互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品風(fēng)險度量及控制研究

目錄
第1章互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品發(fā)展與研究概況1
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品發(fā)展概況1
1.2相關(guān)研究文獻評述6
1.3研究內(nèi)容和研究方法24
第2章P2P軟信息在借貸過程中的影響作用研究29
2.1P2P軟信息及借貸流程29
2.2P2P軟信息影響借貸活動的理論模型31
2.3P2P軟信息影響借貸活動的實證分析36
2.4本章小結(jié)54
第3章P2P借款人提供貸款描述的動機研究56
3.1貸款描述與特定內(nèi)容抽取56
3.2P2P借款人提供貸款描述動機的可檢驗假設(shè)構(gòu)造58
3.3變量及實證模型設(shè)置60
3.4P2P借款人提供貸款描述動機的實證分析63
3.5本章小結(jié)76
第4章基于DFPSVM的P2P信用風(fēng)險評估模型研究77
4.1SVM模型介紹77
4.2DFPSVM模型79
4.3P2P借款人信用得分與信用評級模型83
4.4實證分析85
4.5模型應(yīng)用89
4.6本章小結(jié)93
第5章融合貸款描述文本特征的P2P借款人信用風(fēng)險評估模型研究94
5.1融合文本特征的信用風(fēng)險評估模型94
5.2實證研究102
5.3本章小結(jié)113
第6章基于文本情感的P2P平臺破產(chǎn)預(yù)測研究114
6.1弱監(jiān)督機制的文本情感分析模型與文本情感度量114
6.2評論文本情感預(yù)測P2P平臺破產(chǎn)的實證分析117
6.3本章小結(jié)127
第7章互聯(lián)網(wǎng)融資平臺個體借貸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征與違約研究128
7.1個體借貸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及整體特征描述128
7.2不同屬性借款人群體及純投資者群體的行為特征130
7.3借款人網(wǎng)絡(luò)拓撲特征與借款信息相關(guān)性分析134
7.4借款人網(wǎng)絡(luò)拓撲特征、借款信息與借款人違約的回歸分析137
7.5本章小結(jié)141
第8章獎勵眾籌融資績效的影響因素及動態(tài)預(yù)測研究143
8.1影響眾籌融資績效的關(guān)鍵因素分析143
8.2獎勵眾籌融資績效與關(guān)鍵影響因素實證分析146
8.3獎勵眾籌融資績效與投資者行為的動態(tài)變化關(guān)系149
8.4獎勵眾籌融資績效的動態(tài)預(yù)測模型151
8.5實驗結(jié)果以及討論156
8.6獎勵眾籌融資的風(fēng)險分析163
8.7本章小結(jié)164
第9章互聯(lián)網(wǎng)保險活期理財產(chǎn)品收益率影響因素及風(fēng)險度量研究166
9.1互聯(lián)網(wǎng)保險活期理財產(chǎn)品基本情況166
9.2EEMD-QR模型構(gòu)建167
9.3收益率EEMD模型分解169
9.4基于QR模型實證分析174
9.5風(fēng)險度量178
9.6本章小結(jié)179
第10章互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品市場風(fēng)險度量研究181
10.1互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品介紹181
10.2互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品市場風(fēng)險特征185
10.3基于GARCH-EVT模型的市場風(fēng)險度量187
10.4實證分析189
10.5本章小結(jié)197
第11章互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品組合市場風(fēng)險度量研究198
11.1結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品組合介紹198
11.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析198
11.3數(shù)據(jù)過濾202
11.4極值分布參數(shù)估計及擬合檢驗203
11.5等權(quán)重投資組合VaR比較205
11.6本章小結(jié)207
第12章具有流動性風(fēng)險標的資產(chǎn)雙幣種期權(quán)定價研究208
12.1模型假定208
12.2具有流動性風(fēng)險的雙幣種期權(quán)定價209
12.3本章小結(jié)217
參考文獻218