FRM一級中文教材

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第一部分 金融風險管理基礎
第1章 金融風險管理的基本方法
1.1 風險的定義與分類
1.2 商業(yè)銀行的風險與資本
1.3 風險與回報
1.4 風險的度量方法
1.5 風險管理方法
1.6 風險匯總
1.7 金融風險管理案例
1.8 金融風險管理的發(fā)展歷程
1.9 多德-弗蘭克法案
第2章 公司治理與風險管理
2.1 公司治理
2.2 公司治理與風險管理的最佳實踐
2.3 薩班斯-奧克斯利法案
第3章 新版企業(yè)風險管理框架
3.1 概述
3.2 風險和企業(yè)風險管理釋義
3.3 戰(zhàn)略、商業(yè)目標和績效
3.4 整合風險管理
3.5 五大要素與20項原則
3.6 對于三道防線的表述
3.7 風險管理和內(nèi)部控制的關(guān)系
第4章 信用風險轉(zhuǎn)移
4.1 買人持有與風險管理
4.2 發(fā)起分銷與積極風險管理
4.3 信用風險轉(zhuǎn)移工具
4.4 信用風險轉(zhuǎn)移機制的作用
第5章 現(xiàn)代投資組合理論和CAPM模型
5.1 馬柯維茨投資組合理論
5.2 資本資產(chǎn)定價模型
5.3 業(yè)績評估
第6章 套利定價理論和多因子模型
6.1 APT模型
6.2 Fama-French三因子模型
第7章 風險數(shù)據(jù)整合與風險報告的原則
7.1 概述
7.2 風險數(shù)據(jù)整合的原則
7.3 風險報告
7.4 監(jiān)管審查、方法和合作
第8章 金融案例分析
8.1 案例1：利率風險與美國儲貸協(xié)會危機
8.2 資金流動性風險
8.3 制定和實施有效的對沖策略
8.4 模型風險引發(fā)的金融風險事件
8.5 流氓交易員
8.6 金融工程與金融風險
8.7 案例12：聲譽風險與大眾汽車排放作弊丑聞
8.8 案例13：公司治理與安然財務造假事件
8.9 案例14：網(wǎng)絡風險與SWIFT案例
第9章 解讀2007-2009年的金融危機
9.1 簡介
9.2 2007-2009年的金融危機的肇始
9.3 金融中介在次貸危機中的角色
9.4 評級機構(gòu)在次貸危機中的角色
9.5 短期批發(fā)債券市場對金融危機的推波助瀾
9.6 中央銀行應對金融危機的措施
9.7 金融危機下的系統(tǒng)性風險
……
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