相依風(fēng)險的Copula模型及其在非壽險精算中的應(yīng)用

定　價：￥68.00

作　者：	劉新紅著
出版社：	化學(xué)工業(yè)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787122409683	出版時間：	2022-08-01	包裝：	平裝
開本：		頁數(shù)：	103	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　相依風(fēng)險是非壽險精算研究中的熱點問題。Copula函數(shù)自從1959年被Sklar提出以來，逐漸成為分析相依關(guān)系的重要方法之一。本書將基于實際應(yīng)用背景和數(shù)據(jù)，研究損失次數(shù)與損失強度相依情況下的非壽險定價問題、多險種相依情況下準(zhǔn)備金的評估問題，以及地震損失中直接經(jīng)濟損失與死亡人數(shù)相依的情況下地震損失預(yù)測問題。這不僅有利于完善我國非壽險定價和準(zhǔn)備金評估制度，也對促進準(zhǔn)備金評估可持續(xù)運行具有重要的理論意義，而且對于非壽險公司具有實踐參考意義，有助于促進我國地震保險定價制度的建立和完善。本書詳細介紹了符合實際需要的非壽險定價方案，適合風(fēng)險管理、保險與精算、金融數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)的學(xué)生以及研究人員參考。

作者簡介

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圖書目錄

第1章緒論1
1．1研究背景及意義1
1．1．1研究背景1
1．1．2研究意義2
1．2文獻綜述3
1．2．1分類費率模型研究3
1．2．2經(jīng)驗費率模型研究4
1．2．3Copula模型和藤Copula模型研究6
1．2．4Copula回歸模型和藤Copula回歸模型研究6
1．2．5非壽險準(zhǔn)備金評估模型研究8
1．3內(nèi)容結(jié)構(gòu)9
1．3．1研究內(nèi)容9
1．3．2結(jié)構(gòu)安排10
1．4本書創(chuàng)新12
第2章非壽險中的相依風(fēng)險14
2．1相依風(fēng)險的定義和度量14
2．1．1Copula函數(shù)14
2．1．2基于Copula函數(shù)的相關(guān)系數(shù)15
2．1．3常用二元Copula函數(shù)15
2．1．4藤Copula18
2．2廣義線性混合模型20
2．3回歸模型20
2．4Copula回歸模型與藤Copula回歸模型21
2．4．1Copula回歸模型21
2．4．2藤Copula回歸模型21
第3章已知損失發(fā)生條件下的累積損失預(yù)測23
3．1風(fēng)險獨立下的廣義線性模型24
3．1．1損失次數(shù)的廣義線性模型24
3．1．2損失強度的廣義線性模型25
3．2損失次數(shù)與損失強度獨立條件下的累積損失預(yù)測25
3．3損失次數(shù)與損失強度相依條件下的Copula回歸模型27
3．3．1損失強度服從伽馬分布的Copula回歸模型29
3．3．2Vuong檢驗和Clark檢驗32
3．3．3損失強度服從逆高斯分布的Copula回歸模型33
3．3．4風(fēng)險相依條件下Copula回歸模型的比較36
3．4累積損失預(yù)測結(jié)果的比較38
3．5小結(jié)39
第4章三階段累積損失預(yù)測41
4．1三階段損失預(yù)測模型的符號42
4．2回歸模型42
4．2．1Logistic廣義線性混合模型42
4．2．2損失次數(shù)的回歸模型43
4．2．3損失強度的廣義線性混合模型43
4．3數(shù)據(jù)的初步分析43
4．4一階段回歸模型47
4．5兩階段回歸模型49
4．5．1損失次數(shù)的回歸模型49
4．5．2損失強度的廣義線性模型52
4．6三階段廣義線性混合模型54
4．6．1Logistic廣義線性模型54
4．6．2損失次數(shù)與損失強度相互獨立條件下的損失預(yù)測56
4．6．3損失次數(shù)與損失強度相依條件下的損失預(yù)測57
4．7損失預(yù)測模型的比較60
4．7．1系數(shù)估計值的比較60
4．7．2損失預(yù)測值精度的比較62
4．8小結(jié)62
第5章相依風(fēng)險的非壽險準(zhǔn)備金評估63
5．1單個業(yè)務(wù)線的非壽險準(zhǔn)備金評估64
5．1．1四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款的回歸模型65
5．1．2GAMLSS模型的定義 66
5．1．3GAMLSS模型的參數(shù)估計66
5．1．4四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款的GAMLSS模型67
5．2四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款的相依關(guān)系70
5．2．1四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款殘差的相依關(guān)系70
5．2．2四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款的相依關(guān)系73
5．2．3四個業(yè)務(wù)線增量已決賠款的相依關(guān)系比較74
5．3四個業(yè)務(wù)線的未決賠款準(zhǔn)備金評估74
5．3．1四個業(yè)務(wù)線未決賠款準(zhǔn)備金的點估計74
5．3．2四個業(yè)務(wù)線未決賠款準(zhǔn)備金的分布76
5．4小結(jié)77
第6章相依風(fēng)險的地震損失預(yù)測79
6．1直接經(jīng)濟損失和死亡人數(shù)的邊際分布81
6．1．1截斷Gumble分布81
6．1．2截斷負二項分布81
6．1．3廣義帕累托分布81
6．1．4混合分布82
6．2直接經(jīng)濟損失與死亡人數(shù)的Copula混合分布模型82
6．2．1具有尾部相依的Copula函數(shù)82
6．2．2Copula混合分布模型84
6．3我國地震損失的Copula混合分布模型84
6．3．1數(shù)據(jù)描述84
6．3．2閾值選擇85
6．3．3混合分布模型的參數(shù)估計86
6．3．4Copula混合分布模型的參數(shù)估計89
6．4我國地震損失的風(fēng)險管理91
6．4．1地震損失的風(fēng)險度量91
6．4．2地震損失的風(fēng)險分攤模式93
6．5小結(jié)94
第7章主要結(jié)論及研究展望95
7．1主要結(jié)論95
7．2研究不足及展望96
參考文獻98