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內(nèi)容簡介

　　黨的十九屆五中全會(huì)明確了“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃，指出要深入推進(jìn)科技體制改革，構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，完善國家科技治理體系，提升金融科技水平。21世紀(jì)前20年，貨幣金融領(lǐng)域呈現(xiàn)兩大基本發(fā)展趨勢：一是金融科技蓬勃發(fā)展，數(shù)字貨幣和數(shù)字金融成為金融領(lǐng)域的新生力量。金融科技正在悄然改變現(xiàn)代金融業(yè)態(tài)和運(yùn)營模式。二是在經(jīng)濟(jì)金融全球化趨勢下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)和新興市場貨幣危機(jī)此起彼伏。在經(jīng)濟(jì)金融全球化條件下，經(jīng)濟(jì)金融的繁榮和衰退與跨境資本流動(dòng)的聯(lián)系日漸緊密，一方面經(jīng)濟(jì)金融的開放吸引了大規(guī)模國際資本流入，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)金融繁榮發(fā)展；另一方面金融市場開放和資本管制放松也為跨境資本自由流動(dòng)創(chuàng)造了條件，增加了經(jīng)濟(jì)金融面臨外部沖擊時(shí)的脆弱性。兩大趨勢匯聚于一個(gè)焦點(diǎn)——新時(shí)期的金融管理框架、模式、平臺(tái)和技術(shù)的更新迭代，以順應(yīng)金融科技趨勢，有效管理貨幣危機(jī)。本書從當(dāng)前宏觀審慎管理理念和監(jiān)管困境出發(fā)，旨在探索監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域的應(yīng)用，建立跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理體系，豐富宏觀審慎工具箱。本書為中國金融四十人論壇課題“基于金融科技手段的跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究”的研究成果。

作者簡介

　　陸磊，國家外匯管理局副局長、中國金融四十人論壇成員、中國國際金融學(xué)會(huì)副會(huì)長。中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任招商銀行研究部高級研究員、總經(jīng)理助理，廣東金融學(xué)院院長，中國人民銀行研究局局長，中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長，中國金融學(xué)會(huì)秘書長等職。研究領(lǐng)域集中于貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、轉(zhuǎn)型金融學(xué)、腐敗經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策、開放經(jīng)濟(jì)背景下的資本流動(dòng)和均衡匯率、中央銀行制度、農(nóng)村金融改革與金融深化、銀行微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融監(jiān)管理論等。曾主持國家社會(huì)科學(xué)基金、自然科學(xué)基金等重大課題研究。尚昕昕，國家外匯管理局外匯研究中心研究員。中國人民銀行金融研究所博士后、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融與精算博士、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融一級榮譽(yù)學(xué)士。研究領(lǐng)域集中于開放經(jīng)濟(jì)條件下的跨境資本流動(dòng)、外匯管理政策、貨幣國際化、金融風(fēng)險(xiǎn)量化建模和金融科技監(jiān)管應(yīng)用等。曾主持國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、國家外匯管理局青年課題，參與國家社會(huì)科學(xué)基金、中國人民銀行重點(diǎn)課題、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院重點(diǎn)課題、中國金融四十人論壇年度課題等研究項(xiàng)目。曾獲中國人民銀行金融研究重點(diǎn)課題二等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)，國家外匯管理局青年課題三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

圖書目錄

章　引言 1
一、研究背景 2
二、研究目標(biāo) 6
三、研究意義 9
四、研究創(chuàng)新 12
五、結(jié)構(gòu)安排 14
上篇　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二章　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 基本概念介紹 21
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、測度與誘因 21
二、跨境資本流動(dòng)的歷史演變、順周期性與沖擊識(shí)別 26
三、本章小結(jié) 32
第三章　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 影響機(jī)制與現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn) 33
一、跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的機(jī)制闡釋 33
二、跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù) 38
三、本章小結(jié) 51
第四章　跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理: 國際觀點(diǎn)與中國實(shí)踐 53
一、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究綜述 53
二、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的國際觀點(diǎn) 54
三、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的中國實(shí)踐 58
四、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理難點(diǎn)和改進(jìn)迫切性 61
五、本章小結(jié) 64
中篇　金融科技與監(jiān)管科技新框架
第五章　金融科技的發(fā)展與應(yīng)用: 經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐 67
一、金融科技的發(fā)展與金融創(chuàng)新 67
二、金融科技創(chuàng)新發(fā)展帶來的影響 68
三、基于金融科技的監(jiān)管科技探索 72
四、監(jiān)管科技應(yīng)用創(chuàng)新與發(fā)展?jié)摿? 76
五、本章小結(jié) 77
第六章　金融科技技術(shù)基礎(chǔ): 從大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)到人工智能 79
一、機(jī)器學(xué)習(xí)的定義 80
二、大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí) 81
三、機(jī)器學(xué)習(xí)模型的分類和基本任務(wù) 84
四、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能及深度學(xué)習(xí) 86
五、大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)未來發(fā)展趨勢 87
六、本章小結(jié) 90
第七章　金融科技技術(shù)原理: 以機(jī)器學(xué)習(xí)集成學(xué)習(xí)算法為例 91
一、決策樹定義和推導(dǎo) 91
二、集成學(xué)習(xí)方法原理 97
三、 LightGBM 機(jī)器學(xué)習(xí)模型 99
四、本章小結(jié) 105
下篇　跨境資本流動(dòng)監(jiān)管科技探索
第八章　基于大數(shù)據(jù)的外匯市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警 109
一、跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測研究背景 110
二、金融領(lǐng)域科技監(jiān)管的方法論基礎(chǔ) 113
三、人工智能危機(jī)預(yù)警識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì) 119
四、危機(jī)預(yù)測和宏觀審慎管理工具箱 127
五、本章小結(jié) 143
第九章　基于 SHAP 值的機(jī)器學(xué)習(xí)危機(jī)預(yù)測解釋性溯源 144
一、新世紀(jì)以來我國外匯市場遭受的風(fēng)險(xiǎn)沖擊 144
二、基于 SHAP 值解釋機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測黑箱的原理 146
三、 SHAP 值方法對外匯市場危機(jī)預(yù)測模型的解釋 150
四、本章小結(jié) 164
第十章　研究結(jié)論 170
參考文獻(xiàn) 174