期貨及衍生品分析與應(yīng)用（第四版）

定　價(jià)：￥64.00

作　者：	中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522309989	出版時(shí)間：	2020-12-01	包裝：
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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為順應(yīng)期貨及衍生品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，幫助從業(yè)人員提高專業(yè)能力，編者對(duì)《期貨及衍生品分析與應(yīng)用》進(jìn)行了針對(duì)性的修訂。與上一版本相比，本次修訂的主要變化如下：一是分析框架和方法更加清晰、完整。無(wú)論從事哪個(gè)期貨品種或者產(chǎn)業(yè)鏈，專業(yè)的從業(yè)人員都必須掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析、各類衍生品定價(jià)理論和統(tǒng)計(jì)分析。因此，本次修訂把這三部分內(nèi)容獨(dú)立成章進(jìn)行專門(mén)闡述。二是區(qū)分商品期貨與金融期貨，按照商品、股指、國(guó)債和外匯四種大類資產(chǎn)分別獨(dú)立成章，完善商品期貨及衍生品分析框架，重點(diǎn)突出各類期貨及衍生品的分析。三是更注重闡述各類期貨及衍生品的應(yīng)用，既包括實(shí)體企業(yè)如何利用期貨及衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，又包括金融機(jī)構(gòu)如何立足自身業(yè)務(wù)特征使用期貨及衍生品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新，滿足機(jī)構(gòu)自身以及客戶個(gè)性化的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《期貨及衍生品分析與應(yīng)用（第四版）》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一章宏觀積極分析與指標(biāo)
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架
一、總需求與總供給
二、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)周期
三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
第二節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值
二、固定資產(chǎn)投資
三、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)
四、價(jià)格指數(shù)
五、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
第三節(jié) 貨幣金融指標(biāo)
一、貨幣供應(yīng)量
二、利率、存款準(zhǔn)備金率
三、公開(kāi)市場(chǎng)操作工具
四、匯率
第二章期貨及衍生品定價(jià)
第一節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)
一、基本原理
二、定價(jià)分析
第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)
一、期權(quán)平價(jià)公式與無(wú)套利價(jià)格區(qū)間
二、二叉樹(shù)模型
三、B-S-M期權(quán)定價(jià)模型
第三節(jié) 期權(quán)中常見(jiàn)的希臘字母及波動(dòng)率
一、希臘字母
二、波動(dòng)率
第三章統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析
第一節(jié) 統(tǒng)計(jì)分析
一、描述性統(tǒng)計(jì)
二、抽樣分布
三、參數(shù)估計(jì)
四、假設(shè)檢驗(yàn)
第二節(jié) 線性回歸分析
一、相關(guān)性
二、線性回歸模型
第三節(jié) 時(shí)間序列分析
一、時(shí)間序列的基本概念與平穩(wěn)性檢驗(yàn)
二、ARMA模型
三、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
四、協(xié)整分析與誤差修正模型
五、GARCH模型
……
第四章商品期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第五章股指期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第六章國(guó)債期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第七章外匯期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第八章場(chǎng)外衍生品
第九章結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第十章衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
參考文獻(xiàn)
后記