投資交易筆記：2019—2022年中國(guó)債券市場(chǎng)研究回眸（四）

第一篇  2019～2022年利率市場(chǎng)變化回顧
第一章  2019年：復(fù)蘇曙光
第二章  2020年：疫情元年
第三章  2021年：飄忽不定的“滯”與“脹”
第四章  2022年：艱難的疫情歲月尾聲
 
第二篇  2019～2022年重要事件及邏輯線條反思
第五章  2019年重要事件及邏輯線條反思
第六章  2020年重要事件及邏輯線條反思
第七章  2021年重要事件及邏輯線條反思
第八章  2022年重要事件及邏輯線條反思
 
第三篇  信貸庫存周期
第九章  從“實(shí)體庫存周期”到“信貸庫存周期”
第十章  信貸庫存周期框架中的邏輯概念
第十一章  信貸庫存周期對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化的指引意義
 
第四篇  各類資產(chǎn)配置分析框架的擴(kuò)散合成
第十二章  各類資產(chǎn)配置框架的核心主線
第十三章  三個(gè)核心主線的擴(kuò)散加工
第十四章  三核擴(kuò)散指數(shù)對(duì)于資產(chǎn)價(jià)格的解釋
第十五章  三核擴(kuò)散指數(shù)與單核心主線指數(shù)的效果對(duì)比
第十六章  三核擴(kuò)散指數(shù)與四核擴(kuò)散指數(shù)的比較
 
第五篇  股債收益差
第十七章  股債收益差：利率與股息率之差
第十八章  股債收益差：利率與市盈率倒數(shù)之差
第十九章  股債收益差在美、日市場(chǎng)應(yīng)用中的效果與表現(xiàn)
 
第六篇  資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)
第二十章  多資產(chǎn)價(jià)格合成的風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)
第二十一章  風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)與單一資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系
第二十二章  風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)與經(jīng)濟(jì)基本面之間的關(guān)系
第二十三章  風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)的技術(shù)性分析
 
第七篇  構(gòu)建前瞻性基本面指標(biāo)體系
第二十四章  披著基本面“外衣”的技術(shù)分析
第二十五章  區(qū)分高頻性指標(biāo)和同步性指標(biāo)
第二十六章  尋找同步性指標(biāo)的前瞻指引
 
第八篇  流動(dòng)性
第二十七章  貨幣市場(chǎng)的流動(dòng)性
第二十八章  債券市場(chǎng)的流動(dòng)性
第二十九章  股票市場(chǎng)的流動(dòng)性
第三十章  實(shí)體經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)性
第三十一章  各類市場(chǎng)流動(dòng)性概念的總結(jié)
 
第九篇利率長(zhǎng)周期趨勢(shì)的決定理論
第三十二章  利率是否存在趨勢(shì)？
第三十三章  關(guān)于利率長(zhǎng)周期趨勢(shì)的理論與邏輯
 
參考文獻(xiàn)