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內(nèi)容簡介

　　本書試圖從表內(nèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和表外理財業(yè)務(wù)兩大角度研究凈穩(wěn)定融資比率對商業(yè)銀行風險的影響。首先，基于表內(nèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)角度，本書梳理了NSFR水平的變動對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債各項業(yè)務(wù)的影響機制，從而提出其對風險和風險抵御能力的假設(shè)。與此同時，我們也關(guān)注到了NSFR的動態(tài)調(diào)整對銀行穩(wěn)定性和系統(tǒng)性風險的影響。利用部分調(diào)整模型計算出的NSFR調(diào)整目標和調(diào)整速度，本書進一步研究了流動性水平調(diào)整對系統(tǒng)性風險的外部性溢出，最后，本書對研究結(jié)論進行了歸納，并就前文的理論和實證分析結(jié)果提出了相應(yīng)的政策建議，同時還指出了研究不足之處以及未來可能進一步的研究方向。本書邏輯清晰、富有條理、知識性強，值得一讀。

作者簡介

　　黃葉苨，1991年生，上海財經(jīng)大學金融學院金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學院博士后，現(xiàn)就職于中國人民銀行上海總部。2017年受國家留學基金委資助赴芝加哥大學布斯商學院接受博士聯(lián)合培養(yǎng)。研究方向為公司金融、商業(yè)銀行、貨幣銀行。目前在《經(jīng)濟學（季刊）》《國際金融研究》《經(jīng)濟管理》《數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究》《財經(jīng)研究》等刊物上發(fā)表文章13篇。

圖書目錄

第一章緒論 001
第一節(jié) 研究背景和問題的提出 001
第二節(jié) 研究思路與方法 009
第三節(jié) 研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處 012
第二章理論基礎(chǔ)與文獻綜述 017
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)研究 017
第二節(jié) 影子銀行的界定、發(fā)展與驅(qū)動因素 028
第三節(jié) 本章小結(jié) 034
第三章巴塞爾協(xié)議Ⅲ凈穩(wěn)定融資比率NSFR對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風險的微觀影響研究 035
第一節(jié) 全球商業(yè)銀行凈穩(wěn)定融資比率概況介紹 036
第二節(jié) 假設(shè)檢驗與計量模型設(shè)計 039
第三節(jié) 實證回歸結(jié)果及分析 046
第四節(jié) 結(jié)論與政策建議 056
第四章商業(yè)銀行凈穩(wěn)定融資比率調(diào)整態(tài)勢的驅(qū)動因素分析059
第一節(jié) 理論假說 060
第二節(jié) 指標的選擇、構(gòu)造與模型設(shè)計 065
第三節(jié) 實證回歸結(jié)果及分析 070
第四節(jié) 本章小結(jié) 078
第五章凈穩(wěn)定融資比率調(diào)整與系統(tǒng)性風險的外部性研究 080
第一節(jié) 凈穩(wěn)定融資比率相關(guān)指標的動態(tài)變化 081
第二節(jié) 系統(tǒng)性風險計量方法的介紹 083
第三節(jié) 凈穩(wěn)定融資比率調(diào)整目標對銀行穩(wěn)定性和系統(tǒng)性風險的影響 087
第四節(jié) 結(jié)論與政策建議 089
第六章監(jiān)管套利、透明度與影子銀行風險的理論模型構(gòu)建091
第一節(jié) 監(jiān)管套利行為與銀行表外理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展 091
第二節(jié) 理財產(chǎn)品供給端模型建立 104
第三節(jié) 理財產(chǎn)品需求端模型建立 107
第四節(jié) 均衡分析 109
第七章流動性監(jiān)管套利、透明度與影子銀行風險的實證檢驗112
第一節(jié) 實證設(shè)計與準備 112
第二節(jié) 實證結(jié)果及分析 119
第三節(jié) 結(jié)論與建議 134
第八章研究結(jié)論、建議與展望 136
第一節(jié) 主要研究結(jié)論 136
第二節(jié) 主要建議 137
第三節(jié) 研究展望 139
附錄 141
參考文獻 157
致謝 174