金客戶提供金融分析產(chǎn)品RiskMetricsRiskManager的咨詢和技術(shù)支持服務(wù)。MATLAB建模實(shí)踐超過10年。跨領(lǐng)域著作豐富，在語言教育、新能源汽車等領(lǐng)域出版中英文圖書超過15本。

圖書目錄

第1章波動率
1.1 回報率
1.2 歷史波動率
1.3 移動平均（MA）計(jì)算波動率
1.4 自回歸條件異方差模型ARCH
1.5 廣義自回歸條件異方差模型GARCH
1.6 波動率估計(jì)
1.7 隱含波動率
第2章隨機(jī)過程
2.1 隨機(jī)變量與隨機(jī)過程
2.2 馬爾可夫過程
2.3 馬丁格爾
2.4 隨機(jī)漫步
2.5 維納過程
2.6 伊藤引理
2.7 幾何布朗運(yùn)動
第3章蒙特卡羅模擬
3.1 蒙特卡羅模擬的基本思想
3.2 定積分
3.3 估算圓周率
3.4 股價模擬
3.5 具有相關(guān)性的股價模擬
3.6 歐式期權(quán)的定價
3.7 亞式期權(quán)的定價
3.8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅
第4章回歸分析
4.1 回歸分析概述
4.2 回歸模型的建模與評估
4.3 線性回歸
4.4 邏輯回歸
4.5 多項(xiàng)式回歸
4.6 嶺回歸
4.7 套索回歸
第5章期權(quán)二叉樹
5.1 期權(quán)市場
5.2 標(biāo)的物二叉樹
5.3 歐式期權(quán)二叉樹
5.4 美式期權(quán)二叉樹
5.5 二叉樹步數(shù)影響
5.6 其他二叉樹
第6章 BSM期權(quán)定價
6.1 BSM模型
6.2 時間價值和內(nèi)在價值
6.3 外匯期權(quán)
6.4 期貨期權(quán)和債券期權(quán)
6.5 數(shù)字期權(quán)
第7章希臘字母
7.1 希臘字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章市場風(fēng)險
8.1 市場風(fēng)險及其分類
8.2 市場風(fēng)險度量
8.3 風(fēng)險價值
8.4 參數(shù)法計(jì)算風(fēng)險價值
8.5 歷史法計(jì)算風(fēng)險價值
8.6 蒙特卡羅法計(jì)算風(fēng)險價值
第9章信用風(fēng)險
9.1 信用風(fēng)險的定義和分類
9.2 信用風(fēng)險的度量
9.3 信用風(fēng)險數(shù)據(jù)分析與處理
9.4 信用風(fēng)險評分卡模型
9.5 信用評級機(jī)構(gòu)
9.6 自展法求生存定
9.7 奧特曼Z分模型
第10章交易對手信用風(fēng)險
10.1 交易對手信用風(fēng)險概念
10.2 交易對手信用風(fēng)險度量
10.3 預(yù)期正散口和最大潛在未來風(fēng)險敞口
10.4 遠(yuǎn)期合同的交易對手信用風(fēng)險
10.5 利塞互換的交易對手信用風(fēng)臉
10.6 貨幣互換的交易對手信用風(fēng)險
10.7 交易對手信用風(fēng)險緩釋
10.8 信用估值調(diào)整
10.9 錯向風(fēng)險
第11章投資組合理論Ⅰ
11.1 均值方差理論
11.2 拉格朗日函數(shù)優(yōu)化求解
11.3 總體最小風(fēng)險資產(chǎn)組合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿實(shí)債
11.6 不可賣空有效前沿
第12章投資組合理論Ⅱ
12.1 包含無風(fēng)險產(chǎn)品的投資組合
12.2 最佳風(fēng)險投資組合及實(shí)例分析
12.3 無美別效用曲線
12.4 最佳完全投資組合實(shí)例分析
12.5 資產(chǎn)定價理論
備忘