外匯交易和風(fēng)險(xiǎn)管理

第1章 外匯市場(chǎng) 1

1.1 外匯的內(nèi)涵及分類 1

1.2 外匯的匯率及分類 7

1.3 外匯市場(chǎng) 16

思考與練習(xí) 25

第2章 匯率波動(dòng)與決定理論 27

2.1 匯率波動(dòng)的形式與幅度 27

2.2 匯率波動(dòng)的影響因素 29

2.3 國(guó)際平價(jià)條件 41

2.4 其他西方匯率決定理論 59

思考與練習(xí) 64

第3章 外匯即期交易 65

3.1 外匯即期交易概述 65

3.2 外匯即期交易的應(yīng)用 72

3.3 銀行即期外匯交易操作實(shí)例 78

思考與練習(xí) 81

第4章 外匯遠(yuǎn)期交易 83

4.1 外匯遠(yuǎn)期交易概述 83

4.2 外匯遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算87

4.3 遠(yuǎn)期交叉匯率90

4.4 外匯遠(yuǎn)期交易的應(yīng)用 93

思考與練習(xí) 99

第5章 外匯掉期和互換交易 101

5.1 外匯掉期交易基本理論 101

5.2 外匯掉期交易的應(yīng)用 107

5.3 外匯互換交易 114

思考與練習(xí) 123

第6章 外匯期貨交易 125

6.1 外匯期貨合約的特征 125

6.2 外匯期貨套期保值 133

6.3 外匯期貨的套利投機(jī)交易 141

思考與練習(xí) 145

第7章 外匯期權(quán)交易 146

7.1 外匯期權(quán)的內(nèi)涵 146

7.2 外匯期權(quán)價(jià)格 152

7.3 外匯期權(quán)交易的應(yīng)用 159

思考與練習(xí) 183

第8章 匯率預(yù)測(cè) 185

8.1 外匯市場(chǎng)有效性與匯率預(yù)測(cè) 185

8.2 基礎(chǔ)預(yù)測(cè)法 187

8.3 技術(shù)預(yù)測(cè) 196

8.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論 198

8.5 組合預(yù)測(cè)方法 200

思考與練習(xí) 204

第9章 跨國(guó)公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 205

9.1 跨國(guó)公司會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其管理 205

9.2 跨國(guó)公司交易風(fēng)險(xiǎn)及其管理 219

9.3 跨國(guó)公司經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其管理 231

思考與練習(xí) 243

第10章 銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 245

10.1 銀行外匯業(yè)務(wù)類型 245

10.2 銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)分析 247

10.3 銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 253

思考與練習(xí) 277

第11章 外匯銀行主要業(yè)務(wù) 278

11.1 個(gè)人匯兌業(yè)務(wù) 278

11.2 外匯信貸業(yè)務(wù) 284

11.3 外匯交易業(yè)務(wù) 291

11.4 外匯銀行外匯金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù) 301

思考與練習(xí) 306

第12章 經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理 307

12.1 經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理概述 307

12.2 貨物貿(mào)易外匯管理 311

12.3 服務(wù)貿(mào)易外匯管理 315

12.4 經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶管理 317

12.5 個(gè)人外匯管理 318

思考與練習(xí) 320

第13章 資本項(xiàng)目外匯管理 321

13.1 資本項(xiàng)目外匯管理基本理論 321

13.2 中國(guó)資本項(xiàng)目外匯管理內(nèi)容 325

13.3 中國(guó)資本項(xiàng)目外匯管理改革與創(chuàng)新 335

思考與練習(xí) 337

主要參考文獻(xiàn)339