不變彈性方差模型下的保險組合選擇

目錄　
第1章　投資組合選擇問題綜述　1　
1.1　投資組合選擇問題概述　1　
1.2　不同投資目標下的組合選擇問題　2　
1.3　不同市場環(huán)境下的組合選擇問題　8　
1.4　本章小結　19　
第2章　完備市場下基于HARA效用和CEV模型的保險*優(yōu)投資策略　20　
2.1　引言　20　
2.2　模型建立　21　
2.3　問題求解　24　
2.4　結果分析　30　
2.5　本章小結　38　
第3章　非完備市場下基于CARA效用和CEV模型的保險*優(yōu)投資策略　39　
3.1　引言　39　
3.2　模型建立　41　
3.3　問題求解　42　
3.4　結果分析　48　
3.5　本章小結　54　
第4章　非完備市場下基于均值–方差準則和CEV模型的保險均衡投資策略　56　
4.1　引言　56　
4.2　模型建立　57　
4.3　問題求解　59　
4.4　結果分析　70　
4.5　本章小結　76　
第5章　非完備市場下基于均值–方差準則的均衡資產負債管理策略　78　
5.1　引言　78　
5.2　模型建立　79　
5.3　問題求解　81　
5.4　本章小結　95
第6章　CEV模型下基于CARA效用和動態(tài)VaR約束的DC型年金*優(yōu)投資策略　97　
6.1　引言　97
6.2　模型建立　99　
6.3　問題求解　103　
6.4　數值算例　106　
6.5　本章小結　110　
參考文獻　111　
附錄A　CEV過程的基本數學性質　127　
附錄B　隨機微分方程和FeynmanKac公式　134　
附錄C　預先承諾策略和時間一致策略　136　
C.1　基本經濟假設　136　
C.2　預先承諾投資策略　138　
C.3　時間一致（均衡）投資策略　141　
附錄D　主要定理證明　142　
D.1　定理3.5證明　142　
D.2　定理4.5證明　144　
D.3　定理5.3證明　145　
附錄E　第6章數值算法核心實現代碼　147