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內(nèi)容簡介

　　本書提出了一個全新的以基金經(jīng)理羊群行為為主要研究對象的理論框架和實證分析思路，對我國公募基金經(jīng)理的羊群行為、成因及其投資績效進行系統(tǒng)和全面的分析。本書首先構建基金經(jīng)理羊群行為、成因及其投資表現(xiàn)的理論框架，參考并發(fā)展國外對羊群行為的刻畫指標對我國基金經(jīng)理的羊群行為進行分析，其次通過公募基金特征、風格、治理結構和基金經(jīng)理特征等對公募基金的羊群行為進行解釋，最后使用基金經(jīng)理羊群行為對基金的投資績效進行探討，分析基金經(jīng)理羊群行為是否可以增加基金投資收益并且減少投資風險，從而分析基金經(jīng)理的羊群行為是否理性。

作者簡介

　　薛文駿，上海大學悉尼工商學院經(jīng)濟金融系副教授，主要研究方向為金融市場和金融計量。主持多項省部級科研項目，在國內(nèi)外金融經(jīng)濟期刊發(fā)表論文20余篇，包括Journal of Empirical Finance，Journal of International Money and Finance等，并擔任國內(nèi)外10余個期刊的匿名審稿人。

圖書目錄

第1章我國公募基金的背景和發(fā)展介紹
1．1 早期探索階段
1．2 新的序章開啟
1．3 基金行業(yè)現(xiàn)狀
第2章我國公募基金的羊群行為分析
2．1 基金羊群行為的含義
2．2 公募基金的羊群行為的實證分析
2．3 我國公募基金的羊群行為的測度
第3章公募基金的羊群行為對股票表現(xiàn)的影響
3．1 我國公募基金的羊群行為對股票收益率的影響
3．1．1 公募基金的羊群行為與股票收益率的面板回歸分析
3．1．2 分樣本檢驗
3．1．3 穩(wěn)健性檢驗
3．2 公募基金的羊群行為對股票風險的影響
3．2．1 公募基金的羊群行為特質(zhì)波動率的面板回歸分析
3．2．2 分樣本檢驗
3．2．3 穩(wěn)健性檢驗
3．3 公募基金的羊群行為對股票聯(lián)動性的影響
3．3．1 公募基金的羊群行為與股票聯(lián)動性的面板回歸分析
3．3．2 分樣本檢驗
3．3．3 穩(wěn)健性檢驗
第4章我國公募基金的羊群行為成因分析
4．1 基金特征與基金羊群行為文獻綜述
4．2 股票收益率對于基金羊群行為的實證分析
4．2．1 分樣本檢驗
4． 2．2 宏觀外部沖擊
4．3 股票特質(zhì)波動率對于基金羊群行為的實證分析
4． 3．1 分樣本檢驗
4． 3．2 宏觀外部沖擊
4．4 股票聯(lián)動性對于基金羊群行為
4．4．1 分樣本檢驗
4．4．2 宏觀外部沖擊
第5章公募基金的羊群行為——基于美國市場的比較研究
5．1 美國公募基金的羊群行為分析
5．2 美國公募基金的羊群行為對股票表現(xiàn)的影響
5．2．1 美國公募基金的羊群行為對股票收益率的影響
5．2．2 美國公募基金的羊群行為對股票特質(zhì)波動率的影響
5．2．3 美國公募基金的羊群行為對股票聯(lián)動性的影響
5．3 美國基金的羊群行為成因研究
5． 3．1 股票個股收益率對于基金羊群行為的實證分析
5．3．2 股票特質(zhì)波動率對于基金羊群行為的實證分析
5．3．3 股票聯(lián)動性對于基金羊群行為的實證分析
第6章結論和政策建議
6．1 主要研究結論
6．1．1 我國公募基金的羊群行為對于股票市場的影響
6．1．2 我國公募基金的羊群行為的成因
6．1．3 公募基金的羊群行為的中美比較研究
6．2 政策建議
6．2．1 改善證券投資基金的外部環(huán)境和監(jiān)管
6．2．2 解決證券投資基金的內(nèi)部人控制問題
6．2．3 建立一個完整的證券投資基金評價體系
參考文獻
后記