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內容簡介

　　華爾街早已不再是那種陳舊的商業(yè)模式了。近年來，投資銀行和對沖基金已經(jīng)逐漸轉向通過量化交易策略和衍生金融產(chǎn)品來獲得利潤了，它們招募了大量擁有博士學位的學術精英，這些精英對這些易波動的金融產(chǎn)品進行建模并管理相應風險。時至今日，公司的財富和金融市場的穩(wěn)定通常依賴于數(shù)學模型。“寬客”，即受過系統(tǒng)科學訓練的、構建這些模型的數(shù)量金融從業(yè)人員，逐漸成為華爾街上的重要玩家。在華爾街的寬客中，沒有誰比伊曼紐爾·德曼更知名的了。德曼是早一批轉投華爾街的高能粒子物理學家，他在華爾街從業(yè)17年，后來成為高盛的常務董事，并且是著名的高盛量化策略小組的領導人。他是當今應用廣泛的、*有影響力的金融模型的合作開發(fā)者。物理學和數(shù)量金融看上去并不是那么相似。但正如德曼所說的那樣，“當你研究物理學的時候，你的對手是上帝，而在研究金融學時，你的對手是上帝創(chuàng)造的人類”。怎樣才能正確地將物理學中的方法應用到狂熱的金融市場中去？將經(jīng)濟和市場視為一臺復雜的機器是否合理？抑或者，數(shù)量金融不過是有瑕疵的思考，還不足以稱為科學，只是“黑暗中用來壯膽的口哨聲”？

作者簡介

　　伊曼紐爾﹒德曼擁有哥倫比亞大學的物理學博士學位。他是多篇基礎粒子物理學、計算機科學和金融學文章的作者，還是被廣泛使用的布萊克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波動率模型的合作開發(fā)者。在經(jīng)過初期的學術生涯及短暫的貝爾實驗室工作經(jīng)歷后，他在1985年進入高盛，終在1997年成為高盛的常務董事。在所獲得的眾多獎項和榮譽中，他于2000年成為國際金融工程師協(xié)會的年度金融工程師，并在2002年入選《風險》雜志名人堂?，F(xiàn)在，他是哥倫比亞大學金融工程教學項目的負責人，《風險》雜志的專欄作家，還是一家投資管理公司的風險顧問。

圖書目錄

序　言　兩種文化001
物理和金融
寬客是做什么的
布萊克-斯科爾斯模型
寬客與交易員
純粹的思考與優(yōu)美的數(shù)學能推導出物理定律
這能同樣適用于金融嗎
第1章　因緣際會012
科學的魅力
粒子物理學的光輝歲月
懷揣遠大理想而去哥倫比亞大學
傳奇物理學家與初出茅廬的青年才俊
天才與怪人、計劃與幸運
第2章　求學7年029
研究生生活
精彩的講座
李政道：蒼穹中閃亮的明星
緊巴巴的7年
研究生院畢業(yè)只剩半條命
第3章　一種生活066
流動博士后的僧侶生活
研究并不容易
趨近毀滅，然后發(fā)表
合作與發(fā)現(xiàn)的極度陶醉
第4章　情感教育084
牛津的文化魅力
一篇物理學論文引出另外一篇
英語特性
人智學者
第5章　圈中名流103
紐約上東區(qū)做研究和為人父母的日子
幸福的生活與兩種職業(yè)的沖突
第6章　世外智慧115
雙城家庭
人生新階段的思考
因果循環(huán)
物理學，再見
第7章　刑罰之地130
工業(yè)世界：為了錢而非興趣工作
貝爾實驗室的商業(yè)分析系統(tǒng)中心
龐大的科層體系中的一小部分
設計軟件很美好
第8章　休止時間161
華爾街在招手
面試投資銀行
離開貝爾實驗室
第9章　百變金剛177
高盛的金融策略小組
學習期權理論
成為寬客
與交易員互動
新的性情
第10章　星際遨游197
期權理論的歷史
結識費希爾·布萊克并與他一起工作
布萊克-德曼-托伊模型
第11章　環(huán)境力量240
華爾街的行為和風俗
很多熟人的進一步冒險經(jīng)歷
波動是易傳染的
第12章　身心俱疲266
在所羅門兄弟公司麻煩不斷的一年
對抵押貸款建模
所羅門兄弟公司利用量化分析進行市場營銷的技巧
幸運的裁員
第13章　高盛優(yōu)劣284
像家一樣的高盛
領導量化策略小組
權益類衍生品
東京證券交易所的看跌期權和奇異期權
與交易員親密合作，所向無敵
金融工程成為一個真正的行業(yè)
第14章　暗中笑者318
波動率微笑之謎
超越布萊克-斯科爾斯：開發(fā)期權局部波動率模型的競賽
正確的模型是很難開發(fā)的
第15章　去年之雪351
華爾街上的合并
衣著變得隨意
由權益類衍生品轉向公司層面的風控
互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂
告別
第16章　大妄想家371
繞了一大圈，重回哥倫比亞大學
回頭再看物理學和金融學
不同的目的需要不同的精確程度
作為想象實驗的金融模型
致謝381