復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性

第一章 緒論
第一節(jié) 研究問(wèn)題與意義
第二節(jié) 研究動(dòng)態(tài)的概述
第三節(jié) 研究思路意義與前景
第四節(jié) 研究方案
第二章 金融市場(chǎng)
第一節(jié) 金融市場(chǎng)的概述
第二節(jié) 金融市場(chǎng)的功能
第三節(jié) 金融市場(chǎng)的趨勢(shì)
第三章 投資基礎(chǔ)理論
第一節(jié) 投資的簡(jiǎn)介
第二節(jié) 收益和風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
第四節(jié) 定價(jià)理論
第五節(jié) 投資績(jī)效分析
第四章 金融物理學(xué)基礎(chǔ)
第一節(jié) 金融物理學(xué)的研究對(duì)象
第二節(jié) 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)物理學(xué)基礎(chǔ)
第三節(jié) 隨機(jī)動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)介
第五章 貝葉斯方法
第一節(jié) 后驗(yàn)分布
第二節(jié) 貝葉斯推斷
第三節(jié) 貝葉斯計(jì)算
第六章 信息時(shí)間延遲性與市場(chǎng)穩(wěn)定性
第一節(jié) 平均逃逸時(shí)間與穩(wěn)定性
第二節(jié) 穩(wěn)定性與非線性的赫斯頓（Heston）模型
第三節(jié) 信息延遲與穩(wěn)定性
第七章 金融危機(jī)環(huán)境中的價(jià)格穩(wěn)定性
第一節(jié) 延遲對(duì)穩(wěn)定性影響
第二節(jié) 延遲與風(fēng)險(xiǎn)收益穩(wěn)定性
第三節(jié) 周期信息與穩(wěn)定性
第八章 金融系統(tǒng)中的隨機(jī)共振
第一節(jié) 股票市場(chǎng)共振
第二節(jié) 延遲與共振
第九章 時(shí)間延遲抑制羊群效應(yīng)
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 延遲赫斯頓模型
第三節(jié) 延遲赫斯頓模型的貝葉斯估計(jì)
第四節(jié) 股票收益的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
第五節(jié) 正收益的平均駐留時(shí)間
第十章 投資組合穩(wěn)定性
第一節(jié) 組合動(dòng)力學(xué)模型
第二節(jié) 金融危機(jī)的組合模型
第三節(jié) 馬科維茲組合與逃逸時(shí)間
第十一章 巨災(zāi)保險(xiǎn)概述
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)巨災(zāi)
第二節(jié) 巨災(zāi)保險(xiǎn)制度
第三節(jié) 農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)
第十二章 病蟲(chóng)害巨災(zāi)實(shí)證研究
第一節(jié) 病蟲(chóng)害的平均逃逸研究
第二節(jié) 病蟲(chóng)害的隨機(jī)共振研究
第十三章 啟示與建議
第一節(jié) 病蟲(chóng)害巨災(zāi)的影響
第二節(jié) 中國(guó)農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度存在的問(wèn)題
第三節(jié) 國(guó)外巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的經(jīng)驗(yàn)
第四節(jié) 農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)啟示與建議
第十四章 前沿介紹
第一節(jié) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與金融
第二節(jié) 代理人基（Agent-based）模型
第三節(jié) 量化投資
第四節(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)
參考文獻(xiàn)