金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值：方差問題的均衡策略選擇

目錄
序
前言
第1章 金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值--方差問題概述 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 再保險(xiǎn) 1
1.1.2 保險(xiǎn)投資 2
1.1.3 當(dāng)前形勢(shì)下研究再保險(xiǎn)和保險(xiǎn)投資的必要性 3
1.2 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合選擇模型簡(jiǎn)介 3
1.2.1 再保險(xiǎn)分類及其模型刻畫 3
1.2.2 基于均值-方差模型的投資組合選擇 4
1.2.3 拓展的HJB方程和驗(yàn)證定理 8
1.3 本書結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新 13
第2章 隨機(jī)利率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 16
2.1 引言 16
2.2 隨機(jī)利率模型 17
2.3 模型建立 18
2.4 隨機(jī)利率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 26
2.5 數(shù)值分析 32
2.6 小結(jié)與展望 35
第3章 隨機(jī)波動(dòng)率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 36
3.1 引言 36
3.2 隨機(jī)波動(dòng)率模型 37
3.3 模型建立 38
3.4 隨機(jī)波動(dòng)率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 41
3.5 數(shù)值分析 50
3.6 小結(jié)與展望 52
第4章 極端模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 53
4.1 引言 53
4.2 模糊厭惡模型 54
4.3 模型建立 56
4.4 極端模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 61
4.5 數(shù)值分析 72
4.6 小結(jié)與展望 78
第5章 α-模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 79
5.1 引言 79
5.2 模型建立 79
5.3 α-模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 96
5.4 數(shù)值分析 107
5.5 小結(jié)與展望 111
第6章 兼顧保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司利益的均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 112
6.1 引言 112
6.2 模型建立 112
6.3 兼顧保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司利益的均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 116
6.4 數(shù)值分析 129
6.5 小結(jié)與展望 134
第7章 確定繳費(fèi)型養(yǎng)老金的均衡投資策略選擇 135
7.1 引言 135
7.2 模型建立 135
7.3 確定繳費(fèi)型養(yǎng)老金的均衡投資策略求解 141
7.4 數(shù)值分析 151
7.5 小結(jié)與展望 155
第8章 多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略選擇 156
8.1 引言 156
8.2 模型建立 156
8.3 多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略求解 159
8.4 模糊厭惡情景下的多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略求解 164
8.5 數(shù)值分析 178
8.6 小結(jié)與展望 179
參考文獻(xiàn) 180