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內(nèi)容簡介

　　本書內(nèi)容集金融理論、數(shù)據(jù)和實際應(yīng)用于一體。融合傳統(tǒng)金融理論和行為金融理論，結(jié)合金融市場實際數(shù)據(jù)，在投資邏輯的引導下，將理論和實踐緊密地結(jié)合起來。本書提供了大量的實踐案例，并且大量細節(jié)在相關(guān)的Matlab代碼中得到了完美體現(xiàn)。讀者在清楚細節(jié)的基礎(chǔ)上可以做出自己的理解和改進。本書強調(diào)量化投資策略的設(shè)計從邏輯出發(fā)，從想法到構(gòu)建金融模型，從數(shù)據(jù)歷史回測到實踐應(yīng)用，結(jié)合具體的案例給出了具體的實現(xiàn)方案。針對量化投資策略設(shè)計過程中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)也給出了統(tǒng)計學上的檢驗方法和技術(shù)實現(xiàn)細節(jié)。讀者能夠在一個相對完整的體系下學習量化投資策略的設(shè)計和開發(fā)。

作者簡介

　　曹志廣，上海財經(jīng)大學金融學院副教授。研究方向為行為金融和資產(chǎn)定價，長期從事量化投資的模型設(shè)計和開發(fā)方面的研究和實踐。2003年獲復(fù)旦大學管理科學與工程博士學位，美國康奈爾大學Johnson管理學院訪問學者。出版了《金融計算與編程-基于MATLAB的應(yīng)用》等書籍，學術(shù)研究在Journal of Banking & Finance， Journal of Futures markets， Pacific-Basin Finance Journal，金融學季刊，管理科學學報等學術(shù)期刊發(fā)表。在上海財經(jīng)大學金融學院教授的主要課程包括：《投資學》、《金融計算與編程》、《金融衍生產(chǎn)品》、《投資組合管理》等。

圖書目錄

第一章量化投資
1.1 量化投資
1.2 量化投資與金融理論
1.3 量化投資策略的開發(fā)工具和方法
1.4 量化投資策略開發(fā)的團隊
1.5 量化投資策略設(shè)計的一般流程和風險控制
參考文獻
第二章 Matlab入門與Wind量化交易接口
2.1 Matlab入門
2.2 獲取數(shù)據(jù)
2.3 Wind量化交易接口
參考文獻
第三章回溯測試和策略評價
3.1 回溯測試
3.2 策略的評價體系
3.3 交易策略的開發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘的偏差
3.4 擇時回溯測試的Matlab函數(shù)
參考文獻
第四章多因素選股模型
4.1 多因素定價模型和多因素選股模型
4.2 多因素選股模型的有效性檢驗
4.3 單因子選股案例：特質(zhì)波動率選股模型
4.4 因子有效性檢驗案例：趨勢因子選股模型的有效性檢驗
參考文獻
第五章 Alpha策略
5.1 Alpha策略的基本原理
5.2 對沖系統(tǒng)風險的方法
5.3 案例：特質(zhì)波動率／趨勢因子選股模型和股指期貨的Alpha策略
5.4 案例：基于日線趨勢選股模型的Alpha策略
參考文獻
第六章套利策略
6.1 套利的種類
6.2 套利交易的風險
6.3 案例：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的套利交易
6.4 案例：南方原油A的場內(nèi)外套利交易
參考文獻
第七章趨勢交易策略
7.1 趨勢交易的原理
7.2 趨勢的識別
7.3 趨勢交易的風險控制
7.4 案例：滬深300ETF的趨勢交易
7.5 案例：基于日內(nèi)最后30分鐘預(yù)測收益的滬深300ETF交易
參考文獻
第八章量化策略的配置和組合優(yōu)化
8.1 資產(chǎn)配置模型
8.2 案例：我國股票市場ETF的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
參考文獻
第九章機器學習方法與量化策略設(shè)計
9.1 機器學習方法簡介
9.2 機器學習方法在量化策略設(shè)計中的應(yīng)用
參考文獻
第十章構(gòu)建量化交易系統(tǒng)
10.1 量化交易策略的分析和決策系統(tǒng)
10.2 量化交易策略的執(zhí)行系統(tǒng)
10.3 股票和期貨的實盤交易接口
10.4 案例：構(gòu)建適合自己的量化交易系統(tǒng)