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內(nèi)容簡介

　　本書圍繞貝葉斯計量經(jīng)濟學中常用的統(tǒng)計量，即貝葉斯因子，系統(tǒng)性地梳理和介紹基于冪后驗的貝葉斯因子的計算方法，從研究背景、文獻回顧、理論介紹、算法提出、性質(zhì)證明、應用實例、編程實現(xiàn)、不足及未來展望等方面進行了全面和詳細的總結(jié)。本書提出的貝葉斯因子估計方法不僅可以應用到金融領域，還可以拓展到其他領域。該方法可以作為一種通用的方法，用于其他科學領域的模型比較、模型平均問題。因此，本書的研究成果具有潛在的、廣泛的應用前景。

作者簡介

　　汪念玲，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院講師、碩士生導師。研究方向為金融計量經(jīng)濟學、貝葉斯計量經(jīng)濟學、金融風險管理等。近年來，在Journal of Econometrics、International Review of Financial Analysis、Economic Modelling、Finance Research Letters、International Review of Finance、 Applied Economics Letters等國際權(quán)威期刊發(fā)表論文多篇，主持國家自然科學基金委青年科學基金項目1項。

圖書目錄

目錄
第一章緒論
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 貝葉斯因子的起源
第三節(jié) 貝葉斯因子的應用
第四節(jié) 貝葉斯因子的困境
第五節(jié) 本書結(jié)構(gòu)及相關(guān)數(shù)學符號說明
第二章冪后驗的定義及性質(zhì)
第一節(jié) 后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第二節(jié) 冪后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第三節(jié) 基于冪后驗的邊際似然的傳統(tǒng)算法
第三章貝葉斯因子計算：基于冪后驗和重要性抽樣的改進算法
第一節(jié) TI-LWY算法
第二節(jié) SS-LWY算法
第三節(jié) 假設條件
第四節(jié) 理論性質(zhì)
第五節(jié) 應用實例：線性回歸模型
第六節(jié) 應用實例：Copula模型
第四章貝葉斯因子計算：基于冪后驗、重要性抽樣和泰勒展開的改進算法
第一節(jié) TI-LWY2算法
第二節(jié) SS-LWY2算法
第三節(jié) 應用實例：線性回歸模型
第四節(jié) 應用實例：Copula模型
第五章貝葉斯因子計算：基于R語言的有效實現(xiàn)
第一節(jié) R語言基礎
第二節(jié) 基于R語言的貝葉斯抽樣
第三節(jié) 基于R語言的貝葉斯因子計算
第六章結(jié)論及未來展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 不足之處及研究展望
參考文獻
附錄1 定理2-1的證明
附錄2 定理3-1的證明
附錄3 定理3-2的證明

附錄4 第三章四個推論的證明
附錄5 定理4-1的證明
附錄6 推論4-1的證明
附錄7 R代碼