金融市場多波動狀態(tài)建模及應用研究

第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 外文獻綜述
1.2.1 關于金融市場多波動狀態(tài)測度的文獻回顧
1.2.2 關于金融市場多波動狀態(tài)預測的文獻回顧
1.2.3 關于金融市場多波動狀態(tài)在風險管理應用中的文獻回顧
1.3 研究目標
1.4 研究內(nèi)容
1.4.1 基于多分形方法的金融市場多波動狀態(tài)測度研究
1.4.2 基于抽樣方法的金融市場多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
1.4.3 基于TWSVM模型的金融市場多波動狀態(tài)預測研究
1.4.4 基于多波動狀態(tài)預測的風險VaR預測與投資組合優(yōu)化應用研究
1.5 研究方法
1.6 研究的主要貢獻
1.6.1 創(chuàng)新了金融市場的多波動狀態(tài)測度方法
1.6.2 創(chuàng)新了金融市場的多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡方法
1.6.3 擴展了TWSVM模型的應用范圍
1.6.4 拓展了多波動狀態(tài)預測研究的應用范圍
第2章 金融市場多波動狀態(tài)測度研究
2.1 金融市場多波動狀態(tài)測度的意義
2.2 多波動狀態(tài)測度的多分形方法構建
2.2.1 分形理論簡介
2.2.2 多分形方法在多波動狀態(tài)測度中的適用性
2.2.3 多波動狀態(tài)測度的多分形方法構建
2.3 基于波動率測度的性能評估
2.4 實證研究
2.4.1 樣本選擇
2.4.2 多分形特征驗證
2.4.3 多波動狀態(tài)測度結果及事實驗
2.4.4 波動率測度結果對比
2.4.5 穩(wěn)健性檢驗
2.5 小節(jié)
第3章 金融市場多波動狀態(tài)預測研究
3.1 金融市場多波動狀態(tài)預測研究的意義
3.2 多波動狀態(tài)預測模型的構建
3.2.1 SVM模型的構建
3.2.2 TWSVM模型的構建
3.2.3 預測模型的性能評估
3.3 實證研究
3.3.1 樣本選擇
3.3.2 特征向量選擇
3.3.3 特征向量的標準化處理與篩選
3.3.4 TWSVM模型與其余模型的預測性能對比實
3.4 穩(wěn)健性檢驗
3.4.1 基于不同樣本對象的穩(wěn)健性檢驗
3.4.2 基于不同研究區(qū)間的穩(wěn)健性檢驗
3.5 小節(jié)
第4章 金融市場多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
4.1 多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究的意義
4.2 數(shù)據(jù)均衡方法的構建