場外衍生品：理論與應用

章場外衍生品與場外衍生品市場
節(jié)場外衍生品概述
一、場外衍生品的內(nèi)涵
二、場外衍生品的特征
三、場外衍生品的種類
第二節(jié)場外衍生品市場概述
一、場外衍生品市場的構(gòu)成
二、場外衍生品市場的機制
三、場外衍生品市場的現(xiàn)狀
四、場外衍生品市場的主要功能
第二章場外衍生品的定價理論與模型
節(jié)遠期合約的定價理論與模型
一、遠期合約的定價理論
二、遠期合約的定價模型
第二節(jié)互換的定價理論與模型
一、互換的定價理論
二、互換的定價模型
第三節(jié)場外期權(quán)的定價理論與模型
一、場外期權(quán)的定價理論
二、場外期權(quán)的定價模型
第三章遠期合約
節(jié)遠期合約概述
一、遠期合約的內(nèi)涵
二、遠期合約的功能
三、各主體參與遠期市場的方式
第二節(jié)遠期合約套期保值
一、遠期合約套期保值的概念和特點
二、遠期合約套期保值的原則
三、遠期合約套期保值的交易策略
四、遠期合約套期保值在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的應用
第三節(jié)遠期合約套利
一、遠期合約套利的概念
二、套利交易與投機交易的比較
三、遠期合約套利的原則
四、遠期合約套利的應用
五、遠期合約套利的交易策略
六、遠期合約套利策略的風險
第四節(jié)遠期合約投機
一、遠期合約投機概述
二、遠期合約投機策略
第四章互換
節(jié)互換概述
一、互換的內(nèi)涵
二、互換的種類
三、互換交易的退出
四、互換交易的風險
第二節(jié)互換套期保值
一、互換套期保值的概念和特點
二、互換套期保值的交易策略
第三節(jié)互換套利
一、互換套利概述
二、互換套利的交易策略
第五章場外期權(quán)
節(jié)場外期權(quán)概述
一、場外期權(quán)的概念
二、場外期權(quán)的特點
三、場外期權(quán)的發(fā)展歷史
四、場外期權(quán)的風險分析
第二節(jié)場外期權(quán)套期保值
一、場外期權(quán)套期保值的概念和類型
二、我國場外期權(quán)套期保值的業(yè)務模式
三、場外期權(quán)套期保值的交易策略
第三節(jié)場外期權(quán)套利
一、場外期權(quán)套利概述
二、場外期權(quán)套利策略
第六章基差交易
節(jié)基差概述
一、基差的內(nèi)涵
二、基差與套期保值
三、基差風險
四、基差交易的原理和運用
第二節(jié)基差交易策略
一、基差交易中的賣方交易策略
二、基差交易中的買方交易策略
第七章指數(shù)衍生品
節(jié)指數(shù)衍生品概述
一、指數(shù)衍生品的發(fā)展歷史
二、指數(shù)衍生品的特點和種類
三、指數(shù)衍生品對期貨市場的作用
四、指數(shù)衍生品市場現(xiàn)狀
五、我國發(fā)展上市指數(shù)衍生品的優(yōu)勢
第二節(jié)指數(shù)衍生品的應用
一、MGEX農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)期貨的指數(shù)編制分析
二、MGEX農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)期貨合約和規(guī)則規(guī)定
三、利用指數(shù)期貨和期權(quán)管理價差和基差
四、指數(shù)期貨和期權(quán)運用效果
第三節(jié)指數(shù)衍生品創(chuàng)新——ETF
一、ETF的內(nèi)涵
二、ETF的作用
三、全球市場ETF基金運行情況
四、ETF的運行機制
五、ETF的投資策略
六、ETF的監(jiān)管體制
第四節(jié)指數(shù)衍生品的作用及發(fā)展思路
一、指數(shù)衍生品的作用
二、指數(shù)衍生品的發(fā)展思路
參考文獻