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內容簡介

　　近十年來，氣候變化已成為全球各國面臨的主要挑戰(zhàn)。氣候變化不僅會導致物理風險，而且對經濟也會產生重大風險。本書深入分析了氣候變化將如何影響金融市場的各個方面，以及如何運用數學統(tǒng)計方法來分析、建模和管理金融風險。本書既聚焦轉型風險，也聚焦低碳轉型過程中的物理風險，旨在運用量化風險管理工具，幫助讀者從金融風險管理的視角來分析轉型險。全書共三章十三節(jié)，第一章是碳金融基礎，含氣候變化、氣候經濟學、氣候風險、碳風險理論四節(jié)；第二章是碳金融數據，含碳金融與人工智能、披露及數據要求、碳風險交易市場三節(jié)；第三章是碳金融市場，含金融市場和能源市場碳排放認證、碳風險與資產定價、碳風險與違約風險、綠色債券、碳風險與金融機構、碳風險與投資者六節(jié)。

作者簡介

　　馬丁·赫米奇（Martin Hellmich）德勤金融服務業(yè)審計合伙人兼聯(lián)席領導人，負責運用大數據基礎架構和人工智能為中央銀行、金融機構、審計部門、監(jiān)管當局提供信息技術和風險管理服務解決方案。2013年，他擔任歐洲共同定價中心（CEPH）的咨詢顧問和項目經理，該中心負責歐元體系中對所有符合條件的非ABS證券進行估值。2018年，他一直致力于搭建金融大數據集群，該集群根據歐洲云計劃GAIA-X原則，為金融市場數據提供去中心化的歐洲數據和基礎設施生態(tài)系統(tǒng)。2012—2017年，馬丁擔任法蘭克福金融管理學院風險管理與監(jiān)管全職教授，授課內容包括風險管理與監(jiān)管、量化金融、金融數學、金融市場和產品等。他曾在多個有關量化研究頂級期刊上發(fā)表了關于信用風險建模、投資組合管理、戰(zhàn)略資產配置和衍生產品的多篇論文。此外，他曾在安聯(lián)集團、巴克萊銀行、坎特·菲茨杰拉德公司等投行從事風險管理、投資組合管理、衍生品交易和銷售等工作超過15年。呂迪格·基塞爾（Rüdiger Kiesel）德國杜伊斯堡埃森大學能源交易和金融服務主席兼能源市場和金融學院執(zhí)行主任。此前，一直擔任德國烏爾姆大學金融教學研究所主任。他曾在倫敦大學伯克貝克學院、倫敦經濟學院（全職和客座教授）和挪威奧斯陸大學數學系（客座教授）擔任精算學和金融數學教授，并在幾個學術協(xié)會擔任董事會成員。研究領域包括量化氣候金融、電力市場建模、衍生品估值和對沖（與利率、信貸和能源相關的衍生品）、金融和能源機構風險管理、風險轉移和風險管理方法（證券化）等。李學武甘肅省鎮(zhèn)原縣人，經濟學碩士，高級經濟師，現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。先后在《中國金融》《中國外匯》等刊物發(fā)表研究文章多篇。謝華軍山西省朔州市人，經濟學碩士，現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。曾牽頭翻譯《宏觀審慎政策與實踐》一書。

圖書目錄

目　　錄
第一部分　碳金融———基礎
第１章　氣候變化３
?。?１　正在悄然發(fā)生的氣候變化３
?。?２　全球風險管理７
（ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｆｔｈｅＰａｒｔｉｅｓ，ＣＯＰ）７
　１.３　分析１１
第２章　氣候經濟學１７
?。?１　氣候變化政策１７
２.２　碳定價２０
　２.３　碳排放權交易體系（ＥＴＳ）２４
?。?４　碳信用３０
第３章　氣候風險３５
　３.１　碳風險３５
?。?２　碳排放衡量３９
　３.３　可持續(xù)金融４１
?。?４　擱淺資產（ＳｔｒａｎｄｅｄＡｓｓｅｔｓ）與碳泡沫（ＣａｒｂｏｎＢｕｂｂｌｅ）４２
　３.５　尾部風險４４
第４章　碳風險理論４８
?。?１　如何確定碳價？４８
　４.２　資產定價方法５３
?。?３　市場怎么看？５９
第二部分　碳金融———數據
第５章　碳金融和人工智能６７
?。?１　機器學習簡介６８
　５.２　將人工智能應用于碳風險７４
?。?３　聯(lián)邦學習（ＦｅｄｅｒａｔｅｄＬｅａｒｎｉｎｇ）８１
第６章　信息披露和數據要求８５
　６.１　信息披露８５
?。?２　數據質量８９
　６.３　聯(lián)邦披露和可持續(xù)評級９０
第７章　碳風險交易市場９８
?。?１　碳排放權與碳抵消９８
　７.２　碳信用市場發(fā)展１０７
?。?３　區(qū)塊鏈———簡要介紹１０９
　７.４　基于區(qū)塊鏈的碳信用交易基礎設施１１６
第三部分　碳金融———市場
第８章　金融市場和能源市場碳排放證書１３１
?。?１　歐盟碳排放權交易體系證書動態(tài)變化趨勢１３１
　８.２　碳排放證書隨機模型１３３
?。?３　對金融市場和能源市場的影響１３９
第９章　碳風險和實證資產定價１４５
?。?１　構建因子模型１４５
　９.２　股票收益和碳風險１４８
?。?３　碳風險、權益資本成本和債務成本１５１
?。?４　碳風險和機器學習１５３
第１０章　碳風險和違約風險１５６
?。保?１　違約風險建模１５６
　１０.２?。茫模永詈吞硷L險１６０
?。保?３　碳風險效應的異質性１６４
?。保?４　碳風險和債券１６７
第１１章　綠色債券１７２
?。保?１　綠色債券市場１７２
　１１.２　綠色債券標準１７６
?。保?３　綠色債券溢價１７８
第１２章　碳風險和金融機構１８１
　１２.１　標準風險管理考慮因素１８１
?。保?２　中央銀行的作用１８２
?。保?３　壓力測試１８４
第１３章　碳風險和投資者１９２
?。保?１　碳風險和投資組合１９２
　１３.２　對沖氣候風險１９５
?。保?３　可持續(xù)性優(yōu)化１９７
附錄Ａ　概率論和金融數學基礎２１１
附錄Ｂ　聯(lián)邦學習算法２２０
　Ｂ.１　算法２２０
?。?２　模擬練習２２６
?。?３　結束語２３０
參考文獻２３２