資產(chǎn)管理：工具和問題

定　價：￥108.00

作　者：	【美】弗蘭克·J. 法博齊【美】弗朗西斯科·A.法博齊【美】斯托揚·V.斯托亞諾夫著
出版社：	格致出版社
叢編項：	高級金融學譯叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543236103	出版時間：	2024-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　投資者依據(jù)直覺制定決策的時代早已一去不復返了，現(xiàn)代資產(chǎn)管理已經(jīng)借鑒了金融理論以外的廣泛領域?！顿Y產(chǎn)管理：工具和問題》描述了在資產(chǎn)管理中使用的工具，并更深入地解釋了配套冊《機構資產(chǎn)管理基礎》中涵蓋的專題和問題。本書不僅涵蓋了財務報表基礎知識、量化資產(chǎn)管理中通常使用的統(tǒng)計學和運籌學工具（金融計量經(jīng)濟學工具、蒙特卡洛及機器學習等），還包含了經(jīng)典的資產(chǎn)配置問題、量化股票策略及股票因子投資策略實施。本書以跨學科手段向現(xiàn)代資產(chǎn)管理人員展現(xiàn)了一套教學工具，以幫助其更好在工作中獲益。

作者簡介

　　弗蘭克 J.法博齊（Frank J.Fabozzi），美國紐約大學經(jīng)濟學博士，法國北方高等商學院金融學教授，法國北方高等商學院風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受托人；CFA協(xié)會2007年C.Stewart Sheppard獎得主和CFA協(xié)會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會名人堂。曾任職于耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。

圖書目錄

前言
第1章資產(chǎn)管理公司
第2章財務報表基礎知識
第3章證券化和住宅抵押貸款相關證券的創(chuàng)建
第4章資產(chǎn)管理的金融計量經(jīng)濟學工具
第5章蒙特卡洛在資產(chǎn)管理中的應用
第6章資產(chǎn)管理中的優(yōu)化模型
第7章機器學習及其在資產(chǎn)管理中的應用
第8章風險度量和資產(chǎn)配置問題
第9章證券借貸及其在股票市場中的替代工具
第10章用于債券市場中的頭寸融資和做空的回購協(xié)議
第11章可實施的量化研究
第12章量化股票策略
第13章股票因子投資策略實施中的挑戰(zhàn)
第14章交易成本
第15章使用含基本面因子的多因子風險模型管理普通股投資組合
第16章使用多因子風險模型管理債券投資組合
第17章回測投資策略
第18章蒙特卡洛回測方法