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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)主要對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染與控制進(jìn)行理論結(jié)合實(shí)際的系統(tǒng)研究。本書(shū)主要特點(diǎn)在于：在新時(shí)代背景下，闡述了系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、特征與形成機(jī)制；系統(tǒng)地揭示了系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的非線性傳染機(jī)制、交叉?zhèn)魅緳C(jī)制、非對(duì)稱傳染機(jī)制和多層網(wǎng)絡(luò)傳染機(jī)制，以利于對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)復(fù)雜現(xiàn)象的深入了解；從網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和中央清算等角度，提出了系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)控制策略，并剖析了系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防控的政策效果。

作者簡(jiǎn)介

　　李守偉（1984—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，東南大學(xué)金融復(fù)雜性與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心主任。全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎(jiǎng)獲得者，江蘇社科優(yōu)青入選者，江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對(duì)象，江蘇省“六大人才高峰”高層次人才培養(yǎng)對(duì)象。美國(guó) Mathematical Reviews 評(píng)論員，江蘇省資本市場(chǎng)研究會(huì)理事，主要從事金融復(fù)雜性與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域研究，主持了國(guó)家自然科學(xué)基金、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金等多項(xiàng)科研項(xiàng)目；在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、Journal of Risk 等國(guó)內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文60多篇；出版學(xué)術(shù)專著4部；榮獲教育部高等學(xué)?？茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)（人文社會(huì)科學(xué)）二等獎(jiǎng)、江蘇省人民政府哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)等。王虎（1994—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博土研究生。在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《管理工程學(xué)報(bào)》、Journal of Risk 等國(guó)內(nèi)外高水平學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，榮獲江蘇省國(guó)際金融學(xué)會(huì)2020年優(yōu)秀課題報(bào)告評(píng)選特等獎(jiǎng)等何建敏（1956—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院二級(jí)教授，博士生導(dǎo)師。國(guó)務(wù)院專家特殊津貼獲得者，江蘇省333工程重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象。曾任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)兼任江蘇省系統(tǒng)科學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。主要從事應(yīng)急管理和金融工程方面的教學(xué)與科研工作，先后主持完成國(guó)家自然科學(xué)基金等科研項(xiàng)目90多項(xiàng)；在國(guó)內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文200余篇；出版學(xué)術(shù)專著5部。曾獲中國(guó)高?？萍歼M(jìn)步一等獎(jiǎng)、教育部第七屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)（人文社會(huì)科學(xué)）二等獎(jiǎng)等。

圖書(shū)目錄

目錄

第一章緒論1

一、研究背景1

二、研究現(xiàn)狀2

（一）金融網(wǎng)絡(luò)模型研究2

（二）基于網(wǎng)絡(luò)模型的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染研究5

（三）基于網(wǎng)絡(luò)模型的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)控制研究6

（四）需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題7

三、研究?jī)?nèi)容8

四、本書(shū)結(jié)構(gòu)9

第二章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)11

一、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)觀的發(fā)展脈絡(luò)11

二、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與特征13

（一）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵13

（二）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征15

三、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制17

（一）跨金融市場(chǎng)關(guān)聯(lián)機(jī)制17

（二）多類型經(jīng)濟(jì)主體關(guān)聯(lián)機(jī)制18

（三）多元化金融產(chǎn)品關(guān)聯(lián)機(jī)制19

（四）多渠道疊加交互關(guān)聯(lián)機(jī)制20

四、本章小結(jié)22

第三章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的非線性傳染機(jī)制23

一、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)非線性傳染模型24

（一）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度24

（二）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)28

二、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析30

（一）樣本數(shù)據(jù)30

（二）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)結(jié)果分析30

（三）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)結(jié)果分析35

三、本章小結(jié)41

第四章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的交叉?zhèn)魅緳C(jī)制42

一、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅灸Ｐ?3

（一）銀行同業(yè)拆借規(guī)模估測(cè)43

（二）風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅灸Ｐ?4

二、數(shù)據(jù)與結(jié)果48

（一）樣本數(shù)據(jù)48

（二）結(jié)果分析50

三、本章小結(jié)62

第五章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的非對(duì)稱傳染機(jī)制65

一、研究方法66

（一）ＤＣＣ－ＭＩＤＡＳ模型66

（二）波動(dòng)溢出測(cè)度69

（三）非對(duì)稱波動(dòng)溢出測(cè)度70

二、數(shù)據(jù)和描述性統(tǒng)計(jì)71

三、結(jié)果分析72

（一）不同市場(chǎng)的長(zhǎng)短期動(dòng)態(tài)相關(guān)性72

（二）長(zhǎng)期波動(dòng)溢出測(cè)度73

（三）短期波動(dòng)溢出測(cè)度81

（四）結(jié)構(gòu)斷裂檢測(cè)85

四、本章小結(jié)87

第六章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的多層網(wǎng)絡(luò)傳染與控制89

一、多層網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)傳染模型90

（一）同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建90

（二）持有共同資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)91

（三）減價(jià)拋售過(guò)程92

（四）風(fēng)險(xiǎn)傳染模型93

二、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)多層網(wǎng)絡(luò)傳染機(jī)制95

（一）樣本數(shù)據(jù)95

（二）結(jié)果分析96

三、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)多層網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化控制107

（一）優(yōu)化模型107

（二）樣本數(shù)據(jù)108

（三）結(jié)果分析109

四、本章小結(jié)117

第七章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的中央清算機(jī)制119

一、模型構(gòu)建120

（一）網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建120

（二）清算規(guī)則121

（三）風(fēng)險(xiǎn)傳染測(cè)度124

二、數(shù)據(jù)與結(jié)果126

（一）樣本數(shù)據(jù)126

（二）結(jié)果分析127

三、本章小結(jié)130

第八章系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防控的政策效果132

一、模型構(gòu)建133

（一）同業(yè)拆借交易機(jī)制134

（二）衍生品交易機(jī)制135

（三）中央對(duì)手方138

（四）銀行投資決策機(jī)制139

（五）風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑和模型演化過(guò)程141

二、結(jié)果分析144

（一）宏觀審慎監(jiān)管145

（二）宏觀審慎監(jiān)管和貨幣政策工具146

（三）衍生品市場(chǎng)監(jiān)管149

三、本章小結(jié)150

第九章結(jié)論與展望153

一、研究結(jié)論153

（一）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的非線性傳染機(jī)制153

（二）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的交叉?zhèn)魅緳C(jī)制153

（三）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的非對(duì)稱傳染機(jī)制154

（四）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的多層網(wǎng)絡(luò)傳染與控制154

（五）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的中央清算機(jī)制155

（六）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防控的政策效果155

二、研究展望156

參考文獻(xiàn)158