外匯交易和風險管理

第1章 外匯市場 1

1.1 外匯的內涵及分類 1

1.2 外匯的匯率及分類 7

1.3 外匯市場 16

思考與練習 25

第2章 匯率波動與決定理論 27

2.1 匯率波動的形式與幅度 27

2.2 匯率波動的影響因素 29

2.3 國際平價條件 41

2.4 其他西方匯率決定理論 59

思考與練習 64

第3章 外匯即期交易 65

3.1 外匯即期交易概述 65

3.2 外匯即期交易的應用 72

3.3 銀行即期外匯交易操作實例 78

思考與練習 81

第4章 外匯遠期交易 83

4.1 外匯遠期交易概述 83

4.2 外匯遠期匯率的計算87

4.3 遠期交叉匯率90

4.4 外匯遠期交易的應用 93

思考與練習 99

第5章 外匯掉期和互換交易 101

5.1 外匯掉期交易基本理論 101

5.2 外匯掉期交易的應用 107

5.3 外匯互換交易 114

思考與練習 123

第6章 外匯期貨交易 125

6.1 外匯期貨合約的特征 125

6.2 外匯期貨套期保值 133

6.3 外匯期貨的套利投機交易 141

思考與練習 145

第7章 外匯期權交易 146

7.1 外匯期權的內涵 146

7.2 外匯期權價格 152

7.3 外匯期權交易的應用 159

思考與練習 183

第8章 匯率預測 185

8.1 外匯市場有效性與匯率預測 185

8.2 基礎預測法 187

8.3 技術預測 196

8.4 人工神經網絡理論 198

8.5 組合預測方法 200

思考與練習 204

第9章 跨國公司外匯風險管理 205

9.1 跨國公司會計風險及其管理 205

9.2 跨國公司交易風險及其管理 219

9.3 跨國公司經濟風險及其管理 231

思考與練習 243

第10章 銀行外匯風險管理 245

10.1 銀行外匯業(yè)務類型 245

10.2 銀行外匯風險分析 247

10.3 銀行外匯風險管理 253

思考與練習 277

第11章 外匯銀行主要業(yè)務 278

11.1 個人匯兌業(yè)務 278

11.2 外匯信貸業(yè)務 284

11.3 外匯交易業(yè)務 291

11.4 外匯銀行外匯金融衍生產品業(yè)務 301

思考與練習 306

第12章 經常項目外匯管理 307

12.1 經常項目外匯管理概述 307

12.2 貨物貿易外匯管理 311

12.3 服務貿易外匯管理 315

12.4 經常項目外匯賬戶管理 317

12.5 個人外匯管理 318

思考與練習 320

第13章 資本項目外匯管理 321

13.1 資本項目外匯管理基本理論 321

13.2 中國資本項目外匯管理內容 325

13.3 中國資本項目外匯管理改革與創(chuàng)新 335

思考與練習 337

主要參考文獻339