中國金融期權市場：模型及應用研究

定　價：￥88.00

作　者：	李蓬實著
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683514	出版時間：	2022-04-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	182	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要研究內(nèi)容是關于中國金融期權市場發(fā)展、期權定價模型理論及其應用。自2015年2月9日我國第一個場內(nèi)期權上市以來，至今已有4種金融期權上市交易。期權在我國金融市場的發(fā)展迅速，在風險管理和投資領域的應用也會越來越廣闊。本書主要介紹我國金融期權市場的發(fā)展、金融期權的品種以及常見的期權定價模型、期權希臘字母以及期權隱含波動率模型的相關理論，同時結合中國金融期權市場的數(shù)據(jù)，將上述模型和理論應用于我國金融期權的定價和風險管理中。本書適合經(jīng)濟與金融專業(yè)、投資學專業(yè)的學生閱讀，也可以作為“金融工程”“期貨及衍生品市場”等課程的教材。

作者簡介

　　李蓬實，管理學博士，東莞理工學院經(jīng)濟與管理學院特聘副教授、應用經(jīng)濟系副系主任，中國軟科學研究會第六屆理事會理事。目前主要承擔金融機構與金融市場、金融衍生品市場、期權期貨及其他衍生品等課程的教學工作。主要研究方向為：金融工程與風險管理、金融機構與金融市場。曾主持省部級項目1項（廣東省哲學社會科學規(guī)劃一般項目），參與***（國家社科基金藝術學項目）、省部級項目10余項。在國內(nèi)外期刊發(fā)表學術論文10余篇，其中，被SCI收錄1篇，SSCI收錄3篇，CSSCI收錄2篇。

圖書目錄

第1章金融期權市場概述
1.1 期權的定義與作用
1.2 全球期權市場發(fā)展
1.3 股權類衍生品
1.4 ETF類衍生品
1.5 利率類衍生品
1.6 外匯類衍生品
1.7 商品類衍生品
1.8 其他期權和期貨合約
1.9 我國期權市場發(fā)展
1.10 上證50ETF期權
1.11 滬深300股指期權
1.12 滬深300ETF期權
第2章期權定價理論與模型
2.1 常數(shù)波動率模型相關理論
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推導
2.4 歐式期權的希臘字母
2.5 隨機波動率模型相關理論
2.6 Heston模型
2.7 波動率與隱含波動率
第3章隱含波動率函數(shù)
3.1 波動率的種類
3.2 隱含波動率計算
3.3 波動率函數(shù)
3.4 數(shù)據(jù)
3.5 結果分析
3.6 小結
第4章隱含波動率影響因素
4.1 引言
4.2 數(shù)據(jù)和模型
4.3 結果
4.4 小結
第5章風險中性概率密度函數(shù)
5.1 引言
5.2 風險中性概率密度函數(shù)
5.3 風險中性概率函數(shù)模型及修正
5.4 修正模型的應用
5.5 小結
參考文獻
后記