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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　王安興編*的這本《金融工程（第2版）》是高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材。教材共分四編： **編“金融工程基礎(chǔ)工具”分別介紹基本的衍生工具——遠(yuǎn)期與期貨、期權(quán)、互換。在簡(jiǎn)單介紹中國衍生產(chǎn)品市場(chǎng)后，基于套利交易思想詳細(xì)介紹了這三種衍生工具價(jià)格行為。第二編“衍生證券的估價(jià)”簡(jiǎn)明扼要地介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論，并分別用套利定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度定價(jià)和*貼現(xiàn)因子定價(jià)三種方法給出二叉樹模型和幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型下的衍生證券定價(jià)公式，通過豐富的案例介紹衍生證券價(jià)格的計(jì)算方法。*后簡(jiǎn)明介紹多因素模型的應(yīng)用。第三編“估值的數(shù)值分析方法”介紹數(shù)值分析原理、蒙特卡羅模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計(jì)算中的應(yīng)用，用豐富的計(jì)算案例解釋和比較各種計(jì)算方法。需要Matlab計(jì)算程序的讀者可以向筆者索取。第四編“金融工程應(yīng)用”首先介紹金融創(chuàng)新、金融創(chuàng)新方法和各種創(chuàng)新產(chǎn)品，解釋金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法，對(duì)*名金融產(chǎn)品進(jìn)行分析。然后分析衍生產(chǎn)品交易，不僅討論套期保值交易和套利交易，也討論投機(jī)交易，并且對(duì)各種類型的衍生產(chǎn)品交易給出案例，方便讀者了解衍生產(chǎn)品交易的潛在機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。*后介紹風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理方法。本教材適合作為金融工程專業(yè)本科生、其他財(cái)經(jīng)專業(yè)本科生和碩士研究生的金融工程學(xué)課程的教材，也可以作為相關(guān)金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用金融工程學(xué)的參考書。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融工程（第二版）》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

前言編金融工程基礎(chǔ)工具章遠(yuǎn)期與期貨節(jié) 中國的遠(yuǎn)期市場(chǎng)與期貨市場(chǎng) 第二節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的基本概念第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨合約價(jià)格第四節(jié) 常見遠(yuǎn)期與期貨分析本章小結(jié) 問題與習(xí)題第二章期權(quán) 節(jié) 中國期權(quán)市場(chǎng) 第二節(jié) 期權(quán)的基本概念第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格第四節(jié) 期權(quán)組合與損益分析本章小結(jié) 問題與習(xí)題第三章互換節(jié) 中國互換市場(chǎng) 第二節(jié) 互換的基本概念第三節(jié) 互換的簡(jiǎn)單應(yīng)用第四節(jié) 利率互換合約定價(jià) 第五節(jié) 貨幣互換合約定價(jià) 第八節(jié) 其他互換本章小結(jié) 問題與習(xí)題第二編衍生證券的估價(jià) 第四章資產(chǎn)價(jià)格行為與資產(chǎn)定價(jià)理論節(jié) 基本資產(chǎn)價(jià)格行為模型第二節(jié) 多因素模型第三節(jié) 基本資產(chǎn)定價(jià)理論本章小結(jié) 問題與習(xí)題第五章衍生證券價(jià)格的計(jì)算節(jié) 股票衍生產(chǎn)品定價(jià) 第二節(jié) 利率衍生證券定價(jià) 第三節(jié) 常見衍生產(chǎn)品的估價(jià) 本章小結(jié) 問題與習(xí)題第六章多因素模型及其應(yīng)用節(jié) 市場(chǎng)模型與記賬單位第二節(jié) 本幣和外幣作為記賬單位第三節(jié) 遠(yuǎn)期測(cè)度第四節(jié) 二因素?cái)U(kuò)散模型的應(yīng)用本章小結(jié) 問題與習(xí)題第三編估值的數(shù)值分析方法第七章數(shù)值分析原理節(jié) 數(shù)值計(jì)算誤差的來源第二節(jié) 誤差和算法不穩(wěn)定性第三節(jié) 函數(shù)近似與插值第四節(jié) 迭代法與方程求解第五節(jié) 二叉樹模型的應(yīng)用本章小結(jié) 問題與習(xí)題第八章蒙特卡羅模擬節(jié) 蒙特卡歲模擬基本原理第二節(jié) 模擬隨機(jī)變量第三節(jié) 重復(fù)次數(shù)的選擇第四節(jié) 方差減少技術(shù) 第五節(jié) 準(zhǔn)蒙特卡羅模擬第六節(jié) 估價(jià)衍生證券——蒙特卡羅模擬的應(yīng)用本章小結(jié) 問題與習(xí)題第九章偏微分方程與有限差分方法節(jié) 偏微分方程引言和分類第二節(jié) 有限差分方法數(shù)值解第三節(jié) 顯性和隱性有限差分方法第四節(jié) 有限差分方法估價(jià)歐式期權(quán) 第五節(jié) 有限差分方法估價(jià)奇異期權(quán)和美式期權(quán) 本章小結(jié) 問題與習(xí)題第四編金融工程應(yīng)用第十章金融創(chuàng)新與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì) 節(jié) 金融創(chuàng)新的需求第二節(jié) 20世紀(jì)70年代以來的創(chuàng)新產(chǎn)品第三節(jié) 金融產(chǎn)品創(chuàng)新第四節(jié) 復(fù)合金融工具創(chuàng)新第五節(jié) 金融產(chǎn)品設(shè)計(jì) 第六節(jié) 著名金融產(chǎn)品介紹本章小結(jié) 問題與習(xí)題第十一章衍生產(chǎn)品交易分析節(jié) 衍生產(chǎn)品交易第二節(jié) 對(duì)沖交易第三節(jié) 套利交易策略第四節(jié) 投機(jī)交易與衍生品交易的教訓(xùn) 本章小結(jié) 問題與習(xí)題第十二章風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)度量第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型第三節(jié) VaR工具與資產(chǎn)管理第四節(jié) 著名風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)介紹第五節(jié) 套期保值與風(fēng)險(xiǎn)管理本章小結(jié) 問題與習(xí)題參考文獻(xiàn)