非線性協(xié)整理論的一個(gè)分析框架及其在經(jīng)濟(jì)金融的應(yīng)用

上篇 非線性協(xié)整理論的一個(gè)分析框架
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究的目的和意義
1.3 研究現(xiàn)狀與文獻(xiàn)綜述
1.4 本書(shū)章節(jié)安排及創(chuàng)新之處
第2章 時(shí)間序列的非線性存在性檢驗(yàn)
2.1 非線性的定義
2.2 非線性檢驗(yàn)的方法
2.3 實(shí)證研究
2.4 本章小結(jié)
第3章 非線性時(shí)間序列的非平穩(wěn)檢驗(yàn)
3.1 基于長(zhǎng)記憶性、混合性概念的非平穩(wěn)檢驗(yàn)方法
3.2 推廣的單位根檢驗(yàn)
3.3 實(shí)證研究
3.4 本章小結(jié)
第4章 非線性協(xié)整的非參數(shù)檢驗(yàn)方法
4.1 推廣的E-G兩步法
4.2 非線性協(xié)整的秩檢驗(yàn)理論
4.3 記錄數(shù)協(xié)整檢驗(yàn)
4.4 實(shí)證研究
4.5 本章小結(jié)
第5章 非線性協(xié)整建模的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法
5.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域文獻(xiàn)綜述
5.2 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性協(xié)整模型估計(jì)方法
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結(jié)
第6章 非線性誤差修正模型的估計(jì)與檢驗(yàn)
6.1 研究現(xiàn)狀述評(píng)
6.2 STR非線性誤差修正的方法體系
6.3 含結(jié)構(gòu)突變的STR模型
6.4 實(shí)證研究
6.5 本章小結(jié)
下篇 在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的應(yīng)用研究
第7章 金融危機(jī)后中國(guó)貨幣需求函數(shù)的穩(wěn)定性問(wèn)題研究——基于非線性協(xié)整理論
7.1 問(wèn)題提出
7.2 文獻(xiàn)綜述
7.3 理論框架
7.4 實(shí)證研究
7.5 研究結(jié)論
第8章 開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下貨幣需求的非對(duì)稱特征
8.1 文獻(xiàn)回顧
8.2 模型設(shè)定和計(jì)量方法
8.3 實(shí)證分析
8.4 研究結(jié)論
第9章 我國(guó)政府消費(fèi)最優(yōu)規(guī)模的確定
9.1 文獻(xiàn)回顧
9.2 計(jì)量模型及數(shù)據(jù)說(shuō)明
9.3 實(shí)證分析結(jié)果
9.4 結(jié)論和政策建議
第10章 我國(guó)PPI與CPI的分化研究
10.1 我國(guó)PPI與CPI走勢(shì)關(guān)系分析
10.2 PPI與CPI相互影響的理論分析
10.3 PPI與CPI影響關(guān)系的實(shí)證分析
10.4 結(jié)論和政策建議
第11章 通脹環(huán)境下匯率的出口價(jià)格傳遞效應(yīng)——基于平滑轉(zhuǎn)換誤差修正模型的研究
11.1 文獻(xiàn)回顧
11.2 計(jì)量模型及協(xié)整分析
11.3 非線性模型檢驗(yàn)、估計(jì)和評(píng)價(jià)
11.4 結(jié)論及建議
第12章 我國(guó)反向貨幣替代的匯率及匯率預(yù)期效應(yīng)研究
12.1 引言
12.2 文獻(xiàn)回顧
12.3 模型及計(jì)量方法
12.4 實(shí)證結(jié)果
12.5 結(jié)論和建議
附錄Ⅰ 1994年第1季度至2017年第3季度中國(guó)貨幣需求函數(shù)各變量數(shù)值表
附錄Ⅱ 相空間重構(gòu)技術(shù)
參考文獻(xiàn)