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內(nèi)容簡介

　　資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行賬簿管理中的地位不斷提升，作用越來越重要。本書的目的是促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理角色的轉(zhuǎn)變，以及在現(xiàn)代金融中促進(jìn)金融風(fēng)險管理實(shí)踐方法的全面性轉(zhuǎn)變。全書正文分為五個章節(jié)，章介紹了商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的主要概念。第二章為讀者描述了計量和控制銀行賬簿利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的相關(guān)方法。第三章重點(diǎn)關(guān)注銀行客戶決策行為的決定因素。第四章重點(diǎn)介紹優(yōu)化技術(shù)，并描述決策模型中的優(yōu)化過程。第五章是實(shí)際案例研究分析，案例展示了個別情景對優(yōu)化模型應(yīng)用結(jié)果的影響。

作者簡介

　　貝婭塔·盧賓斯卡博士是一名金融工程師，先后在通用電氣資本（GE Capital）、德勤（Deloitte）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）等國際金融機(jī)構(gòu)就職，擁有超過15年的金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。目前，她開辦了一家總部設(shè)在倫敦的小型專業(yè)咨詢公司（BL Advisory &Consulting）。此前，她是倫敦MeDirect集團(tuán)市場風(fēng)險部主管，主要關(guān)注銀行賬簿利率風(fēng)險、市場風(fēng)險和資產(chǎn)負(fù)債表管理等方面。作為穆拉德·喬德里教授在倫敦創(chuàng)立的管理學(xué)院（BTRM）的教職人員，她為來自全球各地的銀行專業(yè)人士提供培訓(xùn)。她的專業(yè)領(lǐng)域主要包括資金轉(zhuǎn)移定價、銀行賬簿利率風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債管理和資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化管理。譯者簡介于東智，管理學(xué)（會計學(xué)）博士，中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行副總經(jīng)理。曾先后供職于中國人民大學(xué)商學(xué)院博士后流動站、中國工商銀行博士后工作站、中國工商銀行總行、中國農(nóng)業(yè)銀行總行。曾在《中國社會科學(xué)》《經(jīng)濟(jì)研究》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文，并出版多部專著及譯著。關(guān)繼成，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，金融風(fēng)險管理師（FRM）、高級經(jīng)濟(jì)師，中國農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部專家；先后從事流動性、同業(yè)融資、資產(chǎn)負(fù)債合規(guī)管理等工作。曾在《農(nóng)村金融研究》《金融電子化》等期刊上發(fā)表論文二十余篇。李康樂，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行資產(chǎn)負(fù)債部經(jīng)理。曾供職于中國農(nóng)業(yè)銀行總行信息中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事數(shù)據(jù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)外部定價管理等工作，曾在《中國金融》《中國銀行業(yè)》等期刊上發(fā)表多篇論文。譚明洋，工學(xué)碩士，中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行經(jīng)理。曾先后供職于中國農(nóng)業(yè)銀行總行研發(fā)中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事流動性管理、外匯資金管理和軟件研發(fā)工作，曾在《中國金融》《中國銀行業(yè)》等期刊和國際會議上發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
章　銀行賬簿的資產(chǎn)負(fù)債管理 ………………………………10
資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風(fēng)險概述　…………………………………………19
監(jiān)管要求——《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》　……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理和利率風(fēng)險及流動性風(fēng)險綜合管理的
　　若干文獻(xiàn)綜述………………………………………………………36
第二章　利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的計量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風(fēng)險——計量和管理……………………………………43
經(jīng)濟(jì)價值方法的計算過程………………………………………………59
銀行賬簿流動性風(fēng)險管理——計量和管理……………………………66
短期流動性管理原則……………………………………………………70
中長期流動性——結(jié)構(gòu)性流動性管理原則……………………………72
資金轉(zhuǎn)移定價在銀行中的角色…………………………………………76
資產(chǎn)負(fù)債管理化
第三章　客戶行為及其對利率和流動性風(fēng)險的影響…………… 91
行為問題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶存款建模——負(fù)債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權(quán)的貸款建模——資產(chǎn)方………………………… 101
第四章　制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應(yīng)用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結(jié)構(gòu)的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過程中建立目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數(shù)的定義…………………………………………… 134
第五章　基礎(chǔ)情景和壓力情景下經(jīng)濟(jì)影響的優(yōu)化過程和
　　　　量化實(shí)例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對銀行1的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對銀行2的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 150
結(jié)論……………………………………………………………………… 160
附錄1　銀行1優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 164
附錄2　銀行2優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 191
參考文獻(xiàn) ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248