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內(nèi)容簡介

　　《人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)》以人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)為研究對象，在前人研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步引入高階矩指標(biāo)以分析在岸人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，以求更全面地評價(jià)人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而為市場參與者提供決策信息。在人民幣匯率波動加劇及人民幣國際化進(jìn)程不斷加速的雙重背景下，對人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面和深入的研究具有重要的理論與實(shí)踐意義?！度嗣駧艆R率高階矩風(fēng)險(xiǎn)》研究了在岸人民幣市場的高階矩指標(biāo)的波動聚集性與時(shí)變性等問題以及在岸人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對我國的股票市場、香港離岸匯率市場、房地產(chǎn)市場和進(jìn)出口貿(mào)易市場的影響，結(jié)果表明，在岸人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對上述市場均會產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，在岸人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)受到企業(yè)界和學(xué)術(shù)界更多的重視。

作者簡介

　　張杰，男，金融學(xué)博士，成都師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教師。研究方向?yàn)閲H金融與貿(mào)易。在《財(cái)經(jīng)科學(xué)》《財(cái)經(jīng)問題研究》《南方金融》等期刊上發(fā)表論文20余篇。參與國家及省部級課題多項(xiàng)。

圖書目錄

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 研究目標(biāo)及研究方法
1．2．1 研究目標(biāo)
1．2．2 研究方法
1．3 本書結(jié)構(gòu)安排
1．4 創(chuàng)新與不足

2 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2．1 關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)
2．1．1 匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義
2．1．2 早期匯率理論模型回顧
2．1．3 匯率風(fēng)險(xiǎn)理論回顧
2．1．4 高階矩風(fēng)險(xiǎn)理論
2．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)文獻(xiàn)
2．2．1 匯率波動研究文獻(xiàn)
2．2．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)影響研究文獻(xiàn)
2．2．3 匯率對出口影響相關(guān)文獻(xiàn)
2．2．4 高階矩風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究文獻(xiàn)

3 在岸人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)
3．1 相關(guān)概念簡介
3．1．1 方差
3．1．2 偏度
3．1．3 峰度
3．2 匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．1 匯率波動（方差）風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．2 匯率偏度風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．3 匯率峰度風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．3 高階矩模型簡介
3．3．1 非條件高階矩計(jì)算
3．3．2 條件高階矩模型
3．3．3 基本條件高階矩模型的估計(jì)
3．4 GARCHSK模型的擴(kuò)展模型
3．4．1 NAGARCHSK模型
3．4．2 TGARCHSK模型
3．5 在岸人民幣匯率高階矩
3．5．1 數(shù)據(jù)描述
3．5．2 條件高階矩聚集效應(yīng)
3．5．3 樣本匯率收益率時(shí)變高階矩模型的估計(jì)結(jié)果及分析
3．6 關(guān)于匯率高階矩聚集性與時(shí)變性的分析
3．6．1 聚集性角度分析
3．6．2 時(shí)變性角度分析
3．7 GARCH模型族與GARCHSK模型族波動率預(yù)測對比檢驗(yàn)
3．7．1 檢驗(yàn)方法簡介
3．7．2 波動率預(yù)測檢驗(yàn)結(jié)果
……

4 在岸人民幣市場匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對其他市場的影響
5 人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對出口的影響
6 結(jié)論及展望

參考文獻(xiàn)