金融深化房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關聯性研究

章 引言
節(jié) 研究背景與研究意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 主要內容與結構安排
一、研究目標
二、研究假說
三、主要內容
第三節(jié) 擬解決的關鍵問題、可能存在的創(chuàng)新之處和不足
一、擬解決的關鍵問題
二、可能存在的創(chuàng)新之處
三、可能存在的問題與不足
第二章 文獻綜述
節(jié) 概念與范疇
一、金融深化
二、房產價格
三、經常賬戶失衡
四、開放經濟動態(tài)隨機一般均衡模型
五、相關計量模型
第二節(jié) 相關理論沿革
一、金融深化理論沿革綜述
二、資產價格理論沿革綜述
三、經常賬戶失衡理論沿革綜述
第三節(jié) 文獻述評
一、金融深化與房產價格相關研究評述
二、金融深化與經常賬戶余額相關研究評述
三、房產價格與宏觀經濟波動相關研究評述
第三章 金融深化、房產價格與經常賬戶余額——基于NOEM-DSGE模型的分析
節(jié) 開放經濟動態(tài)隨機一般均衡模型
第二節(jié) 模型參數的確定
一、參數校準
二、參數估計
第三節(jié) 數值模擬分析
一、脈沖響應分析
二、方差分解分析
三、乘數效應分析
四、社會福利損失分析
本章小結
第四章 不同區(qū)制下金融深化、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系分析
節(jié) MS-VAR模型說明
第二節(jié) 變量選擇、樣本選擇與數據來源
一、變量選擇
二、樣本選擇與數據來源
第三節(jié) 分區(qū)制下金融深化水平(FD1)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系分析
一、平穩(wěn)性檢驗與模型設定
二、模型估計結果與區(qū)制屬性分析
三、廣義脈沖響應函數分析與模型穩(wěn)健性檢驗
第四節(jié) 分區(qū)制下金融深化水平(FD2)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系分析
一、平穩(wěn)性檢驗與模型設定
二、模型估計結果與區(qū)制屬性分析
三、廣義脈沖響應函數分析與模型穩(wěn)健性檢驗
本章小結
第五章 金融深化、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系時變特征分析
節(jié) TVP-SV-VAR模型說明
第二節(jié) 金融深化(FDl)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系時變特征檢驗
一、模型設定與估計結果分析
二、時變參數脈沖響應分析
三、初步結論
第三節(jié) 金融深化(FD2)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關系時變特征檢驗
一、模型設定與估計結果分析
二、時變參數脈沖響應分析
三、初步結論
本章小結
第六章 金融深化、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關聯性分析
節(jié) 貝葉斯DCC-GARCH模型說明
第二節(jié) 數據說明
第三節(jié) 金融深化(FD1)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關聯性分析
一、相關檢驗
二、模型估計結果
三、動態(tài)關聯系數分析
四、初步結論
第四節(jié) 金融深化(FD2)、房產價格與經常賬戶余額的動態(tài)關聯性分析
一、相關檢驗
二、模型估計結果
三、動態(tài)關聯系數分析
四、初步結論
本章小結
第七章 低利率、高房價與匯率波動相關性研究
節(jié) 模型構建
一、家庭
二、企業(yè)家
三、零售商
四、中央銀行
五、貿易條件、貿易余額與利率平價
第二節(jié) 參數確定和脈沖響應分析
一、參數校準和估計
二、脈沖響應分析
第三節(jié) 實證分析
一、模型說明、變量選取和數據來源
二、實證過程與結果分析
本章小結
第八章 金融杠桿、房產價格與消費支出的動態(tài)關聯性研究
節(jié) 模型說明
一、時變參數向量自回歸模型
二、貝葉斯DCC-GARCH模型
三、溢出指數測算模型
第二節(jié) 實證分析
一、TVP-SV-VAR模型的實證分析
二、貝葉斯DCC-GARCH模型的實證分析
三、溢出效應分析
本章小結
第九章 廣義前瞻性貨幣政策反應函數再研究
節(jié) 模型構建
第二節(jié) 數據和變量說明
第三節(jié) 實證結果分析
一、GMM回歸結果分析
二、穩(wěn)健性檢驗
本章小結
第十章 結論建議與研究展望
節(jié) 主要結論
一、金融深化對房產價格、經常賬戶余額動態(tài)影響的理論模型分析
二、不同經濟狀態(tài)下金融深化、房產價格和經常賬戶余額之間的動態(tài)關系分析
三、金融深化、房產價格和經常賬戶余額之間的時變特征分析
四、金融深化、房產價格和經常賬戶余額之間的動態(tài)相關性分析
五、納入房產價格和經常賬戶余額的貨幣政策反應函數分析
第二節(jié) 政策建議
第三節(jié) 研究展望
參考文獻